맨 처음에 논의된 시스템에 대한 이러한 결과는 실제로 마지막입니다. 불행히도 이 시스템은 시장 진입 결정의 기초가 되는 허스트 지수 계산의 노이즈 의존성으로 인해 포기해야 했습니다. 페이지 끝에 있는 이 게시물의 이 지표 계산 문제에 대한 자세한 설명도 있습니다. 요컨대, 동시에 다른 브로커에 대해 동일한 알고리즘을 사용하여 계산된 Hurst 지수 값이 다르며, 지수가 0.5 영역에서 멀 때 중요하지 않고 지수가 가까울 때 임계값 이상입니다. 면적 값 0.5. 따라서 다른 브로커의 견적에 대한 Hurst 지수를 기반으로 하는 알고리즘 작동의 차이가 있습니다. 이것은 나에게 적합하지 않았고 나는 Hurst 지수 계산의 사용을 완전히 포기했습니다.
지금은 이 게시물에 설명된 시스템에서 작업하고 있습니다. "엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략" solandr 04.10.06 10:11 이 게시물에는 추가 설명에 대한 링크가 있습니다. "엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략" solandr 27.08.06 21:05 "엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략" solandr 08.07.06 20:12 지난 2개월 동안 이미 사용 가능한 데모 및 실제 결과로 판단하면 이 시스템은 계산된 수준에서 주문이 시작되기 때문에 노이즈 내성이 더 높지만 시스템은 가격이 언제, 어떻게 되었는지 전혀 신경 쓰지 않습니다. 이러한 수준. Alpari와 InterBankFX에서 주문을 비교할 때 수준 계산의 불일치는 최대 15 pips까지 가능합니다. (특히 불일치의 평균 값을 계산하지는 않았지만 5 pips 정도라고 생각합니다) 근본적으로 영향을 미치지 않습니다 시스템의 전체 그림입니다. 불행히도 전략 작업은 반자동 모드에서 수행되기 때문에 Expert Advisor에서 실행된 전략 데이터를 표시할 수 없습니다. Expert Advisor가 설정한 지연을 통해 시장 진입 즉, Expert Advisor는 위치 관리 측면에서 완전히 기능합니다. 물론 여기에서 거래의 심리학은 이미 더 많은 영향을 미치고 있습니다(내 신경은 강철과 거리가 멀기 때문에 수익성 있는 위치에 대한 가격 반전의 가능성이 높아짐에 따라 롤백이 지나고 움직임이 계속될 때까지 기다리십시오. 누가 알겠습니까? 더 나은 것은 무엇입니까 - 강철의 신경 또는 "손에 쥐"?; o )). 나는 목표 달성을 기다리기보다 최소한 작지만 이익을 얻는 것을 선호합니다. 아마도 절반의 경우에 목표가 달성되었지만. 글쎄, 여기서 나는 수익성있는 포지션을 청산해서는 안되는 몇 가지 추가 확인 측면에서 내 전략에서 무언가를 개선해야한다고 생각합니다. 일반적으로 우리는 가만히 있지 않습니다. o).
나는 두 달 전에 이 주제를 동결했습니다. 동기 - 너무 많은 요소로 인해 계산 시간이 너무 깁니다. 첫 번째 원칙에서 옵션을 올바르게 선택할 수 없습니다. 테스터를 확인하는 데 허용할 수 없는 시간이 걸립니다. 2~3년이 0에 머물 수 있다는 사실에도 불구하고 발견된 최상의 옵션은 매우 높은 수익률을 제공하지 않았습니다. 아마도 나는이 접근 방식으로 돌아갈 것입니다 - 그것을 적절하게 촉진하는 방법에 대한 아이디어가 있고 첫 번째 원칙에 대한 추가 설명이 있을 것입니다.
그러나 데모(그리고 아마도 실생활에서)에서 아주 잘 작동했던 Expert Advisor는 어떻습니까? 또는 2차 회귀를 사용한 전략이 아직 개발 단계에 있고 해당 Expert Advisor에서 아직 구현되지 않았습니다.
결국 내가 틀리지 않았다면 2차 채널의 해석이 선형 채널과 동일하게 유지되었거나 일부 함정이 나타났습니까?
전문가, 즉 데모에서만 거래되는 것이 아닙니다. 선형 채널의 주요 문제는 8월에 감소가 계산된 것보다 더 높은 비율로 증가하기 시작한 때 나타났습니다. 연구에 따르면(거의 9월 말까지) 이는 중첩 수준 수 에 대한 제한으로 인해 발생했습니다. 계산 비용의 크기 때문에 강제 조치였습니다. 제한을 제거하면 계산 비용이 증가할 뿐만 아니라 노이즈 종속 신호를 얻을 수 있습니다. 지금 저는 이차 알고리즘을 연구하고 있습니다. 많은 기준이 자동으로 충족되고 대부분의 문제 해결을 거부할 수 있기 때문에 계산 비용은 선형 채널에 의한 근사보다 적습니다. 사용 논리 자체는 변경되어서는 안 된다고 생각합니다(최소한 사용하거나 사용하려고 합니다. 현재로서는 테스트되지 않은 Expert Advisor에 남겨둘 위험이 없습니다). 나는 알고리즘의 수렴과 최적(샘플 크기 및 수렴 속도 측면에서) 기준의 정의로 "수정"을 마치지 않았습니다. 선택한 기준에 따라 전문가가 오랫동안 다시 시작되지 않기를 바랍니다.
solandr , а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…
나는 Hurst 지수의 고전적인 계산이 동일한 잡음 종속 결과를 줄 것이라고 생각합니다.
