새로운 MetaTrader 5 플랫폼 빌드 3210: Sharpe Ratio 계산 알고리즘 수정, 새로운 매트릭스 메서드와 지표의 최소/최대 값 제어

 

MetaTrader 5 플랫폼 업데이트가 2022년 2월 11일 금요일에 출시됩니다.

업데이트는 전통적 공식에 기반한 수정된 샤프 비율 계산 알고리즘과 새로운 매트릭스 메서드와 메모리 소비의 최적화 및 더 나은 데이터 전송을 위한 개선된 네트워크 시스템을 제공합니다.

또한 ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER 열거형에 두 개의 새 속성 INDICATOR_FIXED_MINIMUM 및 INDICATOR_FIXED_MAXIMUM을 추가했습니다. 이 속성은 IndicatorSetDouble 함수를 사용하여 지표의 최소 및 최대 값을 고정하거나 고정한 것을 해제합니다.


또한 Math\Stat\Math.mqh 수학 라이브러리의 일부 오류를 수정하였고 한밤중을 넘길 경우 지나간 데이터를 반환할 수 있는 CopyTicks 및 CopyTicksRange 함수의 작동을 수정했습니다.

이러한 변경 사항들은 업데이트된 MetaTrader 5 플랫폼 버전의 다른 새로운 기능과 함께 아래에서 자세히 설명되어 있습니다.


  1. MQL5: Min, Max, ArgMin, ArgMax와 벡터와 행렬에 대한 Sum 함수를 추가했습니다. 최소값과 최대값과 관련된 인덱스 및 합계를 찾기 위해 함수를 사용하세요.
  2. MQL5: 행렬에 대한 Flat 메서드에 대한 지원이 추가되었습니다. 이러한 방법을 사용하면 두 인덱스 대신 하나의 인덱스를 통해 행렬 요소의 주소를 지정할 수 있습니다.
    double matrix::Flat(ulong index) const;      // getter
    void matrix::Flat(ulong index,double value); // setter

    행렬 원소의 주소를 계산하기 위한 Pseudocode:

    ulong row=index / mat.Cols();
    ulong col=index % mat.Cols();
    
    mat[row,col]

    예를 들어 'matrix mat(3,3)'의 경우 원소에 대한 액세스는 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

      읽기: 'x=mat.Flat(4)', 'x=mat[1][1]'와 같습니다
    쓰기: 'mat.Flat(5, 42)', 'mat[1][2]=42'와 같습니다

    함수가 유효하지 않은 행렬 인덱스로 호출되면 OutOfRangecritical execution error< 가 나올 것입니다.

  3. MQL5: MQL5 프로그램 입력 매개변수에서 부동 소수점 숫자 형식이 개선되었습니다. 일부 실수를 읽을 때 0이 많은 숫자가 입력 매개변수로 대체되었습니다. 예를 들어 0.4는 0.400000000002로 표시되었습니다.
  4. MQL5: Math\Stat\Math.mqh math library 오류 수정. 이 라이브러리의 MathSample 함수는 백트랙킹으로 샘플링할 때 유사한 수학 라이브러리가 전통적으로 운용되는 것과처럼 동작하도록 수정되었습니다.
  5. MQL5: 금융 상품에 틱이 제공되지 않는 한밤중에 지나간 데이터를 반환하던 CopyTicks/CopyTicksRange의 오류가 수정되었습니다.
  6. MQL5: 새로운 INDICATOR_FIXED_MINIMUM과 INDICATOR_FIXED_MAXIMUM 값을 ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER 열거형에 넣을 수 있습니다.
    이러한 속성을 사용하면 IndicatorSetInteger 함수를 사용하면 지표의 최소 및 최대값을 고정하거나 고정 해제할 수 있습니다. IndicatorSetInteger(INDICATOR_FIXED_MINIMUM/INDICATOR_FIXED_MAXIMUM, true)을 호출할 때 현재의 최소값과 최대값이 사용됩니다





  7. 테스터: Sharpe Ratio 계산 알고리즘을 수정하여 전통적인 공식과 일치하도록 하였고 따라서 값이 1년 간격에 해당하도록 하였습니다. 이전 알고리즘은 획득한 PnL의 변동성을 기반으로 했으며 오픈 포지션에 대한 주식 변동을 무시했습니다. 이제 계산에는 주식 움직임이 포함되지만 Sharpe 비율은 고전적인 방식으로 해석됩니다.
    • 샤프 비율 < 0 이 전략은 수익성이 없고 적합하지 않습니다. 나쁨.
    • 0 < 샤프 비율 < 1.0 위험이 수익을 가져오지 못합니다. 이러한 전략은 대안이 없을 때 고려할 수 있습니다. 애매함.
    • 샤프 비율 ≥ 1.0 샤프 비율이 1보다 큰 경우. 이것은 위험이 수익을 안기고 포트폴리오/전략이 좋은 결과를 보여줄 수 있음을 의미할 수 있습니다. 좋음.
    • Sharpe Ratio ≥ 3.0 값이 높으면 각 특정 거래에서 손실을 입을 확률이 매우 낮다는 것을 나타냅니다. 매우 좋음.

  8. 터미널: 메모리 소비를 최적화하였습니다.
  9. 터미널: 성능을 향상하고 네트워크 지연을 줄이기 위해 네트워크 하위 시스템을 통해 플랫폼의 작동을 개선했습니다.
  10. 터미널: 그리드 렌더링이 비활성화된 경우 지표에서 0으로 나오던 그리드 레벨 표시를 제거했습니다.


업데이트는 라이브 업데이트 시스템을 통해 이루어질 것입니다.

사유: