Rosh 12.07.06 16:04 어떤 옵션을 제공합니까? 현재 3개의 예정된 작업이 표시됩니다. 1. 히스토리에서 스크립트를 실행하고 각 막대의 채널 수 표시기를 작성합니다(검색 깊이에 따라 다름). 2. --//---- 그리고 평균 확률 표시기(오실레이터 유형)를 구축합니다. - 채널 수 및/또는 검색 깊이에 따라 달라집니다. 3. 히스토리에 스윙을 구축하고(낮 동안) 이를 기반으로 채널을 구축합니다. 이러한 채널에서 다양한 특성을 분석하여 안정성 기준을 식별합니다.
일반 고려 사항: 1) 채널이 짧을수록 RMS/(RMS23)이 줄어들지만 동시에 파괴 확률이 높아집니다. 2) 채널의 왼쪽 테두리를 고정하기 위한 기준이 필요합니다. 3) 채널 파괴의 기준이 필요하다(있는 것 같다)
솔직히 말해서, 나는 지금 선택의 기로에 서 있습니다. 테스터를 위한 Expert Advisor를 만들거나(결과로 가설을 판단할 수 있기 때문입니다) 또는 "채널"( 그건 그렇고, 이 스레드에서 Vladislav는 채널과 프랙탈 사이의 병렬 플래시를 기억합니다. 물론 첫 번째로 시작하는 것이 더 정확할 것입니다("첫 번째 돈, 다음으로 즐거움" :)). 즉, "무엇을 해야할지 명확하지 않다면 최소한 무엇인가는 해야 한다"는 식으로 재구성한다면, 나는 당신의 계획에 전적으로 동의합니다. :). 그건 그렇고, 스윙이란 무엇을 의미합니까? 채널 추적을 위한 기본 절차를 이미 구현했으며 이제 학생을 설정해야 하며(그에 따라 간격을 만들어야 한다고 생각합니다) 표시기를 사용하기에 적합한 것으로 간주할 수 있습니다. 그런 다음 기록을 실행한 후 차트에서 일부 수준을 볼 수 있는 방식으로 Murray를 작업해야 합니다. 일반적인 이유로 수명 과 RMS 사이의 관계는 정말 명백해 보입니다. 전체 확률을 모든 채널에 대한 가중치 합으로 고려할 때 가중치는 RMS와 채널의 실제 수명(즉, 왼쪽 테두리). 지금까지 나는 채널파괴의 기준으로 5표준편차를 넘는 출구를 택했다. 채널 너비). 즉, 1에서 2.5 SD와 0에서 5 SD의 두 가지 유효성 수준을 설정했습니다.
지금은 운동 에너지 계산이 있습니다. Potential 함수와 Hamiltonian 함수가 다음 줄에 있습니다. 더 자세히 살펴보겠습니다. solandr의 포물선 검사도 있지만 이 모든 것은 기술적으로 간단합니다. 간단한 옵션이 다 떨어지면 복잡한 옵션으로 넘어갈 것입니다.
귀하의 알고리즘은 명시적이든 묵시적이든 언제든지 시장이 고정된 수의 매개변수(3-4개 채널)로 설명될 수 있고 명백한 불일치(브레이크아웃)의 경우에만 다시 계산되어야 한다는 사실에서 출발합니다. 예를 들어, 그 순간에 5개의 채널이 실제로 시장에 존재한다면 그 중 하나를 고려하지 않으면 확률에 대한 잘못된 평가로 이어질 것입니다.
당신은 나를 완벽하게 이해했습니다. 그러나 이것이 모든 매개변수(보다 정확하게는 채널)라고 말하지는 않았습니다. M30, H4 및 D1에 대해 각각 하나의 채널을 구축하십시오. 이는 귀하를 위한 3개의 채널입니다. 그러나 이것이 W1에 채널이 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 시간별 트렌드를 재생하는 경우 필요합니까?
시장과 같은 시스템의 경우 모든 매개변수를 찾을 수 없습니다. 나는 Vladislav로부터 한 가지 훌륭한 아이디어를 빌렸습니다. 모든 가능성을 모을 필요는 없으며 가장 가능성 있는 것만 선택하면 됩니다. 채널 신뢰 구간 을 사용하면 매우 성공적으로 수행할 수 있습니다. 게임의 주요 채널만 결정하면 됩니다.
전위장에서의 해밀턴=m*G*h+m*V^2/2=const. 그런 다음 G*h+V^2/2=const/m=const2입니다. 따라서 질량의 값은 중요하지 않습니다 (이것은 기름진 기름입니다). 또는 다른 방법으로, 위치 에너지와 운동 에너지는 모두 질량에 직접적으로 동등하게 비례합니다.
아이디어에 따르면(생각이 나옴), 채널에서 이동할 때 위치 에너지 차이를 운동 차이와 동일시하여 필요한 승수를 얻어야 했습니다. 이 옵션을 확인할 수는 있지만 지금은 너무 늦었습니다(코드가 작동 중인 상태로 남아 있음). 예, 반대로 채널의 에너지를 계산하는 알고리즘은 제가 편집했습니다. 뒤집어야 합니다.
아니오, 작동하지 않습니다. 나는 에너지를 정규화 된 것으로 간주했지만 (에너지 합을 막대 수로 나눴습니다) 여기에서는 어떻게 든 에너지를 동반해야합니다. 즉, 각 지점의 에너지 그래프는 채널 전체의 특성이었고 부분으로 나누는 것은 불가능했습니다. 아직 모르는 또 다른 알고리즘이 필요합니다.
2로쉬 나는 물리학의 산술이 아니라 다른 것을 의미했습니다. 내 관점에서 여기에서는 에너지 보존 법칙을 사용할 수 없습니다. 닫힌 시스템에서만 유효하며 상처는 매우 열린 시스템입니다. 첫째, 경제, 정치 등의 끊임없는 혼란이 있다. 들어오는 모든 뉴스는 시스템 안팎으로 주입되는 에너지입니다. 사실, 각각의 경향은 그러한 에너지 충동이 소멸되는 과정입니다. 둘째, 질량은 끊임없이 변화합니다. 이 경우 통화 공급을 의미합니다. 그리고 돈이 한 통화에서 다른 통화로 흐를 때 교차점은 어떻게 되는지 알 수 있습니다. 그러면 모든 사람이 관련됩니다.
Hamilton 함수를 사용하는 것은 멋진 아이디어입니다. 그러나 (에너지의 비보존 때문에) 고정 방정식을 얻을 수 없으며 2차 도함수(즉, 가속도)와 힘이 있는 동적 방정식만 얻을 수 있습니다. 확률적 과정에서 이것을 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 그래서 당신이 정말로 그것을 사용한다면 어떻게 든 다르게. 아마도 Vladislav가 한 것처럼 완전한 형태로.
지표 알고리즘이 완전히 안정화 된 것 같습니다. 마지막 문제는 서로 옆에 있는 많은 수의 채널을 찾는 것입니다. 나는 여전히 그 중 하나만을 선택하는 것을 공식화할 수 없습니다. 307,326,329개의 막대입니다. solandr는 단순히 2의 배수인 채널을 버립니다. 그러나 채널은 436바에서 충돌합니다.
15분 후, 논란의 여지가 있는 세 개의 채널이 날아가고 긴 채널만 남아 있는 것을 볼 수 있습니다.
가입을 허용합니다. 엊그제 나는 지점을 하나 발견했는데, 더 일찍 만나지 못한 것이 안타까웠다. 마찬가지로 EWA에서 그러한 주제를 위장해야 합니다. 먼저 항상 감사하고 감사합니다. 나는 2004년에 시장에 대한 그의 아이디어를 처음 접했을 때 블라디슬라프에게 모자를 벗었지만 어느 포럼에서였는지 기억이 잘 나지 않습니다. 그런 다음 Vladislav의 슬로건 "흐름에 따르지 말고 반대하지 마십시오 ..."로 저장했습니다. 이것은 토론 주제와 직접 관련이 있으므로 여기에 게시 할 수 있습니다 (아래 텍스트) - 판단 이 스레드와 Empire 스타일, Vladislav의 진술에 따르면, 그가 필요한 곳으로 아직 항해하지 않았다면 이것은 이것에 매우 가깝습니다 - 나는 그것에 대해 매우 기쁩니다. 또한 solandr y에게 큰 감사를 전합니다. 그의 탐구심이 없었다면 주제가 발전하지 못했을 것이고 아마도 우리는 Vladislav의 방법의 원리에 대해 결코 배우지 못했을 것입니다. 소크라테스와 플라톤의 대화가 밝혀진 것처럼 매우 흥미롭게 읽었습니다. 주제와 적극적인 개발과 토론에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 이제 주제입니다. 불행히도 당분간은 matstat 만 기억하고 프로그래밍에 강하지 않고 일반적으로 대다수가 여기에서 발전할 수 있는 수준에서 멀리 떨어져 있으므로 내 추론과 질문을 이해 하 여 처리 하시기 바랍니다. Yurixx에 전적으로 동의합니다.
1. 별도의 안정적인 알고리즘에 따라 채널을 구축합니다. 이는 상대적으로 작은 역사 이동이 채널 변경으로 이어지지 않아야 함을 의미합니다. 2. …
. 현재 여러 채널을 구축하고 선(경계)의 교차점을 사용하여 위험이 가장 적은 영역을 찾기 시작했기 때문에 나는 이것을 위해 Andrews 갈퀴만 사용하며, 사실로 인해 최신 가격 변동에 저항합니다. 그들은 극단점에 구축되고 채널 구축의 시작점은 내 생각에 마지막 막대가 없어야하지만 아마도 마지막 극값, 현재 막대 또는 오히려 현재 막대까지의 마지막 막대가 있어야합니다. 채널의 무결성, 즉 마지막 막대가 신뢰 구간 을 넘지 않았는지 확인하십시오. 동시에 극한값이 신뢰 구간의 경계나 선 위에 있는 경우 채널이 추세선이나 Andrews의 갈퀴와 유사할 수 있지만 이것은 너무 환상입니다. 일반적으로 모든 채널을 최적화할 가치가 있다고 생각합니다. 즉, 모든 막대에 대해 계산해서는 안 되며 극단적인 막대 또는 근처에 있는 막대에 대해서만 계산해야 합니다. 모두 가설이다 나는 다음을 많이 이해하지 못했다. Bulashev는 DJ 지수와 관련된 회귀 모델 분석의 예를 사용하여 회귀 모델의 타당성과 타당성을 평가하기 위한 세부 알고리즘을 고려합니다. 모든 사람이 전체 알고리즘을 완전히 사용하고 어떤 단계에서, 즉 dev<dev23을 확인하기 전이나 후에 사용합니까? 전혀 사용하지 않는 것 같죠?(세례 받으러 가겠습니다) 회귀선에 가까운 확률 추정을 사용하는 것도 보았는데, 어느 정도 거리가 떨어져 있기 때문에 정확하지 않습니다. 불확실한 영역이 있고 그 안에서 우리는 이동 확률의 크기를 알 수 없습니다. 칸디다균에 동의
예를 들어, 그 순간에 5개의 채널이 실제로 시장에 존재한다면 그 중 하나를 고려하지 않으면 확률에 대한 잘못된 평가로 이어질 것입니다. '악명높은' 조건은 :) RMS23>RMS, 너무 가혹해 보인다. 그리고 요점은 더 많은 채널(예: 인트라데이 게임의 경우)을 원하는 것이 아니라 위의 경우 - 실제 개체를 잃을 가능성이 있다는 것입니다.
. 제 생각에는 채널을 역사의 최대 깊이까지 고려할 필요가 있습니다. 대부분의 경우 가장 긴 채널의 가격은 불확실성의 영역에 있을 것이므로 이 순간에 고려할 가치가 없지만 때로는 가격이 경계에 도달하고 이러한 순간에 시간이 지남에 따라 늘어날 가능성이 가장 높지만 그 값은 최대입니다. 즉, 영향의 시간 간격은 채널의 시간 간격에 적합합니다. 위치 및 운동 에너지에 대해. 동일한 주문의 극단 사이의 가격 움직임(예: L Williams 또는 동일한 주문의 TD에 따른 단기 최저/최고)을 비교하면 이것은 진자의 움직임과 비교할 수 있습니다. 끝은 최대이고 중심은 최소이며 운동 에너지는 그 반대입니다. 한 주문의 극단뿐만 아니라 여러 주문의 가격 움직임을 고려하면 다른 높이에 위치한 여러 서스펜션 포인트가 있는 진자를 모델로 삼는 것이 가능할 것입니다. 그런 다음 분명히 위치 및 운동 에너지 값을 찾으려면 벡터 대수학을 사용하는 것이 적절합니다. 아래는 2004년 Vladislav의 텍스트입니다.
부주의한 점에 대해 사과드립니다. 어제 제3자의 코드를 테스트해 달라고 요청했습니다. 외부에서 코드가 더 잘 보인다고 합니다. 놀랍게도 알고리즘을 수정하려고 시도하다가 "많은 버그". 보상으로 - 위에서 설명한 동일한 사용자 정의 계산 알고리즘으로 서로 영향을 미치지 않습니다. 첨부의 Demark에 따라 3개의 지표가 있으며, 각 지표는 해당 수준(1위부터 3위까지)의 라인에 대한 추세 목표를 계산합니다. 세 번째에서 첫 번째 차트까지 차트에 매달리면 선이 하나씩 그려지고 모든 것이 한 번에 표시됩니다. 모든 목표가 일치할 때, 더 정확하게는 가격이 같은 쪽에 있을 때 가장 멀리 떨어진 그룹에서 최소 목표를 달성할 가능성이 매우 높습니다. 추세를 입력하고 더 높은 순서의 라인이 자신의 방향으로 끊어진 경우 - 수익이 증가하는 방향으로 목표를 조정하십시오 - 달성 가능성이 높습니다. 문제가 있는 경우 - 포럼을 통해 작성 - 수정하도록 노력하겠습니다.
나는 또한 Demark 방법에 대한 나의 견해와 거래 전략에서 내가 스스로 결정하는 방법을 설명할 것입니다. 아마도 누군가에게 유용할 것입니다.
가격 움직임을 필드로 간주하면(필드는 수학적인 의미에서 정의 영역과 함께 함수임) 이 필드가 잠재적임을 증명하기 위해 - "손가락"에서 다음과 같이 보일 것입니다. 불변이며 그 형태는 예를 들어 고등학교 물리학 과정에서 알려져 있음) 경로에 의존하지 않습니다(가격 차트에서 이것은 점 A에서 점 B로의 이동 궤적이며 이 경우 작업은 귀하의 수입 - 가격이 서로 다른 측면에서 얼마나 많이 움직이든 상관없이 계속 움직인다면 진입점에서 동일한 거리(어느 방향으로 가더라도), 어느 방향으로 가도 수입은 동일합니다. 마진 콜과 롤오버 수수료를 제외하고 이것은 모두 제한적입니다. 위치 이전에 대한 수수료는 예를 들어 마찰 손실, 조각별로 일정하고 하루 내에 역할을 하지 않는 것과 같은 시스템의 소산으로 간주될 수 있으며, 마진 콜(margin call)은 예를 들어 잠재적 가치에 대한 최대 상한선으로 간주됩니다.
이것은 내 생각에 흥미로운 결론으로 이어집니다. 가격 함수는 QUADRATIC 함수에 의해 적절하게 근사될 수 있습니다(즉, 차수가 두 번째보다 높지 않음), 다른 모든 것 - 이는 근사 방법 및 속성의 오류가 될 것입니다 현실과 상관관계가 없는 모델.
물론 여기에는 긍정적 인 피드백이 고려되지 않습니다. 즉, 요금이 가격 변동에 미치는 영향(엔지니어링 계산의 정확성을 기반으로 요금이 상당한 기여를 하려면 크기가 3과 비슷해야 합니다. 시장에서 일일 회전율의 -4%) .
당신은 엘리엇주의자들이 그들의 이론에 대해 얼마나 많은 "수정"을 하는지 보았을 것입니다. 이것은 이론이 정확하지 않기 때문이 아닙니다. 그러나 이 이론은 운동 궤적에 대한 질적 설명을 제공합니다. 그것에서 실질적으로 취할 수 있는 것은 (내 생각에) 두 번째 물결의 끝을 올바르게 식별하면 추세가 계속될 것이라고 확신할 수 있다는 것입니다. 여기서 요점은 확률적 접근 방식에만 있는 것이 아닙니다. 일반적으로 단일 값 모델이 있을 때까지는 이에 대해 전혀 이야기할 수 없습니다. 이제 결과에 대한 불변의 파동을 보편적으로 표시할 가능성이 있는 경우 - 그런 다음 그것은 일종의 확률론적 수학적 표현으로 간주될 수 있으며 결과에 따라 함수의 동작을 설명하는 모델(파형 표시)을 조정해야 하는 것으로 나타났습니다. 실제 통계를 수행하고 함수를 외삽할 수 있는 적절한 모델을 생성할 수 있습니다. 즉, 원이 닫힙니다. 오늘 당신이 어제와 다른 모델을 사용하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 그것들은 질적으로만 유사할 것입니다.물론, 이에 대한 거래 전략을 세울 수 있지만 수학적으로도 엄격하게 평가하십시오. 그리고 확률론적 접근 방식을 사용하면 슬프게도 작동하지 않습니다.
간단한 경로를 따른다면 특정 함수의 극값을 찾기 위해 변곡점(수학 분석, 고등학교)을 계산하고 이들은 1차 도함수가 0이거나 존재하지 않는 점이고, 2차 도함수는 > 0 또는 < 0(최대 최소값)입니다. 함수가 2차 다항식에 의해 고유하게 근사된다면(우리가 알지 못하는 약간의 오류가 있지만 "실제 부분"(이를 그렇게 부르자) 및 "오류"가 있다는 것을 알고 있음) 함수는 MOVING AVERAGES, 1차 미분 - 직선 - 본질 - 추세선, 2차 미분 - 상수 - 본질 - 지지-저항 수준입니다. 1차 미분값이 0과 교차하는 순간(즉, 1차 미분값의 부호가 변경됨)은 잠재적인 변곡점의 통과를 나타냅니다. 그리고 트렌드 채널의 폭은 근사 오차입니다.
