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001 - Turnaround Tuesday - MetaTrader 5용 expert
저는 Sergey Yermolov이며, 15년 이상 트레이딩 시스템과 알고리즘을 개발해 왔습니다.
저의 트레이딩 접근 방식은 “성배”를 찾거나 단기간 수익을 약속하는 것이 아닙니다.
저는 “자동으로 돈을 벌어주는 로봇”을 판매하지 않습니다.
저는 모든 행동에 논리, 제약, 그리고 리스크 관리가 포함된 시스템을 구축합니다.
제가 만든 도구는 “버튼 하나로 수익을 내는” 것이 아니라, 다음을 위한 것입니다:
— 트레이딩에서의 불확실성과 혼란을 줄이고
— 감정의 영향을 최소화하며
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‘턴어라운드 화요일(Turnaround Tuesday)’ 가설을 검증하기 위한 전문가 자문 시스템.
전략 논리: 월요일 종가가 시가보다 낮게 마감되면 화요일 개장 시 매수 포지션을 개설합니다. 월요일 종가가 시가보다 높게 마감되면 매도 포지션을 개설합니다. 거래는 항상 월요일의 추세 방향과 반대 방향으로 진행됩니다.
선택 사항인 ATR 필터를 적용할 수 있으며, 현재 시장 변동성을 바탕으로 손절매/익절 수준을 계산할 수 있습니다.
이 EA는 달력 기반 시장 효과 및 거래 가설을 검증하기 위한 연구 도구로 개발되었습니다.
매개변수
- LotType - 포지션 규모 결정 방법.
Fixed Lot — 고정 거래량.
% Risk from Start Balance — 미리 정의된 위험 비율을 기준으로 계산된 포지션 규모. - Lots - 고정 랏 모드가 선택되었을 때 사용되는 고정 랏 크기.
- Risk - 거래당 위험 비율(%). (위험 기반 포지션 크기 조정이 활성화된 경우에만 사용됩니다.)
ATR 필터
- FilterATR - 변동성 필터를 활성화하거나 비활성화합니다.
- DailyATRPeriod — 일간 시간대에서 계산된 ATR 기간.
- MinCheckDayATR - ATR의 배수로 표시된 월요일의 최소 변동 범위.
Example:
ATR = 100포인트
, MinCheckDayATR = 1.5
월요일의 변동폭이 150 포인트를 초과하는 경우에만 포지션이 개설됩니다.
포지션 설정
- kDailyATR - 일일 ATR의 배수로 표시된 손절매 거리(0은 손절매를 비활성화함).
예시:
ATR = 100 포인트
, kDailyATR = 0.5
손절매는 진입 가격에서 50포인트 떨어진 지점에 설정됩니다.
- rrTP - 테이크 프로핏을 계산하는 데 사용되는 리스크/리워드 비율 (0은 테이크 프로핏을 비활성화합니다).
예시:
손절가 = 50포인트
, rrTP = 2.0
익절 주문은 진입 가격에서 100포인트 떨어진 지점에 설정됩니다.
포지션 청산
- CloseHour - 모든 오픈 포지션이 강제 청산되는시간
. 스톱 로스나 테이크 프로핏에 도달하지 않은 경우, 포지션은 시가로 청산됩니다.
- MagicNumber - EA의 포지션에 사용되는 고유 식별자.
중요 사항
- EA는 차트 시간대와 관계없이 일일 캔들을 분석합니다.
- 진입 조건은 새로운 일봉이 나타날 때만 확인됩니다.
- ATR 값은 일간 시간대(PERIOD_D1)에서 가져옵니다.
- 한 번에 하나의 심볼당 하나의 포지션만 열 수 있습니다.
- 모든 포지션은 CloseHour에 지정된 시간에 강제 청산됩니다.
- 손절매(Stop Loss)가 비활성화되어 있는 경우(kDailyATR = 0), 위험 기반 포지션 크기를 계산할 수 없습니다. 이 경우, 허용되는 최소 랏 크기가 사용됩니다.
