서버에서 틱 기록을 사용할 수 있습니까?

 
브로커 서버에 틱 기록 이 있습니까? 아니면 브로커가 이를 위해 자체 제작 스크립트를 연결해야 합니까?
 
현재 틱 이력 은 어디에도 저장되지 않고 시간대별 이력만 저장됩니다.
 
현재 틱 이력은 어디에도 저장되지 않고 시간대별 이력만 저장됩니다.


그런데 틱 히스토리가 저장되고 틱이나 볼륨에서 선택이나 데이터로 분을 테스트하는 것이 그렇게 큰 문제입니까?결국 원하는 것을 가지고 있고 디스크 공간을 허용하는 사람을 선택할 수 있습니다. 그에게 틱 기록을 저장하게 하십시오. 게다가, 전략의 철저한 확인을 위해 틱이 볼륨보다 훨씬 정확할 것입니다. 이것은 모든 사람에게 분명합니다. 기본적으로 아카이브는 오늘 이전과 같이 저장되며 사용자는 다음을 수행해야 합니다. 테스터에 추가하고 TIKI를 사용하면 끝!모두에게 얼마나 즐겁고 편리할지!

어떻게 생각하나요? 나쁜 생각? 그리고 atk는 구현하기 어렵습니까?
 
메랍, 1년에 하나의 심볼에 대한 틱 데이터 저장에 대해 공개적으로 계산하십시오.

그런 다음 예를 들어 50 또는 100자를 곱합니다. 또한 최대 효과를 위해 네트워크 트래픽을 평가하십시오. 최소한의 단어로 가장 간결한 문장에서 숫자만 있으면 됩니다.
 
레나트 ,
당신의 허락하에, 나는 그것을 할 것입니다. 그래도 메랍 '최소한의 단어로 가장 간결한 문장'은 어려울 것이다.

히스토리 파일 문자열(Time,Open,Low,High,Close,Volume) = (int,double,double,double,double,double) = (4,8,8,8,8,8) = 44바이트.
틱 파일 라인 (Time,Close,Volume) = (int,double,double) = (4,8,8,) = 20바이트.
조건부로 분당 평균 틱 수 = 5라고 가정합시다. 이 수치는 브로커, 필터링 방법 및 인용 빈도에 따라 다릅니다. 예를 들어 Euro MQ 데모 서버의 평균 속도는 분당 3.6개입니다. 그리고 내가 거래하는 중개인은 훨씬 적습니다. 따라서 5는 합리적인 숫자입니다. 그러면 분당 5틱 파일 라인 = 5*20 = 100바이트를 얻습니다.

Forex의 경우 Volume 매개변수도 포기할 수 있습니다. 그러나 CFD, 주식 등의 경우 이것은 수행할 수 없으므로 Volume을 그대로 둡니다.

일 = 1440분.
연도 = 52주 * 5거래일 * 1440분 = 374400분
연간 M1 히스토리 파일의 볼륨 = 374400*44 = 16473600바이트 = 15.71Mb
연간 틱 파일 볼륨 = 374400*100 = 37,440,000바이트 = 35.70Mb
해당 연도의 총 기기 볼륨: 35.70+15.71+3.142+1.047+0.524+0.262+0.065+0.011=56.461 Mb
연간 계측기 100개당 총 볼륨 = 5646.1MB = 5.514GB

따라서 틱 파일의 크기는 M1보다 2배만 더 큽니다.

MT4의 경제(특히 트래픽 측면에서)는 놀랍고 웅장하며 세계에서 존엄성과 같은 것은 없습니다. 앞으로도 계속되어야 한다는 데는 이견이 없습니다.

그러나 다음 사항을 고려해야 합니다.
1. 틱 기록 의 도입은 작업 트래픽의 변경으로 이어지지 않습니다. 틱은 어떤 식으로든 이동합니다.
2. MQ가 여전히 작동하는 히스토리 아카이브의 생성 및 유지 관리는 일반적으로 이 작업과 트래픽(!!!)을 서버에서 제거하고 별도의 웹 서버로 전송합니다. 거기에 틱 히스토리를 추가하는 것은 어렵지 않지만 MQ 제안의 전체 패키지의 일부가 될 이 서비스의 가치는 훨씬 더 높아질 것입니다.
3. 이러한 기록의 도입은 추가 디스크 공간의 필요성으로 이어질 수 있습니다. 그리고 이것은 오랫동안 서구의 누구에게도 관심이 되지 않았습니다. 철의 힘을 두 배로 늘리는 것은 2년마다 발생합니다(제 생각에는). 현재 생산되고 있는 HDD의 최소량은 80GB(아니면 또 뒤쳐지는 걸까요? :-) 이 정도면 브로커 14년이면 충분합니다. 문제 없습니다.

