나는 또한 다른 일을합니다. 나는 근사를 구성하는 기간을 선택합니다(전체 표본이 아니라 약 2/3, 나는 마지막 1/3을 외삽하고 우리가 신뢰에서 떨어지지 않는다면 얻은 실제 가격과 비교합니다 간격, 다음 우리는 추가 외삽을 위해 이 근사치를 사용하지만 이것은 이미 반복 알고리즘의 안정성을 개선하기 위한 구현 및 방법에 적용됩니다.
Vladislav, 명확한 질문에 대답할 수 있습니까? 표본의 2/3를 취한 후 전체 표본에 대한 근사 방정식을 다시 계산하고 마지막 1/3에서 가격이 신뢰 구간 을 벗어나지 않았다는 것을 확인했습니다. 이 90%,95% .99%에 대한 신뢰 구간?)? 아니면 어떤 이유에서인지(그런 다음 어느 쪽인지 표시해 주십시오.) 예측의 강도가 가까운 장래에 유지된다고 가정하고 샘플의 처음 2/3에서 얻은 데이터만 예측에 사용합니까? 더 신뢰할 수 있는 예측을 위해 전체 샘플을 다시 계산하는 것이 더 논리적으로 보일 수 있습니다.
그리고 어렵지 않다면 Student's t-distribution, CI^2 distribution, F-distribution의 분위수를 계산하는 함수를 공유할 수 있습니까? 이러한 기능은 전략의 알고리즘을 전혀 드러내지 않습니까? 그리고 개별적으로는 일반적으로 확률 추정을 다루는 모든 프로그래머에게 유용할 것입니다. 미리 감사합니다!
이중 불완전베타(이중, 이중 b, 이중 x); 더블 invincompletebeta(더블 a, 더블 b, 더블 y); -------------------------------------------------- ---*/
필요한 함수의 전체 코드를 찾을 수 없다면 함수를 직접 만들어야 할 것입니다. 단순히 어리석게도 일부 참조 지점에 대해 테이블 형식 데이터를 입력한 다음 데이터를 요청할 때 다음을 기반으로 값을 계산합니다. 분포 기준점 사이의 단면 선형 근사. 이것은 물론 분위수 계산의 오류를 약간 증가시켰지만 최종 결과에 많은 영향을 미치지는 않을 것입니다. 학생의 경우 포인트 수가 많으면 분위수 값이 수렴됩니다. 다른 배포판에서는 모든 것이 더 복잡합니다.
Vladislav, 다음을 명확히 하고 싶습니다. 당신은 그 밑에 무엇을 가지고 있습니까? S = std_div[i_StdChnl][1]; 자본 시장의 혼돈과 질서(Chaos and Order in the Capital Markets)라는 책에 따르면, S는 이윤과 평균 이윤 간의 차 제곱합의 제곱근입니다. 이제서야 나는 매우 이상한 허스트 지수의 최종 수치를 갖게 되었습니다. 내가 뭔가를 배우지 못한 건 아닐까? 무엇인지 명확하지 않습니다.
직접 확인하고 싶다면 - 나는 한때 "화이트 칼라"( http://forum.traders.kiev.ua/ )에서 "재미있었다" - 이것은 독립적인 우크라이나 상인들의 포럼이며, 제 별명은 다음과 같습니다. VG 거미에서 - 거기에서 볼 수 있고 날짜와 후속 가격 움직임을 비교할 수 있습니다. 실시간 예보가 있었습니다. 그럼 피곤해. 그것은 여전히 추가 의무입니다. 사실, 최근에 포럼에 문제가 있었습니다. 그 이후로는 보지 않았습니다.
http://forum.traders.kiev.ua/ 포럼은 이미 다시 작동하기 시작했습니다. 그러나 포럼은 VG라는 별명으로 아무것도 찾을 수 없습니다. Vladislav, 당신이 예측한 주제에 대한 링크를 줄 수 있습니까?
답변이 늦어 죄송합니다. S - Hurst 계수 에서 이것은 표준 편차, 즉 표준 편차입니다. 책에 있는 내용은 대략적인 이익이지만 가격은 대략적으로 계산해야 합니다. 나는 그물에서 기능을 가져 왔습니다. 사이트를 뒤적입니다. 거기에 있습니다. 지금은 기억이 안나는데 오래전 일이다. 내가 처음에 변수의 전역 배열을 사용하도록 다시 만든 것 - 순수한 형태로 내가 함수 자체를 가지고 있다면 아카이브 어딘가에 남아있을 수 있습니다. 찾으면 포스팅하겠습니다. 나는 즉시 말할 것입니다-표 형식 버전은 더 많지만 계산 속도를 많이 절약합니다. 나는 지금 그것을 사용하고 있습니다. 정밀도가 충분합니다. 따라서 MS Excel을 사용하는 것이 가장 쉽습니다. 내 알고리즘에서 std_dev[][]는 채널 및 프로젝션 샘플에 대해 계산된 표준 편차 테이블입니다. 이제 두 번째 상수 인덱스 대신 변수가 사용되었습니다. 그런 다음 투영은 한 가지 방법으로만 작성되었습니다. 이제 여러 가지가 있습니다. 어느 것이 더 나은지 아직 모르겠습니다. 지금은 모든 것을 떠나기로 결정했습니다.
http://www.fastlink.lt/~arunasp/EW_Retracement-dev-20050629.mql
아니요. 그럴 필요가 없다는 걸 이해합니다. 나에게도 일반적으로 :). 그들의 오래된 코드를 "핥는" 데 참여했습니다.
행운을 빕니다.
Vladislav, 명확한 질문에 대답할 수 있습니까? 표본의 2/3를 취한 후 전체 표본에 대한 근사 방정식을 다시 계산하고 마지막 1/3에서 가격이 신뢰 구간 을 벗어나지 않았다는 것을 확인했습니다. 이 90%,95% .99%에 대한 신뢰 구간?)? 아니면 어떤 이유에서인지(그런 다음 어느 쪽인지 표시해 주십시오.) 예측의 강도가 가까운 장래에 유지된다고 가정하고 샘플의 처음 2/3에서 얻은 데이터만 예측에 사용합니까? 더 신뢰할 수 있는 예측을 위해 전체 샘플을 다시 계산하는 것이 더 논리적으로 보일 수 있습니다.
그리고 어렵지 않다면 Student's t-distribution, CI^2 distribution, F-distribution의 분위수를 계산하는 함수를 공유할 수 있습니까? 이러한 기능은 전략의 알고리즘을 전혀 드러내지 않습니까? 그리고 개별적으로는 일반적으로 확률 추정을 다루는 모든 프로그래머에게 유용할 것입니다. 미리 감사합니다!
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/
사실, MT4에 기성품 기능을 제공하는 문제는 여전히 관련이 있습니다. 사이트의 코드에서 계산에 사용되는 기능을 결정해야 하기 때문입니다. 코드가 완전하지 않은 경우 사이트에 코드를 게시하는 이유는 전혀 명확하지 않습니다 ???
http://alglib.sources.ru/translator/view.php?location=/specialfunctions/distributions/student&target=cpp
/*------------------------------------------------ ------
이러한 루틴은 프로그래머가 정의해야 합니다.
이중 불완전베타(이중, 이중 b, 이중 x);
더블 invincompletebeta(더블 a, 더블 b, 더블 y);
-------------------------------------------------- ---*/
필요한 함수의 전체 코드를 찾을 수 없다면 함수를 직접 만들어야 할 것입니다. 단순히 어리석게도 일부 참조 지점에 대해 테이블 형식 데이터를 입력한 다음 데이터를 요청할 때 다음을 기반으로 값을 계산합니다. 분포 기준점 사이의 단면 선형 근사. 이것은 물론 분위수 계산의 오류를 약간 증가시켰지만 최종 결과에 많은 영향을 미치지는 않을 것입니다. 학생의 경우 포인트 수가 많으면 분위수 값이 수렴됩니다. 다른 배포판에서는 모든 것이 더 복잡합니다.
