3. 도구의 차이. 상품의 상관관계는 장기간에 걸쳐 +/-1 경향이 있지만 이에 대한 단일 거래 시스템을 만들지 못했습니다. 분명히 트랜잭션의 평균 지속 시간과 비슷한 간격으로 상관 관계가 크게 바뀔 수 있기 때문입니다. 따라서 동일한 시장의 다양한 상품을 거래함으로써 분산투자가 가능하다고 생각합니다. 내 실험에 따르면 서로 다른 도구의 2개 이상의 TS의 총 자산이 더 부드럽습니다. 나는 최대 손실에 대한 순이익의 비율과 동일한 회복 계수로 평활도를 평가합니다. 실제로 저는 5년 이상의 역사적 간격으로 EF>30인 TS를 설정했습니다. 포트폴리오의 총 PV는 종종 100보다 큽니다.
FV 30 이상 및 100 이상(역사에 있더라도) - 정말 멋집니다! 축하합니다!
계측기의 상관 관계를 기반으로 하는 TS는 계속 파고 있습니다. :) 아직 만들 수 있기 때문입니다. 내 이전 메시지의 수익 일정은 바로 그러한 MTS에서 나온 것입니다. 사실, 그녀의 EF는 여전히 많이 남아있어 (그래프에서 볼 수 있듯이 평균 약 10입니다), 지금은 그녀를 포트폴리오에 넣는 것조차 무섭습니다. 그러나 알고리즘은 여전히 추가 개선 가능성이 있으므로 PV를 확실히 개선할 수 있습니다.
신경쓰지 않는다면( KimIV, VelesFX ) Forex와 관련된 다각화에 대해 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다(이 시장에서 포트폴리오 거래를 적용하는 방법). 결국 시세 흐름의 상관 계수는 1에 가깝습니다.
... 하나는 일일 채널의 75%까지 하락한 다음 다시 끌어 올렸고, 다른 하나는 동시에 하락하여 일일 채널 경계 위로 25%까지 끌어 올렸습니다... 이것은 매우 자주 발생합니다. ..... 그래서 여기서 "상관관계가 1에 가깝다"라고 이야기하는 것은 완전히 적절하지 않습니다... :)
나는 거의 모든 것에 동의합니다. 여기에서만 더 자세히 이야기 할 수 있습니다. 무언가가 명확하지 않습니다. 크로스 코스가 작동하지 않습니까? 아니면 QC에서 다른 것을 의미합니까?
교차 요금에 대해 말하면 "작업"이 무엇을 의미합니까?
그리고 내가 주간 채널에 대해 설명한 예와 구체적으로 무엇이 당신을 혼란스럽게 합니까? 명확성을 위해 어제(2월 6일) EURUSD 및 GBPUSD 일중 차트를 볼 수 있습니다. 바로 늦은 오후에 그러한 상황이 나타났습니다. 저것들. Evra는 아침 최고치를 깨뜨렸고 파운드는 그 자체에 가깝게 크롤링조차 하지 않았습니다.
3. 도구의 차이. 상품의 상관관계는 장기간에 걸쳐 +/-1 경향이 있지만 이에 대한 단일 거래 시스템을 만들지 못했습니다. 분명히 트랜잭션의 평균 지속 시간과 비슷한 간격으로 상관 관계가 크게 바뀔 수 있기 때문입니다. 따라서 동일한 시장의 다양한 상품을 거래함으로써 분산투자가 가능하다고 생각합니다. 내 실험에 따르면 서로 다른 도구의 2개 이상의 TS의 총 자산이 더 부드럽습니다. 나는 최대 손실에 대한 순이익의 비율과 동일한 회복 계수로 평활도를 평가합니다. 실제로 저는 5년 이상의 역사적 간격으로 EF>30인 TS를 설정했습니다. 포트폴리오의 총 PV는 종종 100보다 큽니다.
FV 30 이상 및 100 이상(역사에 있더라도) - 정말 멋집니다! 축하합니다!
계측기의 상관 관계를 기반으로 하는 TS는 계속 파고 있습니다. :) 아직 만들 수 있기 때문입니다. 내 이전 메시지의 수익 일정은 바로 그러한 MTS에서 나온 것입니다. 사실, 그녀의 EF는 여전히 많이 남아있어 (그래프에서 볼 수 있듯이 평균 약 10입니다), 지금은 그녀를 포트폴리오에 넣는 것조차 무섭습니다. 그러나 알고리즘은 여전히 추가 개선 가능성이 있으므로 PV를 확실히 개선할 수 있습니다.
신경쓰지 않는다면( KimIV, VelesFX ) Forex와 관련된 다각화에 대해 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다(이 시장에서 포트폴리오 거래를 적용하는 방법). 결국 시세 흐름의 상관 계수는 1에 가깝습니다.
... 하나는 일일 채널의 75%까지 하락한 다음 다시 끌어 올렸고, 다른 하나는 동시에 하락하여 일일 채널 경계 위로 25%까지 끌어 올렸습니다... 이것은 매우 자주 발생합니다. ..... 그래서 여기서 "상관관계가 1에 가깝다"라고 이야기하는 것은 완전히 적절하지 않습니다... :)
교차 요금에 대해 말하면 "작업"이 무엇을 의미합니까?
그리고 내가 주간 채널에 대해 설명한 예와 구체적으로 무엇이 당신을 혼란스럽게 합니까? 명확성을 위해 어제(2월 6일) EURUSD 및 GBPUSD 일중 차트를 볼 수 있습니다. 바로 늦은 오후에 그러한 상황이 나타났습니다. 저것들. Evra는 아침 최고치를 깨뜨렸고 파운드는 그 자체에 가깝게 크롤링조차 하지 않았습니다.