매트 연구. 패키지 - 페이지 9

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역사에서 "구멍" 찾기:

a<-ttFeed.BarHistory( "LTCBTC" , "Bid" , "M1" , Sys.Date()- 50 , Sys.Date())
a[ a[ 2 :nrow(a),from] - a[ 1 :nrow(a)- 1 , from]> 40 ]

이 두 줄은 지난 50일 동안의 기록에서 "구멍" > 40분을 즉시 표시합니다.

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도표 형태로 지난 날의 스프레드:

 library (ggplot2)
ticks<-ttFeed.TickBestHistory( "EURCHF" , Sys.Date()- 1 , Sys.Date())
ticks[,spread:=(ask-bid) * 10 ^ttConf. Symbol ()[name== "EURCHF" , precision]]
ggplot(ticks, aes(spread)) + geom_histogram( color = "black" , fill= "lightblue" )

벌써 4줄.

EURCHF입니다. 부정적인 확산이 없음을 분명히 알 수 있습니다. EURUSD에 대해 말할 수없는 것은 ...

여기에서 시각화 예제를 사용했습니다 .

[Alexey Burnakov]

zaskok3 :

도표 형태로 지난 날의 스프레드:

벌써 4줄.

EURCHF입니다. 부정적인 확산이 없음을 분명히 알 수 있습니다. EURUSD에 대해 말할 수없는 것은 ...

여기에서 시각화 예제를 사용했습니다 .

좋은

[Alexey Burnakov]

zaskok3 :

도표 형태로 지난 날의 스프레드:

벌써 4줄.

EURCHF입니다. 부정적인 확산이 없음을 분명히 알 수 있습니다. EURUSD에 대해 말할 수없는 것은 ...

여기에서 시각화 예제를 사용했습니다 .

나는 항상 평균 스프레드가 시간이 지남에 따라 어떻게 변했는지에 관심이 있었습니다. 예를 들어, 10년 동안의 데이터를 다운로드하고 스프레드 값을 기반으로 이동 평균을 계산할 수 있습니까? 무역 시뮬레이션을 개선하는 것이 도움이 될 것입니다.

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Alexey Burnakov :
나는 항상 평균 스프레드가 시간이 지남에 따라 어떻게 변했는지에 관심이 있었습니다. 예를 들어, 10년 동안의 데이터를 다운로드하고 스프레드 값을 기반으로 이동 평균을 계산할 수 있습니까? 무역 시뮬레이션을 개선하는 것이 도움이 될 것입니다.

솔직히 말해서, 왜 모든 사람들이 이 확산에 집착하는지 이해가 되지 않습니다. 분명히 MT 개발자는 Bid + Spread 결정을 통해 이 개념을 머리 속에 영원히 간직하고 있습니다.

거래에서 나는 스프레드를 전혀 사용하지 않습니다. 아무데도! 테스터도 비슷합니다.

그러나 귀하의 질문에 답하면 10년 안에 틱을 다운로드하지 않을 것입니다. 온라인 데이터베이스에 그만큼 많이 저장되지 않습니다. 그리고 물론 그 기간 동안 분석을 하는 데 방해가 되는 것은 없습니다.

틱은 R(첫 번째 게시물 참조)에서 실시간으로 직접 사용할 수 있습니다. Renat는 너무 관심이 헛되지 않았습니다 ...

이러한 드라이브는 올바르게 이해하면 쓰기 쉽습니다. 따라서 예를 들어 동일한 Matlab에 대해 유사한 것을 기대하는 것이 논리적입니다. 편리합니다.

[Alexey Burnakov]

zaskok3 :

솔직히 말해서, 왜 모든 사람들이 이 확산에 집착하는지 이해가 되지 않습니다. 분명히 MT 개발자는 Bid + Spread 결정을 통해 이 개념을 머리 속에 영원히 간직하고 있습니다.

거래에서 나는 스프레드를 전혀 사용하지 않습니다. 아무데도! 테스터도 비슷합니다.

아마도 당신은 나를 잘 이해하지 못했을 것입니다. 테스터에서 어떻게 스프레드를 사용하지 않을 수 있습니까? )) 이것은 전략의 명백한 오버헤드입니다.

평균적인 형태이지만 예를 들어 2009년, 2005년 등의 스프레드가 무엇인지 보는 것은 흥미로울 것입니다. 그런 다음 이 정보를 역사에 대한 거래 시뮬레이션에 넣어 더 정확하게 밝혀냅니다.

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Alexey Burnakov :

아마도 당신은 나를 잘 이해하지 못했을 것입니다. 테스터에서 어떻게 스프레드를 사용하지 않을 수 있습니까? )) 이것은 전략의 명백한 오버헤드입니다.

질문을 사용합니다. 간접비 - 커미션 및 성능 기능. 스프레드는 송장에 적용되지 않습니다. 예를 들어 막대와 같은 스프레드는 발명품입니다.

평균적인 형태이지만 예를 들어 2009년, 2005년 등의 스프레드가 무엇인지 보는 것은 흥미로울 것입니다.

첫 번째 게시물에는 예를 들어 평균 스프레드를 계산하는 두 줄이 있습니다. 약간 수정 - 원하는 것을 얻으십시오.

[Alexey Burnakov]

zaskok3 :

예를 들어 술집과 같은 스프레드는 허구입니다.

알겠습니다.

저는 Expert Advisor를 작성할 때 Bid 및 Ask 가격을 사용합니다.

그리고 만약 내가 Bid와 Ask의 역사적 차이를 보고 싶다고 한다면, 그것은 더 이상 픽션이 아닌가?

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Alexey Burnakov :

그리고 만약 내가 Bid와 Ask의 역사적 차이를 보고 싶다고 한다면, 그것은 더 이상 픽션이 아닌가?

확산에 대한 허구 - 이것은 오버헤드로 추정되며 테스터는 이 정보가 필요합니다.

막대에 대한 허구 - 이것은 논리적인 가격 양자화이며 동일한 지표가 각각 구축되어야 한다는 것입니다.

그리고 이것은 주제가 아니므로 계속하지 않는 것이 좋습니다. 나는 여기서 헛된 확산에 대해 이야기하기 시작했습니다.

[Alexey Burnakov]

zaskok3 :

확산에 대한 허구 - 이것은 오버헤드로 추정되며 테스터는 이 정보가 필요합니다.

막대에 대한 허구 - 이것은 논리적인 가격 양자화이며 동일한 지표가 각각 구축되어야 한다는 것입니다.

그리고 이것은 주제가 아니므로 계속하지 않는 것이 좋습니다. 나는 여기서 헛된 확산에 대해 이야기하기 시작했습니다.

좋아요, 동의합니다. 우리는 주제를 벗어나 번식하지 않을 것입니다.