따라서 함수의 움직임(인수 증가에 따른 값의 변화)을 근사(시뮬레이션)하면 계산 알 수 없는 함수 값: 1 - 함수의 알려진 값 및 2 - 파생 상품(1차 및 2차 주문) 그런 다음 우리는 간단히 Taylor 시리즈를 동적으로 구축하고 언젠가는 우리의 아이디어가 정확하지 않게 될 것입니다. - 가격 차트에서 변곡점을 통과할 것입니다. - 추세선의 분석(첫 번째 파생물이 올바르지 않음 - 함수 값의 주요 변경 사항) 또는 저항 수준에서 반등(2차 도함수는 정확하지 않지만 함수 자체의 값에는 크게 기여하지 않음) 또는 둘 다. 이 경우 추세(함수의 이동 방향 - 값의 변경)가 변경되고 도함수를 다시 계산해야 합니다.
Elliott의 방법이 이 해석에서 우리에게 주는 것은 - 우리는 변곡점을 고려하는 지점을 미리 계산할 기회가 있습니다 - 약간의 오류가 있지만 가격이 변곡점에 도달하기 전에 시장에 진입할 것입니다. 어떠한 INNKLE POINT도 GLOBAL EXTREME이 아니라는 점을 고려하십시오. - 여전히 국부적인 점(롤백)이 있으며, 극한값이 아닌 변곡점도 있습니다. - 통합, 그렇다면 이동 잠재력을 통해 포지션을 손익분기점으로 이전하는 것이 좋습니다. . 여기서 롤백이 시장에 나오거나 기다리는 것은 불가피합니다. 물론 기다리게 하는 전술도 있다. 롤백 종료 후 입력(이론상, 하지만 실제로는 어떻게 계산하나요?) 또는 단순히 변곡점을 통과한 후 입력 - 그렇다면 우리가 속한 웨이브가 무엇인지 알아야 합니다 - 이동 방향과 계산된 목표가 있습니다. Fibo 수준을 사용하여 상황을 질적으로 설명합니다. 그렇지 않은 경우 어딘가에 있고 그렇지 않은 경우 그 사이의 어딘가에 ..... 예, 이러한 수준이 작동한다는 것은 (질적이지만) 또한 가격 필드 - 이동 궤적이 "최소 저항"의 경로로 가는 경향이 있는 가장 가파른 경사 하강법(황금색 섹션)이 작동하기 때문에, 이 모든 것을 모호하지 않게 공식화하는 방법은 무엇입니까? 알고리즘을 작성하는 방법? 이는 수행할 수 있는 고유하게 해석된 일련의 작업입니다. 이 모든 것이 어렵고 가장 중요하게는 모호합니다. 따라서 거래자는 마크업을 확인하거나 반박하는 일부 모델을 찾고 있습니다. 나는 즉시 언급할 것입니다. 이것은 Elliott의 방법에 대한 저의 부정적인 태도가 아닙니다. 저는 단지 더 명확하고 알고리즘적인 것을 선호합니다.
DeMark의 방법은 파생 상품을 고유하게 구성하는 것을 가능하게 합니다 - 추세선의 본질 - 그것이 좋든 나쁘든, 이 선은 또 다른 문제입니다. 모호하지 않습니다. , 개선할 수 있습니다. 질문 방법? - 충분히 어렵지 않음: 방정식을 풀거나 함수의 값을 계산할 때 이 함수가 오류로 계산된다는 것을 알면 DIFFERENT APPROXIMATION METHODS를 사용하여 동일한 함수 값을 계산하는 등의 오류를 줄이는 방법이 있습니다. 각 방법에는 고유한 "오류" 및 "실제" 부분이 있고 다른 방법으로 일부 계산 필터링 이 실수 부분을 더 높은 확률로 계산할 수 있습니다. 그건 그렇고, 디지털 필터링 및 스펙트럼 분석(Finvare 및 이와 유사한 기타) 방법은 "참" 부분과 "오차"(이름은 조건부)와 같은 비율을 정확히 밝히는 것을 목표로 합니다. 스토캐스틱 자체는 1차 도함수, 즉 2차 도함수의 변화를 근사하며 독립 분석에 적합하지 않습니다. - 여기서 문제가 발생합니다. - 추세와 비 추세를 구분합니다. 방향을 바꾸는 순간에만 판독 값을 고려하면 첫 번째 파생 상품의 움직임 - 이전에 그려진 추세선의 분석 - 여기에 있습니다. MACD 및 OCMA와 같이 추세선 돌파 순간의 신호를 확인하는 데 사용합니다. 더 나은 방법은 자신에게 적합한 필터 세트를 선택하는 것입니다. 다이버전스와 관련하여 고전적인 신호 자체는 역추세이며 ONLY ON DIVERSE 거래는 ON보다 수익성이 낮습니다. 경향. 숨겨진 다이버전스는 추세의 지속을 신호하지만 신호 자체를 사용해서는 안 됩니다. 통과했는지 확인하는 것이 좋습니다. 변곡점. 다이버를 사용하는 방법 - 모든 것이 Elliott 패턴과 상관 관계가 매우 간단합니다. - 세 번째 물결을 정의하는 경우 - 파생 상품의 극단 값 (예 : AGET에서와 같이) - MACD (또는 OSMA, 이것은 별도의 대화이지만)가 가장 빠르게 성장 (하락) 한 다음 다섯 번째 물결에서 성장이 될 것입니다 적음 - 따라서 다섯 번째 물결에서 세 번째 물결과 같은 새로운 (또는 적어도 동일한) 수준이면 이전 수준의 지표 값이 도달하지 않을 것입니다. 모든 지표는 아니지만 대략적인 1차 도함수(이 경우 MACD), 2차 도함수(OSMA)인 경우 거의 정확한 히트입니다. 바로 이 지점에서 분기가 가능한 변곡점을 나타내고, 가능한 추세 변화 또는 시작에 대한 Elliott의 이론 수익을 올릴 수 있는 "충분한" 움직임이 있는 수정 움직임이지만, 변곡점(추세선의 붕괴)이 지나갈 때까지 기다리는 것이 여전히 바람직합니다. 이것은 일반적으로 함수의 동작에 대한 "오래된" 아이디어가 올바르지 않아 변경해야 하지만 그 중 두 개(함수 동작의 표현)만 있기 때문에(플랫이 고려되는 경우 세 개) ), 그렇다면 정반대로 정의되거나 잠시만 기다리면, 결정되는 시점에서, 예를 들어 계산된 추세 목표에 도달하여 통합 영역이 형성되는 경우와 같이 시장에서 제외됩니다.