나는 Vladislav의 알고리즘을 사용하여 Hurst 지수 를 계산하지 않지만 내 계산에 따르면 고전적인 정의를 사용하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 여기서도 안정적인 채널을 선택하기 위해 다른 경쟁 기준을 사용한다는 점에서 실험은 "깨끗"하지 않을 것입니다. 사실, 지금까지 모든 계산은 MathCAD에 있습니다.
아마도 많은 사람들이 깨달았을 것입니다. 그러나 많은 사람들이 긍정적인 결과를 얻지는 못했습니다. 예를 들어, Solandr 와 무언가 잘못되었습니다. 이 페이지의 마지막 게시물 "Elliot Wave Theory에 기반한 거래 전략" 을 읽으십시오.
나중에 결과를 게시했을 수도 있지만 어디 있는지 기억이 나지 않습니다.
지금은 이 게시물에 설명된 시스템에서 작업하고 있습니다.
"엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략" solandr 04.10.06 10:11
이 게시물에는 추가 설명에 대한 링크가 있습니다.
"엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략" solandr 27.08.06 21:05
"엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략" solandr 08.07.06 20:12
지난 2개월 동안 이미 사용 가능한 데모 및 실제 결과로 판단하면 이 시스템은 계산된 수준에서 주문이 시작되기 때문에 노이즈 내성이 더 높지만 시스템은 가격이 언제, 어떻게 되었는지 전혀 신경 쓰지 않습니다. 이러한 수준. Alpari와 InterBankFX에서 주문을 비교할 때 수준 계산의 불일치는 최대 15 pips까지 가능합니다. (특히 불일치의 평균 값을 계산하지는 않았지만 5 pips 정도라고 생각합니다) 근본적으로 영향을 미치지 않습니다 시스템의 전체 그림입니다.
불행히도 전략 작업은 반자동 모드에서 수행되기 때문에 Expert Advisor에서 실행된 전략 데이터를 표시할 수 없습니다. Expert Advisor가 설정한 지연을 통해 시장 진입 즉, Expert Advisor는 위치 관리 측면에서 완전히 기능합니다. 물론 여기에서 거래의 심리학은 이미 더 많은 영향을 미치고 있습니다(내 신경은 강철과 거리가 멀기 때문에 수익성 있는 위치에 대한 가격 반전의 가능성이 높아짐에 따라 롤백이 지나고 움직임이 계속될 때까지 기다리십시오. 누가 알겠습니까? 더 나은 것은 무엇입니까 - 강철의 신경 또는 "손에 쥐"?; o )). 나는 목표 달성을 기다리기보다 최소한 작지만 이익을 얻는 것을 선호합니다. 아마도 절반의 경우에 목표가 달성되었지만. 글쎄, 여기서 나는 수익성있는 포지션을 청산해서는 안되는 몇 가지 추가 확인 측면에서 내 전략에서 무언가를 개선해야한다고 생각합니다. 일반적으로 우리는 가만히 있지 않습니다. o).
결국 내가 틀리지 않았다면 2차 채널의 해석이 선형 채널과 동일하게 유지되었거나 일부 함정이 나타났습니까?
전문가, 즉 데모에서만 거래되는 것이 아닙니다. 선형 채널의 주요 문제는 8월에 감소가 계산된 것보다 더 높은 비율로 증가하기 시작한 때 나타났습니다. 연구에 따르면(거의 9월 말까지) 이는 중첩 수준 수 에 대한 제한으로 인해 발생했습니다. 계산 비용의 크기 때문에 강제 조치였습니다. 제한을 제거하면 계산 비용이 증가할 뿐만 아니라 노이즈 종속 신호를 얻을 수 있습니다. 지금 저는 이차 알고리즘을 연구하고 있습니다. 많은 기준이 자동으로 충족되고 대부분의 문제 해결을 거부할 수 있기 때문에 계산 비용은 선형 채널에 의한 근사보다 적습니다. 사용 논리 자체는 변경되어서는 안 된다고 생각합니다(최소한 사용하거나 사용하려고 합니다. 현재로서는 테스트되지 않은 Expert Advisor에 남겨둘 위험이 없습니다). 나는 알고리즘의 수렴과 최적(샘플 크기 및 수렴 속도 측면에서) 기준의 정의로 "수정"을 마치지 않았습니다. 선택한 기준에 따라 전문가가 오랫동안 다시 시작되지 않기를 바랍니다.
진심으로, 블라디슬라프.
행운을 빕니다.
맨 처음에 논의된 시스템에 대한 이러한 결과는 실제로 마지막입니다. 불행히도 이 시스템은 시장 진입 결정의 기초가 되는 허스트 지수 계산의 노이즈 의존성으로 인해 포기해야 했습니다.
solandr , Hurst 지수 에 대한 30 페이지 분량 의 이야기 를 기억 하세요 . 내 기억이 맞다면 허스트 지수를 계산하지 마십시오 ...
solandr , Hurst 지수에 대한 30페이지 분량의 이야기를 기억하세요. 내 기억이 맞다면 허스트 지수를 계산하지 마십시오 ...
나는 Hurst 지수 의 고전적인 계산이 동일한 잡음 종속 결과를 줄 것이라고 생각합니다.
solandr , а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…
나는 Hurst 지수의 고전적인 계산이 동일한 잡음 종속 결과를 줄 것이라고 생각합니다.
나는 Vladislav의 알고리즘을 사용하여 Hurst 지수 를 계산하지 않지만 내 계산에 따르면 고전적인 정의를 사용하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 여기서도 안정적인 채널을 선택하기 위해 다른 경쟁 기준을 사용한다는 점에서 실험은 "깨끗"하지 않을 것입니다. 사실, 지금까지 모든 계산은 MathCAD에 있습니다.
추천 정말 감사합니다! ;영형)))