고문이 있습니다. 10개의 사용자 정의 옵션이 있습니다(10개 세트). 최적화는 10가지 세트 중 하나를 선택하는 핵심입니다. 그래서?
아니 이런 식으로.
1. 10개의 변수가 있는 EA는 선택한 프레임의 단계에 따라 무한한 수의 설정 옵션을 가질 수 있습니다. 하나의 변수를 선택(최적화)하기 위한 옵션의 최소 개수는 2개입니다. 하지만 그때에도 변수가 10개일 경우 설정 옵션의 개수는 1024개가 됩니다. 따라서 이러한 설정 옵션을 SET 파일로 저장하면 1024개의 설정 옵션이 생깁니다.
2. 그리고 "전체 역사에서"받은 당신이 좋아하는 세트를 선택하면 앞으로 얻을 수 없습니다. 왼쪽과 오른쪽 모두에서 또 다른 백테스트를 받게 됩니다. 세그먼트의 시작점은 예외입니다. 왼쪽에 최적화되지 않은 기록이 있는 경우입니다. 그러나 이것은 역방향 포워드의 경우이며, 이미 그 단점에 대해 논의했습니다.
Мастер над криптомонетой : 역방향 전진 같은 것은 없습니다. 작동하지 않으며 작동하지 않아야 합니다.
원하는 대로 부르지만 이전 세그먼트의 이후 세그먼트에 최적화된 Expert Advisor를 실행할 수 있습니다. 다만 MT 단말기가 그런 기회를 제공하지 않을 뿐입니다. 그러나 아무도 그것을 수동으로 금지하지 않습니다. 최적화 섹션보다 오래된 기록의 최적화되지 않은 섹션에서 Expert Advisor를 실행하는 것을 "역방향 전달"이라고 합니다.
최적화를 최적화할 것을 제안합니다. 다른 날짜에 여러 번 100500개의 테스트를 실행하지만 짧은 기간(예: 반년)에 전체 기록을 일부 단계(예: 한 달)로 닫을 것입니다. 저것들. 동일한 데이터가 여러 번 다시 계산됩니다. 그리고 이것은 히스토리 전체에 걸쳐 한 번만 수행할 수 있으며 이미 준비된 어레이를 분석합니다.
그리고 세트는 전체 기록을 통해 좋아해서는 안되지만 제어 지점 이전에 주어진 간격으로 좋아해야합니다.
즉, 각 세트의 런은 일종의 지느러미라고 볼 수 있습니다. 롱만 거래할 수 있는 상품. 그리고 과제는 어떤 시점에서든 최근 이력("최적화" 기간)을 보고 제어점 오른쪽으로 성장할 가능성이 가장 높은 유일한 집합을 선택하는 것입니다.
최적화, 원하는 최적화 결과 에 테스트를 맞추십시오. 테스트 실행 중 최악의 기간을 선택하고 이 기간만 테스트합니다. 거기에도 이익이 있거나 최소한 0이면 최적화 이외의 몇 가지 기간을 선택적으로 테스트할 수 있습니다. 그리고 모든 테스트가 긍정적인 경우에만 데모를 시도할 수 있습니다.
그리고 이것은 히스토리 전체에 걸쳐 한 번만 수행할 수 있으며 이미 준비된 어레이를 분석합니다.
그리고 세트는 전체 기록을 통해 좋아해서는 안되지만 제어 지점 이전에 주어진 간격으로 좋아해야합니다.
즉, 각 세트의 런은 일종의 지느러미라고 볼 수 있습니다. 롱만 거래할 수 있는 상품. 그리고 과제는 어떤 시점에서든 최근 이력("최적화" 기간)을 보고 제어점 오른쪽으로 성장할 가능성이 가장 높은 유일한 집합을 선택하는 것입니다.
최적화는 설정 옵션의 선택이며, 단순히 하나 이상의 설정이 있기 때문에 "한 번"이 작동하지 않습니다. 특정 세그먼트에 대한 설정 조합을 선택했다면 그 안에서 어떤 세그먼트를 선택하더라도 이는 포워드의 정의에 따른 포워드가 아니므로 단순히 토론할 주제가 없습니다. "제어점"은 최적화되는 영역의 끝(또는 극단적인 경우 시작)만 될 수 있습니다. 앞으로는 최적화를 마친 곳에서 시작됩니다. 그리고 "오른쪽에서 성장할 확률"은 테스트 당시 최적화되지 않은 "오른쪽" 세그먼트 세트에서 가장 잘 추정됩니다. 당신은 분명히 포워드의 역할을 대표하지 않습니다. Forward는 Expert Advisor를 위한 타임머신입니다. 우리는 미래를 볼 수 없지만 EA의 미래를 시뮬레이션할 수 있습니다. 당신의 계획에서 당신은 고문에게 그가 이미 있었던 미래에 자신의 결과를 보여주고 말 -이 장소를 우러러보십시오.