이중 불완전베타(이중, 이중 b, 이중 x);
더블 invincompletebeta(더블 a, 더블 b, 더블 y);
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/beta/
//--------------- 허스트 계수
이중 R = 0.0, pMax = 0.0, pMin = 0.0, S = 0.0,
nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1];
if(nHrst>minChnlBars){
S = std_div[i_StdChnl][1];
pMin = 낮음[최저(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1],N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
pMax = 높음[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
R = MathAbs(pMax-pMin);
if( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5);
}
Vladislav, 다음을 명확히 하고 싶습니다. 당신은 그 밑에 무엇을 가지고 있습니까?
S = std_div[i_StdChnl][1];
자본 시장의 혼돈과 질서(Chaos and Order in the Capital Markets)라는 책에 따르면, S는 이윤과 평균 이윤 간의 차 제곱합의 제곱근입니다. 이제서야 나는 매우 이상한 허스트 지수의 최종 수치를 갖게 되었습니다. 내가 뭔가를 배우지 못한 건 아닐까? 무엇인지 명확하지 않습니다.
여기에 게시된 정보를 살펴보겠습니다.
http://www.xaoc.ru/index2.php?option=com_forum&Itemid=0&page=posting&mode=topicreview&t=167&sid=54c68f2bc7280f8b66bd06dd767f2f9c
http://forum.traders.kiev.ua/ 포럼은 이미 다시 작동하기 시작했습니다. 그러나 포럼은 VG라는 별명으로 아무것도 찾을 수 없습니다. Vladislav, 당신이 예측한 주제에 대한 링크를 줄 수 있습니까?
S - Hurst 계수 에서 이것은 표준 편차, 즉 표준 편차입니다. 책에 있는 내용은 대략적인 이익이지만 가격은 대략적으로 계산해야 합니다.
나는 그물에서 기능을 가져 왔습니다. 사이트를 뒤적입니다. 거기에 있습니다. 지금은 기억이 안나는데 오래전 일이다. 내가 처음에 변수의 전역 배열을 사용하도록 다시 만든 것 - 순수한 형태로 내가 함수 자체를 가지고 있다면 아카이브 어딘가에 남아있을 수 있습니다. 찾으면 포스팅하겠습니다. 나는 즉시 말할 것입니다-표 형식 버전은 더 많지만 계산 속도를 많이 절약합니다. 나는 지금 그것을 사용하고 있습니다. 정밀도가 충분합니다. 따라서 MS Excel을 사용하는 것이 가장 쉽습니다.
내 알고리즘에서 std_dev[][]는 채널 및 프로젝션 샘플에 대해 계산된 표준 편차 테이블입니다. 이제 두 번째 상수 인덱스 대신 변수가 사용되었습니다. 그런 다음 투영은 한 가지 방법으로만 작성되었습니다. 이제 여러 가지가 있습니다. 어느 것이 더 나은지 아직 모르겠습니다. 지금은 모든 것을 떠나기로 결정했습니다.
행운을 빕니다.
http://forum.traders.kiev.ua/ 포럼은 이미 다시 작동하기 시작했습니다. 그러나 포럼은 VG라는 별명으로 아무것도 찾을 수 없습니다. Vladislav, 당신이 예측한 주제에 대한 링크를 줄 수 있습니까?
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1574
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
여기에서 FA와 TA에 대한 예측의 단기 비교가 있었습니다(지점에서 일정량의 플램이 지쳐버린 후).
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
아아, (포럼에서 찾을 수 있습니다) Sergey(FA 서포터)는 최신 트렌드에서 MK를 만났습니다.
다른 곳은 이제 너무 게으르게 볼 수 없었습니다.
행운을 빕니다.