이제 이것을 MT4에 포함시키려는 시도가 불가능하고 불필요하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 아무도 이것에 대해 이야기하지 않습니다. 그러나 발표한 바와 같이 근본적으로 새로운 것이 될 신형 MT5에는 반드시 그런 기회가 있기를 바랍니다. 틱 차트 포함(그렇지 않은 경우 틱 기록이 있는 이유는 무엇입니까?).
 
내 경험을 통해 주문을 여는 데 5초에서 60초가 소요될 수 있다는 것을 알고 있습니다. 더욱이 이 시간은 매번 다릅니다(계산하거나 예측하는 것은 불가능합니다). 실제로 어떤 틱과 주문이 열릴지 모르는 경우 틱 기록 이 필요한 이유는 무엇입니까? 개인적으로 실무자로서 이것은 완전히 이해할 수 없습니다!
테스터에서 "곡선에 맞추는 것" 빼고는 이 틱 이력을 사용할 일이 없다고 생각합니다. 즉, 의식적인 자기기만이 나타납니다. 사람들, 왜 당신에게만 필요합니까?
 
우리는 평균적인 사용자에게 연간 5GB의 기록을 다운로드하도록 제안합니다. 여기에서 그들은 심지어 우리의 기존 트래픽에 대해 불평하고, 1년 안에 그러한 트래픽을 제공하는 것은 개발자에게 자살입니다.

틱에 대해 깊이 생각하고 틱 차트가 아무 것도 변경하지 않는다는 것을 깨닫습니다. MQL4와 테스터는 실험을 위한 강력한 기회를 제공합니다. 우리는 연구 후에 이것을 이미 이해했으며 이 아이디어를 거래자에게 전달하려고 노력하고 있습니다.

solandr이 옳습니다. 틱은 수익률 곡선을 맞추는 자기기만을 지원합니다. Expert Advisor의 감도를 거칠게 하고 스프레드 내의 노이즈에 영향을 받지 않는 두꺼운 스킨으로 만들기 위해서는 다른 방향으로 가야 합니다.

가장 상세한 수준의 진드기로 내려가서 문제에 대한 해결책을 찾고자 하는 욕구를 거부할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 많은 사람들이 이것을 겪습니다. 그러나 이 단계 이후에는 냉철하게 결과를 바라보고 더 높은 단계로 올라가야 합니다.
 
우리는 평균적인 사용자에게 연간 5GB의 기록을 다운로드하도록 제안합니다. 여기에서 그들은 심지어 우리의 기존 트래픽에 대해 불평하고, 1년 안에 그러한 트래픽을 제공하는 것은 개발자에게 자살입니다.


친애하는 레나트 ,
나는 당신의 제안을 정직하게 이행했고 당신도 이 수치를 정직하게 사용하기를 부탁합니다.

1. 한 명의 평균 사용자도 1000배나 많이 "아프지" 않을 것입니다. 일반 사용자에게는 전혀 필요하지 않기 때문입니다.

2. 5GB는 100(!!!) 악기에 대한 모든 전화번호의 총 볼륨입니다. 스토리가 필요한 사람이라도 모든 도구나 모든 t/f가 필요하지 않습니다. 진드기로 작업하는 사람은 H1 이상을 다운로드하지 않습니다. 그리고 H1이 필요한 사람은 진드기가 필요하지 않습니다. 백화점에 가면 거기에 있는 모든 것을 사지 않습니다. 그러나 거기에서 필요한 것을 찾지 못하면 "나쁜 백화점"이라고 말할 것입니다. 모든 서비스(중개 포함)는 완전하거나 불량합니다.

3. 틱에 대해 좀 더 깊이 생각해 보았는데요. 당신이나 존경받는 solandr , 다른 누구도 "바보" 연구원에 대해 걱정해서는 안됩니다. MQ는 사용자에게 시장 조사를 위한 강력한 도구인 역사 + 그래픽 디스플레이 + MQL4를 제공합니다. 챔피언십이 이미 보여주었듯이, 그것의 도움으로 시장에서 일부 규칙성을 감지하는 것이 실제로 가능합니다. 누가 그것을 할 것인지, 어떻게 그리고 얼마나 깊이 시장의 본질을 드러낼 수 있는지는 여러분이 결정할 문제가 아닙니다. 이를 위해 필요한 것은 지침이 아니라 창의성의 자유다. MQ가 전략에서 일관성을 유지하려면 이러한 자유를 제한하는 것이 아니라 강화하는 데 도움이 되어야 합니다.

4. 개인적인 경험에 관해서, 나는 감히 당신과 진드기가 "수익률 곡선을 맞추는 자기기만을 뒷받침한다"고 주장하는 사람과 나의 경험을 대조합니다. 자기기만에 가담하고 싶은 사람은 항상 이를 위한 기회를 찾을 것입니다. 그리고 "가장 세부적인 수준으로 내려가 거기서 내 문제에 대한 해결책을 찾고자" 하는 나의 열망이 가장 구체적인 해결책으로 이어졌습니다.