따라서 INVERSE POINT 이후에 진입할 때 큰 경우 시장 밖이 되어 수익성 있는 거래를 잃을 위험이 있습니다. 스탑 또는 시장가 주문을 할 때보다 LIMIT 주문을 하십시오. 고장 시스템이 그렇게 강인한 것은 당연합니다. 여전히 일정한 잠재력이 있습니다. 결론 - 과매수/매도 구역에 들어가면 중요한 Demark 라인 뒤에 있는 지정가 주문을 단순히 "당길" 수 있습니다. 첫 번째 한정자가 충족되지 않은 경우 - 중지 주문을 제거하고 두 번째 조건이 실행되면 시장에서 진입 - 즉, 브레이크아웃으로 이전 막대를 닫고 브레이크아웃으로 현재 막대를 여는 경우 TD 라인이 아니라 DROPPING UPPER 및 ASCENDING LOWER에만 해당됩니다. 또한 필터에서 확인합니다.
그런 다음 위치나 방법을 각각 자신에게 맞게 늘립니다.
사실 이 모든 것이 실제보다 훨씬 더 복잡하게 들립니다. 위의 내용은 모두 개인적인 견해이며 논란의 여지가 없습니다. 누군가 자신의 전략을 세우는 데 도움이 된다면 나는 그저 행복할 것입니다.
어떤 옵션을 제공합니까? 현재 3개의 예정된 작업이 표시됩니다.
1. 히스토리에서 스크립트를 실행하고 각 막대의 채널 수 표시기를 작성합니다(검색 깊이에 따라 다름).
2. --//---- 그리고 평균 확률 표시기(오실레이터 유형)를 구축합니다. - 채널 수 및/또는 검색 깊이에 따라 달라집니다.
3. 히스토리에 스윙을 구축하고(낮 동안) 이를 기반으로 채널을 구축합니다. 이러한 채널에서 다양한 특성을 분석하여 안정성 기준을 식별합니다.
일반 고려 사항:
1) 채널이 짧을수록 RMS/(RMS23)이 줄어들지만 동시에 파괴 확률이 높아집니다.
2) 채널의 왼쪽 테두리를 고정하기 위한 기준이 필요합니다.
3) 채널 파괴의 기준이 필요하다(있는 것 같다)
솔직히 말해서, 나는 지금 선택의 기로에 서 있습니다. 테스터를 위한 Expert Advisor를 만들거나(결과로 가설을 판단할 수 있기 때문입니다) 또는 "채널"( 그건 그렇고, 이 스레드에서 Vladislav는 채널과 프랙탈 사이의 병렬 플래시를 기억합니다. 물론 첫 번째로 시작하는 것이 더 정확할 것입니다("첫 번째 돈, 다음으로 즐거움" :)).
즉, "무엇을 해야할지 명확하지 않다면 최소한 무엇인가는 해야 한다"는 식으로 재구성한다면, 나는 당신의 계획에 전적으로 동의합니다. :). 그건 그렇고, 스윙이란 무엇을 의미합니까?
채널 추적을 위한 기본 절차를 이미 구현했으며 이제 학생을 설정해야 하며(그에 따라 간격을 만들어야 한다고 생각합니다) 표시기를 사용하기에 적합한 것으로 간주할 수 있습니다. 그런 다음 기록을 실행한 후 차트에서 일부 수준을 볼 수 있는 방식으로 Murray를 작업해야 합니다.
일반적인 이유로 수명 과 RMS 사이의 관계는 정말 명백해 보입니다. 전체 확률을 모든 채널에 대한 가중치 합으로 고려할 때 가중치는 RMS와 채널의 실제 수명(즉, 왼쪽 테두리). 지금까지 나는 채널파괴의 기준으로 5표준편차를 넘는 출구를 택했다. 채널 너비). 즉, 1에서 2.5 SD와 0에서 5 SD의 두 가지 유효성 수준을 설정했습니다.
정확히. 내 행동 계획은 조금 더 짧지만 에너지에 대해서는 전적으로 동의합니다.
자, 이것은 논점입니다. 그러나 어떤 식 으로든 파야합니다 :-)
당신은 나를 완벽하게 이해했습니다. 그러나 이것이 모든 매개변수(보다 정확하게는 채널)라고 말하지는 않았습니다.
M30, H4 및 D1에 대해 각각 하나의 채널을 구축하십시오. 이는 귀하를 위한 3개의 채널입니다. 그러나 이것이 W1에 채널이 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 시간별 트렌드를 재생하는 경우 필요합니까?
시장과 같은 시스템의 경우 모든 매개변수를 찾을 수 없습니다. 나는 Vladislav로부터 한 가지 훌륭한 아이디어를 빌렸습니다. 모든 가능성을 모을 필요는 없으며 가장 가능성 있는 것만 선택하면 됩니다. 채널 신뢰 구간 을 사용하면 매우 성공적으로 수행할 수 있습니다. 게임의 주요 채널만 결정하면 됩니다.
그런 다음 G*h+V^2/2=const/m=const2입니다. 따라서 질량의 값은 중요하지 않습니다 (이것은 기름진 기름입니다). 또는 다른 방법으로, 위치 에너지와 운동 에너지는 모두 질량에 직접적으로 동등하게 비례합니다.
아이디어에 따르면(생각이 나옴), 채널에서 이동할 때 위치 에너지 차이를 운동 차이와 동일시하여 필요한 승수를 얻어야 했습니다. 이 옵션을 확인할 수는 있지만 지금은 너무 늦었습니다(코드가 작동 중인 상태로 남아 있음). 예, 반대로 채널의 에너지를 계산하는 알고리즘은 제가 편집했습니다. 뒤집어야 합니다.
아직 모르는 또 다른 알고리즘이 필요합니다.
나는 물리학의 산술이 아니라 다른 것을 의미했습니다.
내 관점에서 여기에서는 에너지 보존 법칙을 사용할 수 없습니다. 닫힌 시스템에서만 유효하며 상처는 매우 열린 시스템입니다. 첫째, 경제, 정치 등의 끊임없는 혼란이 있다. 들어오는 모든 뉴스는 시스템 안팎으로 주입되는 에너지입니다. 사실, 각각의 경향은 그러한 에너지 충동이 소멸되는 과정입니다.
둘째, 질량은 끊임없이 변화합니다. 이 경우 통화 공급을 의미합니다. 그리고 돈이 한 통화에서 다른 통화로 흐를 때 교차점은 어떻게 되는지 알 수 있습니다. 그러면 모든 사람이 관련됩니다.
Hamilton 함수를 사용하는 것은 멋진 아이디어입니다. 그러나 (에너지의 비보존 때문에) 고정 방정식을 얻을 수 없으며 2차 도함수(즉, 가속도)와 힘이 있는 동적 방정식만 얻을 수 있습니다. 확률적 과정에서 이것을 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 그래서 당신이 정말로 그것을 사용한다면 어떻게 든 다르게. 아마도 Vladislav가 한 것처럼 완전한 형태로.
나는 여전히 그 중 하나만을 선택하는 것을 공식화할 수 없습니다. 307,326,329개의 막대입니다. solandr는 단순히 2의 배수인 채널을 버립니다. 그러나 채널은 436바에서 충돌합니다.
15분 후, 논란의 여지가 있는 세 개의 채널이 날아가고 긴 채널만 남아 있는 것을 볼 수 있습니다.
먼저 항상 감사하고 감사합니다. 나는 2004년에 시장에 대한 그의 아이디어를 처음 접했을 때 블라디슬라프에게 모자를 벗었지만 어느 포럼에서였는지 기억이 잘 나지 않습니다. 그런 다음 Vladislav의 슬로건 "흐름에 따르지 말고 반대하지 마십시오 ..."로 저장했습니다. 이것은 토론 주제와 직접 관련이 있으므로 여기에 게시 할 수 있습니다 (아래 텍스트) - 판단 이 스레드와 Empire 스타일, Vladislav의 진술에 따르면, 그가 필요한 곳으로 아직 항해하지 않았다면 이것은 이것에 매우 가깝습니다 - 나는 그것에 대해 매우 기쁩니다.
또한 solandr y에게 큰 감사를 전합니다. 그의 탐구심이 없었다면 주제가 발전하지 못했을 것이고 아마도 우리는 Vladislav의 방법의 원리에 대해 결코 배우지 못했을 것입니다. 소크라테스와 플라톤의 대화가 밝혀진 것처럼 매우 흥미롭게 읽었습니다. 주제와 적극적인 개발과 토론에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
이제 주제입니다. 불행히도 당분간은 matstat 만 기억하고 프로그래밍에 강하지 않고 일반적으로 대다수가 여기에서 발전할 수 있는 수준에서 멀리 떨어져 있으므로 내 추론과 질문을 이해 하 여 처리 하시기 바랍니다.
Yurixx에 전적으로 동의합니다.
현재 여러 채널을 구축하고 선(경계)의 교차점을 사용하여 위험이 가장 적은 영역을 찾기 시작했기 때문에 나는 이것을 위해 Andrews 갈퀴만 사용하며, 사실로 인해 최신 가격 변동에 저항합니다. 그들은 극단점에 구축되고 채널 구축의 시작점은 내 생각에 마지막 막대가 없어야하지만 아마도 마지막 극값, 현재 막대 또는 오히려 현재 막대까지의 마지막 막대가 있어야합니다. 채널의 무결성, 즉 마지막 막대가 신뢰 구간 을 넘지 않았는지 확인하십시오. 동시에 극한값이 신뢰 구간의 경계나 선 위에 있는 경우 채널이 추세선이나 Andrews의 갈퀴와 유사할 수 있지만 이것은 너무 환상입니다. 일반적으로 모든 채널을 최적화할 가치가 있다고 생각합니다. 즉, 모든 막대에 대해 계산해서는 안 되며 극단적인 막대 또는 근처에 있는 막대에 대해서만 계산해야 합니다. 모두 가설이다
나는 다음을 많이 이해하지 못했다. Bulashev는 DJ 지수와 관련된 회귀 모델 분석의 예를 사용하여 회귀 모델의 타당성과 타당성을 평가하기 위한 세부 알고리즘을 고려합니다. 모든 사람이 전체 알고리즘을 완전히 사용하고 어떤 단계에서, 즉 dev<dev23을 확인하기 전이나 후에 사용합니까? 전혀 사용하지 않는 것 같죠?(세례 받으러 가겠습니다) 회귀선에 가까운 확률 추정을 사용하는 것도 보았는데, 어느 정도 거리가 떨어져 있기 때문에 정확하지 않습니다. 불확실한 영역이 있고 그 안에서 우리는 이동 확률의 크기를 알 수 없습니다.
칸디다균에 동의
제 생각에는 채널을 역사의 최대 깊이까지 고려할 필요가 있습니다. 대부분의 경우 가장 긴 채널의 가격은 불확실성의 영역에 있을 것이므로 이 순간에 고려할 가치가 없지만 때로는 가격이 경계에 도달하고 이러한 순간에 시간이 지남에 따라 늘어날 가능성이 가장 높지만 그 값은 최대입니다. 즉, 영향의 시간 간격은 채널의 시간 간격에 적합합니다.
위치 및 운동 에너지에 대해. 동일한 주문의 극단 사이의 가격 움직임(예: L Williams 또는 동일한 주문의 TD에 따른 단기 최저/최고)을 비교하면 이것은 진자의 움직임과 비교할 수 있습니다. 끝은 최대이고 중심은 최소이며 운동 에너지는 그 반대입니다. 한 주문의 극단뿐만 아니라 여러 주문의 가격 움직임을 고려하면 다른 높이에 위치한 여러 서스펜션 포인트가 있는 진자를 모델로 삼는 것이 가능할 것입니다. 그런 다음 분명히 위치 및 운동 에너지 값을 찾으려면 벡터 대수학을 사용하는 것이 적절합니다.
아래는 2004년 Vladislav의 텍스트입니다.
나는 또한 Demark 방법에 대한 나의 견해와 거래 전략에서 내가 스스로 결정하는 방법을 설명할 것입니다. 아마도 누군가에게 유용할 것입니다.
가격 움직임을 필드로 간주하면(필드는 수학적인 의미에서 정의 영역과 함께 함수임)
이 필드가 잠재적임을 증명하기 위해 - "손가락"에서 다음과 같이 보일 것입니다.
불변이며 그 형태는 예를 들어 고등학교 물리학 과정에서 알려져 있음) 경로에 의존하지 않습니다(가격 차트에서 이것은 점 A에서 점 B로의 이동 궤적이며 이 경우 작업은 귀하의 수입 - 가격이 서로 다른 측면에서 얼마나 많이 움직이든 상관없이 계속 움직인다면
진입점에서 동일한 거리(어느 방향으로 가더라도), 어느 방향으로 가도 수입은 동일합니다. 마진 콜과 롤오버 수수료를 제외하고 이것은 모두 제한적입니다. 위치 이전에 대한 수수료는 예를 들어 마찰 손실, 조각별로 일정하고 하루 내에 역할을 하지 않는 것과 같은 시스템의 소산으로 간주될 수 있으며, 마진 콜(margin call)은 예를 들어 잠재적 가치에 대한 최대 상한선으로 간주됩니다.
이것은 내 생각에 흥미로운 결론으로 이어집니다. 가격 함수는 QUADRATIC 함수에 의해 적절하게 근사될 수 있습니다(즉, 차수가 두 번째보다 높지 않음), 다른 모든 것 - 이는 근사 방법 및 속성의 오류가 될 것입니다 현실과 상관관계가 없는 모델.
물론 여기에는 긍정적 인 피드백이 고려되지 않습니다. 즉, 요금이 가격 변동에 미치는 영향(엔지니어링 계산의 정확성을 기반으로 요금이 상당한 기여를 하려면 크기가 3과 비슷해야 합니다. 시장에서 일일 회전율의 -4%) .
당신은 엘리엇주의자들이 그들의 이론에 대해 얼마나 많은 "수정"을 하는지 보았을 것입니다. 이것은 이론이 정확하지 않기 때문이 아닙니다. 그러나 이 이론은 운동 궤적에 대한 질적 설명을 제공합니다. 그것에서 실질적으로 취할 수 있는 것은 (내 생각에) 두 번째 물결의 끝을 올바르게 식별하면 추세가 계속될 것이라고 확신할 수 있다는 것입니다. 여기서 요점은 확률적 접근 방식에만 있는 것이 아닙니다. 일반적으로 단일 값 모델이 있을 때까지는 이에 대해 전혀 이야기할 수 없습니다. 이제 결과에 대한 불변의 파동을 보편적으로 표시할 가능성이 있는 경우 - 그런 다음 그것은 일종의 확률론적 수학적 표현으로 간주될 수 있으며 결과에 따라 함수의 동작을 설명하는 모델(파형 표시)을 조정해야 하는 것으로 나타났습니다. 실제 통계를 수행하고 함수를 외삽할 수 있는 적절한 모델을 생성할 수 있습니다. 즉, 원이 닫힙니다. 오늘 당신이 어제와 다른 모델을 사용하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 그것들은 질적으로만 유사할 것입니다.물론, 이에 대한 거래 전략을 세울 수 있지만 수학적으로도 엄격하게 평가하십시오. 그리고 확률론적 접근 방식을 사용하면 슬프게도 작동하지 않습니다.
간단한 경로를 따른다면 특정 함수의 극값을 찾기 위해 변곡점(수학 분석, 고등학교)을 계산하고
이들은 1차 도함수가 0이거나 존재하지 않는 점이고, 2차 도함수는 > 0 또는 < 0(최대 최소값)입니다. 함수가 2차 다항식에 의해 고유하게 근사된다면(우리가 알지 못하는 약간의 오류가 있지만 "실제 부분"(이를 그렇게 부르자) 및 "오류"가 있다는 것을 알고 있음) 함수는 MOVING AVERAGES, 1차 미분 - 직선 - 본질 - 추세선, 2차 미분 - 상수 - 본질 - 지지-저항 수준입니다. 1차 미분값이 0과 교차하는 순간(즉, 1차 미분값의 부호가 변경됨)은 잠재적인 변곡점의 통과를 나타냅니다.
그리고 트렌드 채널의 폭은 근사 오차입니다.
따라서 함수의 움직임(인수 증가에 따른 값의 변화)을 근사(시뮬레이션)하면 계산
알 수 없는 함수 값:
1 - 함수의 알려진 값 및
2 - 파생 상품(1차 및 2차 주문)
그런 다음 우리는 간단히 Taylor 시리즈를 동적으로 구축하고 언젠가는 우리의 아이디어가 정확하지 않게 될 것입니다. - 가격 차트에서 변곡점을 통과할 것입니다. - 추세선의 분석(첫 번째 파생물이 올바르지 않음 - 함수 값의 주요 변경 사항) 또는 저항 수준에서 반등(2차 도함수는 정확하지 않지만 함수 자체의 값에는 크게 기여하지 않음) 또는 둘 다. 이 경우 추세(함수의 이동 방향 - 값의 변경)가 변경되고 도함수를 다시 계산해야 합니다.
Elliott의 방법이 이 해석에서 우리에게 주는 것은 - 우리는 변곡점을 고려하는 지점을 미리 계산할 기회가 있습니다 - 약간의 오류가 있지만 가격이 변곡점에 도달하기 전에 시장에 진입할 것입니다. 어떠한 INNKLE POINT도 GLOBAL EXTREME이 아니라는 점을 고려하십시오. - 여전히 국부적인 점(롤백)이 있으며, 극한값이 아닌 변곡점도 있습니다. - 통합, 그렇다면 이동 잠재력을 통해 포지션을 손익분기점으로 이전하는 것이 좋습니다. . 여기서 롤백이 시장에 나오거나 기다리는 것은 불가피합니다. 물론 기다리게 하는 전술도 있다.
롤백 종료 후 입력(이론상, 하지만 실제로는 어떻게 계산하나요?) 또는 단순히 변곡점을 통과한 후 입력 - 그렇다면 우리가 속한 웨이브가 무엇인지 알아야 합니다 - 이동 방향과 계산된 목표가 있습니다. Fibo 수준을 사용하여 상황을 질적으로 설명합니다. 그렇지 않은 경우 어딘가에 있고 그렇지 않은 경우 그 사이의 어딘가에 ..... 예, 이러한 수준이 작동한다는 것은 (질적이지만) 또한 가격 필드 - 이동 궤적이 "최소 저항"의 경로로 가는 경향이 있는 가장 가파른 경사 하강법(황금색 섹션)이 작동하기 때문에, 이 모든 것을 모호하지 않게 공식화하는 방법은 무엇입니까? 알고리즘을 작성하는 방법? 이는 수행할 수 있는 고유하게 해석된 일련의 작업입니다. 이 모든 것이 어렵고 가장 중요하게는 모호합니다. 따라서 거래자는 마크업을 확인하거나 반박하는 일부 모델을 찾고 있습니다. 나는 즉시 언급할 것입니다. 이것은 Elliott의 방법에 대한 저의 부정적인 태도가 아닙니다. 저는 단지 더 명확하고 알고리즘적인 것을 선호합니다.
DeMark의 방법은 파생 상품을 고유하게 구성하는 것을 가능하게 합니다 - 추세선의 본질 - 그것이 좋든 나쁘든, 이 선은 또 다른 문제입니다. 모호하지 않습니다. , 개선할 수 있습니다. 질문 방법? - 충분히 어렵지 않음: 방정식을 풀거나 함수의 값을 계산할 때 이 함수가 오류로 계산된다는 것을 알면 DIFFERENT APPROXIMATION METHODS를 사용하여 동일한 함수 값을 계산하는 등의 오류를 줄이는 방법이 있습니다. 각 방법에는 고유한 "오류" 및 "실제" 부분이 있고 다른 방법으로 일부 계산 필터링
이 실수 부분을 더 높은 확률로 계산할 수 있습니다.
그건 그렇고, 디지털 필터링 및 스펙트럼 분석(Finvare 및 이와 유사한 기타) 방법은 "참" 부분과 "오차"(이름은 조건부)와 같은 비율을 정확히 밝히는 것을 목표로 합니다.
스토캐스틱 자체는 1차 도함수, 즉 2차 도함수의 변화를 근사하며 독립 분석에 적합하지 않습니다.
- 여기서 문제가 발생합니다. - 추세와 비 추세를 구분합니다. 방향을 바꾸는 순간에만 판독 값을 고려하면
첫 번째 파생 상품의 움직임 - 이전에 그려진 추세선의 분석 - 여기에 있습니다. MACD 및 OCMA와 같이 추세선 돌파 순간의 신호를 확인하는 데 사용합니다. 더 나은 방법은 자신에게 적합한 필터 세트를 선택하는 것입니다.
다이버전스와 관련하여 고전적인 신호 자체는 역추세이며 ONLY ON DIVERSE 거래는 ON보다 수익성이 낮습니다.
경향.
숨겨진 다이버전스는 추세의 지속을 신호하지만 신호 자체를 사용해서는 안 됩니다. 통과했는지 확인하는 것이 좋습니다.
변곡점.
다이버를 사용하는 방법 - 모든 것이 Elliott 패턴과 상관 관계가 매우 간단합니다. - 세 번째 물결을 정의하는 경우 -
파생 상품의 극단 값 (예 : AGET에서와 같이) - MACD (또는 OSMA, 이것은 별도의 대화이지만)가 가장 빠르게 성장 (하락) 한 다음 다섯 번째 물결에서 성장이 될 것입니다 적음 - 따라서 다섯 번째 물결에서 세 번째 물결과 같은 새로운 (또는 적어도 동일한) 수준이면 이전 수준의 지표 값이 도달하지 않을 것입니다. 모든 지표는 아니지만 대략적인 1차 도함수(이 경우 MACD), 2차 도함수(OSMA)인 경우 거의 정확한 히트입니다. 바로 이 지점에서 분기가 가능한 변곡점을 나타내고, 가능한 추세 변화 또는 시작에 대한 Elliott의 이론 수익을 올릴 수 있는 "충분한" 움직임이 있는 수정 움직임이지만, 변곡점(추세선의 붕괴)이 지나갈 때까지 기다리는 것이 여전히 바람직합니다. 이것은 일반적으로 함수의 동작에 대한 "오래된" 아이디어가 올바르지 않아 변경해야 하지만 그 중 두 개(함수 동작의 표현)만 있기 때문에(플랫이 고려되는 경우 세 개) ), 그렇다면 정반대로 정의되거나 잠시만 기다리면, 결정되는 시점에서, 예를 들어 계산된 추세 목표에 도달하여 통합 영역이 형성되는 경우와 같이 시장에서 제외됩니다.
따라서 INVERSE POINT 이후에 진입할 때 큰 경우 시장 밖이 되어 수익성 있는 거래를 잃을 위험이 있습니다.
스탑 또는 시장가 주문을 할 때보다 LIMIT 주문을 하십시오.
고장 시스템이 그렇게 강인한 것은 당연합니다. 여전히 일정한 잠재력이 있습니다.
결론 - 과매수/매도 구역에 들어가면 중요한 Demark 라인 뒤에 있는 지정가 주문을 단순히 "당길" 수 있습니다. 첫 번째 한정자가 충족되지 않은 경우 - 중지 주문을 제거하고 두 번째 조건이 실행되면 시장에서 진입 - 즉, 브레이크아웃으로 이전 막대를 닫고 브레이크아웃으로 현재 막대를 여는 경우 TD 라인이 아니라 DROPPING UPPER 및 ASCENDING LOWER에만 해당됩니다. 또한 필터에서 확인합니다.
그런 다음 위치나 방법을 각각 자신에게 맞게 늘립니다.
사실 이 모든 것이 실제보다 훨씬 더 복잡하게 들립니다.
위의 내용은 모두 개인적인 견해이며 논란의 여지가 없습니다. 누군가 자신의 전략을 세우는 데 도움이 된다면 나는 그저 행복할 것입니다.
예, 그리고 (나를 포함하여) 아무도 믿지 말고 모든 것을 직접 확인하십시오.
행운을 빕니다....
감사합니다