Vitalie Postolache : 최적화, 원하는 최적화 결과 에 테스트를 맞추십시오. 테스트 실행 중 최악의 기간을 선택하고 이 기간만 테스트합니다. 거기에도 이익이 있거나 최소한 0이면 최적화 이외의 몇 가지 기간을 선택적으로 테스트할 수 있습니다. 그리고 모든 테스트가 긍정적인 경우에만 데모를 시도할 수 있습니다.
방금 matryoshka matryoshka에 대해 설명했습니다. 그리고 "선택적으로"는 최적화 이외의 여러 영역을 의미합니까? 우리는 어떤 기준으로 선택합니까? 그리고 정확히 왜 이것들입니까? 그리고 앞으로 그러한 Expert Advisor의 업무도 "선택적으로" 계획하고 있습니까?
2. 연초 이후 최고의 매개변수로 실행합니다. 우리는 최고의 결과를 가진 주 또는 달을 공개합니다. 예를 들어 3월이 최고였습니다.
3. 다음 달 4월을 본다. "수익성 관성"이 4월을 포착했다면 우리는 8월 데모에 베팅합니다.
수익성 관성은 이상적으로 모든 포워드가 수익성이 있을 때입니다. 8월에 무슨 일이 일어날지 알 수 없습니다. 4월이나 12월과 유사합니다. 동일한 설정이 다른 기간에 수익성이 있을 수 있다는 사실은 자연스럽습니다. 이 파동을 연구한 사람은 극소수에 불과합니다. 그리고 제 생각에는 전진파는 아무도 연구하지 않았습니다. 이론적으로 각 특정 사례의 월별 분석은 다른 기간에 수익성에 영향을 미친 요인을 제안할 수 있습니다. 이러한 특정 주기를 포착하는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있지만 지금까지 이 분야에 대한 모든 경험은 선택적 분석보다 일반적인 순차 분석이 여전히 더 잘 작동한다는 것을 보여주었습니다. 지금까지 내가 찾은 유일한 것은 일부 도구 쌍에 대한 상관 관계의 명확성의 대략적인 지속 시간입니다. 1.5~2년 정도. 실제로는 반대로 다른 도구를 사용하여 상관 관계를 동시에 적용하여 이러한 파도에 맞서고 있습니다.
Youri Tarshecki : 수익성 관성은 이상적으로 모든 포워드가 수익성이 있을 때입니다. 8월에 무슨 일이 일어날지 알 수 없습니다. 4월이나 12월과 유사합니다. 동일한 설정이 다른 기간에 수익성이 있을 수 있다는 사실은 자연스럽습니다. 이 파동을 연구한 사람은 극소수에 불과합니다. 그리고 제 생각에 포워드 롤은 아무도 연구하지 않았습니다. 이론적으로 각 특정 사례의 월별 분석은 어떤 요인이 다른 기간에 수익성에 영향을 미쳤는지 제안할 수 있습니다. 이러한 특정 주기를 포착하는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있지만 지금까지 이 분야에 대한 모든 경험은 선택적 분석보다 일반적인 순차 분석이 여전히 더 잘 작동한다는 것을 보여주었습니다. 지금까지 내가 찾은 유일한 것은 일부 도구 쌍에 대한 상관 관계의 명확성의 대략적인 지속 시간입니다. 1.5~2년 정도.
Hal이 작성한 코드를 이용하여 자기상관 함수를 통해 시장이 관성인지 아닌지 알아보려고 했다.
고문이 있습니다. 10개의 사용자 정의 옵션이 있습니다(10개 세트). 최적화는 10가지 세트 중 하나를 선택하는 핵심입니다. 그래서?
아니 이런 식으로.
1. 10개의 변수가 있는 EA는 선택한 프레임의 단계에 따라 무한한 수의 설정 옵션을 가질 수 있습니다. 하나의 변수를 선택(최적화)하기 위한 옵션의 최소 개수는 2개입니다. 하지만 그때에도 변수가 10개일 경우 설정 옵션의 개수는 1024개가 됩니다. 따라서 이러한 설정 옵션을 SET 파일로 저장하면 1024개의 설정 옵션이 생깁니다.
2. 그리고 "전체 역사에서"받은 당신이 좋아하는 세트를 선택하면 앞으로 얻을 수 없습니다. 왼쪽과 오른쪽 모두에서 또 다른 백테스트를 받게 됩니다. 세그먼트의 시작점은 예외입니다. 왼쪽에 최적화되지 않은 기록이 있는 경우입니다. 그러나 이것은 역방향 포워드의 경우이며, 이미 그 단점에 대해 논의했습니다.
역방향 전진 같은 것은 없습니다. 작동하지 않으며 작동하지 않아야 합니다.
당신은 이해하지 못했습니다. 몇 세트인지는 중요하지 않습니다. 최소 100500.
최적화를 최적화할 것을 제안합니다. 다른 날짜에 여러 번 100500개의 테스트를 실행하지만 짧은 기간(예: 반년)에 전체 기록을 일부 단계(예: 한 달)로 닫을 것입니다. 저것들. 동일한 데이터가 여러 번 다시 계산됩니다. 그리고 이것은 히스토리 전체에 걸쳐 한 번만 수행할 수 있으며 이미 준비된 어레이를 분석합니다.
그리고 세트는 전체 기록을 통해 좋아해서는 안되지만 제어 지점 이전에 주어진 간격으로 좋아해야합니다.
즉, 각 세트의 런은 일종의 지느러미라고 볼 수 있습니다. 롱만 거래할 수 있는 상품. 그리고 과제는 어떤 시점에서든 최근 이력("최적화" 기간)을 보고 제어점 오른쪽으로 성장할 가능성이 가장 높은 유일한 집합을 선택하는 것입니다.
그러나 내 비즈니스는 전략입니다)))
원한다면 바퀴를 발명하십시오.
최적의 분석 방법을 제안합니다.
당신은 이해하지 못했습니다. 몇 세트인지는 중요하지 않습니다. 최소 100500.
그리고 이것은 히스토리 전체에 걸쳐 한 번만 수행할 수 있으며 이미 준비된 어레이를 분석합니다.
그리고 세트는 전체 기록을 통해 좋아해서는 안되지만 제어 지점 이전에 주어진 간격으로 좋아해야합니다.
즉, 각 세트의 런은 일종의 지느러미라고 볼 수 있습니다. 롱만 거래할 수 있는 상품. 그리고 과제는 어떤 시점에서든 최근 이력("최적화" 기간)을 보고 제어점 오른쪽으로 성장할 가능성이 가장 높은 유일한 집합을 선택하는 것입니다.
최적화는 설정 옵션의 선택이며, 단순히 하나 이상의 설정이 있기 때문에 "한 번"이 작동하지 않습니다. 특정 세그먼트에 대한 설정 조합을 선택했다면 그 안에서 어떤 세그먼트를 선택하더라도 이는 포워드의 정의에 따른 포워드가 아니므로 단순히 토론할 주제가 없습니다. "제어점"은 최적화되는 영역의 끝(또는 극단적인 경우 시작)만 될 수 있습니다. 앞으로는 최적화를 마친 곳에서 시작됩니다. 그리고 "오른쪽에서 성장할 확률"은 테스트 당시 최적화되지 않은 "오른쪽" 세그먼트 세트에서 가장 잘 추정됩니다. 당신은 분명히 포워드의 역할을 대표하지 않습니다. Forward는 Expert Advisor를 위한 타임머신입니다. 우리는 미래를 볼 수 없지만 EA의 미래를 시뮬레이션할 수 있습니다. 당신의 계획에서 당신은 고문에게 그가 이미 있었던 미래에 자신의 결과를 보여주고 말 -이 장소를 우러러보십시오.
최적화, 원하는 최적화 결과 에 테스트를 맞추십시오. 테스트 실행 중 최악의 기간을 선택하고 이 기간만 테스트합니다. 거기에도 이익이 있거나 최소한 0이면 최적화 이외의 몇 가지 기간을 선택적으로 테스트할 수 있습니다. 그리고 모든 테스트가 긍정적인 경우에만 데모를 시도할 수 있습니다.
그리고 만약 그렇다면.
1. 현재 주 또는 7월 달을 사용합니다. 올빼미 최적화.
2. 연초 이후 최고의 매개변수로 실행합니다. 우리는 최고의 결과를 가진 주 또는 달을 공개합니다. 예를 들어 3월이 최고였습니다.
3. 다음달 4월을 본다. "수익성 관성"이 4월을 포착했다면 우리는 8월 데모에 베팅합니다.
그리고 그렇다면.
1. 현재 주 또는 7월 달을 사용합니다. 올빼미 최적화.
2. 연초 이후 최고의 매개변수로 실행합니다. 우리는 최고의 결과를 가진 주 또는 달을 공개합니다. 예를 들어 3월이 최고였습니다.
3. 다음 달 4월을 본다. "수익성 관성"이 4월을 포착했다면 우리는 8월 데모에 베팅합니다.
수익성 관성은 이상적으로 모든 포워드가 수익성이 있을 때입니다. 8월에 무슨 일이 일어날지 알 수 없습니다. 4월이나 12월과 유사합니다. 동일한 설정이 다른 기간에 수익성이 있을 수 있다는 사실은 자연스럽습니다. 이 파동을 연구한 사람은 극소수에 불과합니다. 그리고 제 생각에 포워드 롤은 아무도 연구하지 않았습니다. 이론적으로 각 특정 사례의 월별 분석은 어떤 요인이 다른 기간에 수익성에 영향을 미쳤는지 제안할 수 있습니다. 이러한 특정 주기를 포착하는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있지만 지금까지 이 분야에 대한 모든 경험은 선택적 분석보다 일반적인 순차 분석이 여전히 더 잘 작동한다는 것을 보여주었습니다. 지금까지 내가 찾은 유일한 것은 일부 도구 쌍에 대한 상관 관계의 명확성의 대략적인 지속 시간입니다. 1.5~2년 정도.