위험 계산
'시작 잔고 대비 위험률(%)' 을 사용할 경우, 포지션 크기는 현재 계좌 잔고가 아닌 EA가 시작될 때의 계좌 잔고를 기준으로 계산됩니다.
이러한 동작은 의도된 것이며, 전략 테스트의 일관성을 높이기 위해 설계되었습니다. 리스크는 테스트 전반에 걸쳐 일정하게 유지되며, 잔고가 증가하거나 감소해도 변하지 않습니다.
현재 잔고나 순자산을 기반으로 하는 기존 방식을 선호하는 경우, CalcLot() 함수에서 포지션 크기 산정 논리를 수정할 수 있습니다.
백테스트 결과
이 전략은 2016년부터 2026년까지의 기간 동안 EURUSD, XAUUSD 및 SP500을 대상으로 테스트되었습니다.
기준 버전은 에서는 지속적인 우위를 보여주지 못했습니다:
- EURUSD: -1.3%
- XAUUSD: -2.3%
- SP500: +0.03%
다음 필터를 추가한 후 ATR 필터 및 포지션 관리 규칙을 적용한 후, 결과는 다음과 같이 달라졌습니다:
- XAUUSD: +38%
- SP500: +40%
SP500의 최대 손실률: 11%
전체 연구 보고서, 수익 곡선 및 테스트 결과: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770953
소스 코드는 공개되어 있습니다. 자유롭게 수정하고, 다른 상품에 적용해 테스트하며, 이를 바탕으로 발전시켜 보시기 바랍니다.
이 EA는 거래 가설을 검증하기 위해 제작된 것으로, 추가적인 연구 및 검증 없이 실제 자금을 거래하는 용도로 사용해서는 안 됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/73674
MSNR v5.31Plus AEU EA
MSNR v5.31Plus AEU EA는 말레이시아 SNR 바디 레벨, 스마트 머니 반응 논리, 유동성 스윕, MISS, 엔갱프 확인, 추세선 합류, QML, CRT 및 DOL 목표치 예측을 기반으로 하는 메타트레이더 5용 전문가 자문가(EA)입니다. 이 EA는 XAUUSD를 위해 설계되었으며 M5 시간대에서 가장 효과적으로 작동합니다. W1, D1, H4, H1과 같은 상위 시간대를 스캔하여 중요한 지지 및 저항 구역을 구축한 후, 실행 시간대에서 가격 움직임의 확인을 기다립니다. 주요 기능: - 말레이시아식 SNR 바 몸통 수준 감지. - 상위 시간대 지지선 및 저항선 스캔. - 유동성 스윕, MISS 및 엔갱프링 확인. - 추세선, QML, 돌파-재테스트 및 CRT 로직. - 컨플루언스 클러스터 시스템. - 아시아, 유럽, 미국 거래 시간을 위한 세션 필터. - 계좌 비율에 따른 리스크 관리. - 선택한 R 배수에서 부분 청산. - 손익분기점 및 안전 장치 옵션. 권장 설정: 종목: XAUUSD 시간대: M5.
BBandsPsar
BBandsPsar is a custom hybrid indicator that fuses Bollinger Bands’ volatility framework with the Parabolic SAR’s trend-following logic. By integrating these two methodologies, it effectively reconciles market volatility with emerging trend dynamics within a single, cohesive tool.
Stochastic Protector
This Expert Advisor monitors the Stochastic oscillator to automatically close positions based on user-selected conditions: crossovers above overbought or below oversold, entry into overbought/oversold zones, or exit from those zones. Positions are filtered for closure by profit state (loss, profit, or both). An optional Test Mode enables basic entry signals when the %D line crosses configurable offset levels around the midline (50).
Institutional Ornstein-Uhlenbeck Equilibrium Matrix
오른스타인-울렌베크 확률 과정을 활용하여 자산의 진정한 드리프트 없는 균형점과 평균 회귀 속도를 수학적으로 추정하는 계량경제학적 가격-공간 지표.