5. 내 게시물에서 가장 중요한 것을 놓쳤습니다. 나는 MT5에 대해 썼습니다. MT5에서 틱 기능이 제공되지 않으면 MQ는 전략적 실수를 범하게 됩니다. 우리는 모두 여기에 있습니다. MQ의 지지자와 옹호자입니다. 우리가 당신을 응원한다는 사실을 포함하여 우리의 소원은 결과입니다. 우리는 MQ와 경쟁업체 간의 격차가 시간이 지남에 따라 확대되기를 바랍니다. 우리의 소원을 읽을 때 이것을 명심하십시오.

감사합니다,
 
경고하는 것을 잊었습니다. 가능한 최대 부하를 계산하려면 이 숫자에 다른 10,000명의 사용자를 곱해야 합니다. 그리고 한 가지 더: 분당 5/6 시세는 거래 가격의 발표의 결과입니다. 지표를 표시하면 최소 초당 20~50틱이므로 계산된 데이터가 10배 증가합니다...

이미 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 따옴표는 필요하지 않습니다 . 하지만 사람들은 이해하지 못합니다. :) 모두가 직접 겪어야 합니다.

그건 그렇고, M1 내부의 시뮬레이션이 실제 진드기의 움직임보다 훨씬 더 나쁘다는 것을 실제로 증명해보십시오. "MQL4: 전략 테스터: 거래 전략 테스트를 위한 시뮬레이션 모드" 기사로 시작하십시오.

당신의 소원에 감사드립니다!
 
레나트
나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 틱 따옴표는 필요하지 않습니다. 그건 그렇고, M1 내부의 시뮬레이션이 실제 진드기의 움직임보다 훨씬 더 나쁘다는 것을 실제로 증명해보십시오.


그리고 나는 당신에게 말하고 있습니다 - 틱 따옴표가 필요합니다 !
동시에 테스터에서 모델링하는 데 필요하지 않다는 데 전적으로 동의합니다.

1) 심도 있는 시장 조사 및 2) 포지션을 열라는 신호를 받았을 때 최적의 진입점을 결정하는 데 필요합니다. '+/- 10포인트는 역할 안 한다'는 상식적인 시각은 비판을 견디지 못한다. "+/- 10핍"은 SL의 경우 20핍이며 TP= 50-60핍인 사람들에게 매우 중요한 포인트입니다. 그리고 출구에서 20 점의 오류를 추가하면 그러한 TR로 놀 가치가 없다는 것이 밝혀졌습니다. TP=100에서도 이는 목표의 40%입니다.

그리고 이것은 나만 볼 수있는 2 가지 이유입니다.

경고하는 것을 잊었습니다. 가능한 최대 부하를 계산하려면 이 숫자에 다른 10,000명의 사용자를 곱해야 합니다.

나는 또한 당신에게 경고하는 것을 잊었습니다. :-)
사용자, 도구, t/f 및 기록에 대한 이러한 모든 "문제"가 이미 있습니다. 그리고 당신은 성공적으로 그들을 처리합니다. 현재 구조 및 인프라에 틱 기록을 추가하기만 하면 됩니다. 반복합니다 - 이것은 IMHO가 트래픽이나 다른 것을 근본적으로 변경하지 않을 것이라는 추가 사항일 뿐입니다. 진드기를 뒤지고 싶어하는 사람들의 수는 수만 단위가 아니라 단순히 수십 단위로 측정되기 때문입니다. :-)

기다려 주셔서 감사합니다.
 
1) 심도 любых 시장 조사 및 2) 포지션을 열라는 신호가 수신될 때 최상의 진입점을 결정하는 데 필요합니다. '+/- 10포인트는 역할 안 한다'는 상식적인 시각은 비판을 견디지 못한다. "+/- 10핍"은 SL의 경우 20핍이며 TP= 50-60핍인 사람들에게 매우 중요한 포인트입니다. 그리고 출구에서 20 점의 오류를 추가하면 그러한 TR로 놀 가치가 없다는 것이 밝혀졌습니다. TP=100에서도 이는 목표의 40%입니다.

여기 있습니다. 나는 구체적으로 - 분 내 시뮬레이션에 심각한 불일치가 있음을 증명합니다. 특히 10점. 데이터를 가져오고, 조사를 수행하고, 모든 데이터(이력 파일 포함)를 게시하고 우리를 벽으로 밀어붙이기만 하면 됩니다.

1분 시뮬레이션 내 오차는 1~2점 이내라고 주장합니다. 그리고 이 오류는 절대적으로 수용 가능하고 정상적인 것입니다.
사유: