머리 또는 꼬리 거래 전략 (Heads or Tails) - MetaTrader 4용 expert

거래 전략 "앞면 또는 뒷면"은 주로 주식 시장과 외환 시장에서 사용되는 고위험 단기 거래 접근법 범주에 속합니다. 이 전략의 이름은 동전 던지기("앞면" - 자산 매수, "뒷면" - 매도)와 같은 의사 결정의 무작위성에서 비롯되었습니다. 이 전략은 직관적인 결정이나 무작위 신호에 전적으로 기반하며 시장 분석의 근본적 요인을 무시합니다.

전략은 어떻게 작동하나요?

전략은 다음과 같이 구성됩니다:

1. 상품 선택: 트레이더는 금융 상품(주식, 통화, 원자재)을 선택합니다.
2. 의사 결정: 매수 또는 매도 결정은 동전 던지기나 두 가지 행동 옵션 중에서 선택하는 다른 방법을 통해 무작위로 이루어집니다.
3. 거래 종료: 거래는 사전에 설정된 시간 후 또는 특정 이익 또는 손실 수준에 도달하면 자동으로 종료됩니다.

이 전략은 시장 메커니즘과 분석에 대한 깊은 이해를 필요로 하지 않지만, 리스크 관리에 대한 심각한 접근도 가정하지 않습니다.

전략의 단점:

1. 높은 위험 수준:
   • 오직 운에만 의존하면 손실 가능성이 크게 증가합니다. 전략은 모든 객관적 지표와 권장 사항을 무시하여 자본 손실 기회를 증가시킵니다.
2. 위험 통제 부재:
   • 매수 또는 매도가 완전히 무작위로 발생하기 때문에 합리적인 자본 관리, 위험 평가 및 자산 배분의 가능성이 없습니다.
3. 장기적 성공의 불가능성:
   • 개별 거래가 운으로 인해 수익성이 있다 하더라도, 장기적으로는 이러한 전략이 오히려 상당한 손실로 이어질 가능성이 높습니다.
4. 결과의 짧은 지속성:
   • 긍정적인 결과는 유리한 시장 상황과 다수의 소규모 성공적 거래가 있는 경우에만 가능하며, 이는 실제로 극히 드뭅니다.

전략의 적용:

이 전략은 거래소 플랫폼의 작동 원리를 익히고 기술적 분석에 대한 깊은 지식 없이 거래를 시도해보려는 초보 트레이더에게 더 적합합니다. 그러나 전문가들은 이 전략을 극히 드물게 사용하며, 가격 행동, 거래량 및 기업의 기본적 지표를 고려한 과학적 근거에 기반한 접근법을 선호합니다.

경험 있는 투자자에게 이 전략은 안정적인 수익 창출 방법이라기보다는 가설을 검증하는 실험적 방법에 가깝습니다.

따라서 전략이 간단하고 모든 초보자에게 접근 가능하더라도 상당한 위험을 수반하며 장기적으로 지속 가능한 수익을 창출할 가능성은 거의 없습니다.

무작위 포지션 오픈 신호의 주요 블록을 살펴봅시다:

if((b + s) == 0) // 활성 포지션이 없는 경우

여기에서는 열린 포지션이 없는 조건을 확인합니다. 변수 b는 롱("buy") 포지션의 수를 나타내고, 변수 s는 숏("sell") 포지션의 수를 나타냅니다. 두 변수의 합이 0(b + s = 0)이면 열린 포지션이 하나도 없음을 의미합니다.

if(::MathRand() % 2 == 0) // 포지션 오픈 방향의 무작위 선택

이전 조건이 트리거된 블록 내에서 난수를 확인합니다. ::MathRand() 함수는 0에서 32767까지의 의사 난수를 생성합니다. 그런 다음 이 숫자를 모듈로 2(% 2)로 나눕니다 — 나머지가 0이면 다음 블록이 실행됩니다.

 // 지정된 매개변수로 매수 주문 전송
         ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,iStartLots,Ask,iSlippage,
                  Ask - iStopLoss * _Point,       // 스톱로스 가격 (현재 Ask 값에서 SL 거리 뺀 값)
                  Ask + iTakeProfit * _Point,     // 테이크프로핏 가격 (현재 Ask 값에 TP 거리 더한 값)
                  "VR Heads or Tails",            // 주문 코멘트
                  iMagicNumber,0,clrBlue);        // 매직넘버, 만료, 파란색 화살표
                  
         // 주문이 성공적으로 전송되었는지 확인
         if(ticket<0)
            Print("OrderSend failed with an error #",GetLastError());  // 오류 메시지
         else
            Print("The OrderSend function has been completed successfully");  // 성공 메시지
return;

난수가 짝수(2로 나눈 나머지가 0)인 경우, 트레이딩 로봇은 iLots 크기의 롱 포지션(매수)을 엽니다. 포지션이 성공적으로 열린 후, 함수 실행은 return 문으로 중단됩니다.

 // 지정된 매개변수로 매도 주문 전송
         ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,iStartLots,Bid,iSlippage,
                  Bid + iStopLoss * _Point,       // 스톱로스 가격 (현재 Bid 값에 SL 거리 더한 값)
                  Bid - iTakeProfit * _Point,     // 테이크프로핏 가격 (현재 Bid 값에서 TP 거리 뺀 값)
                  "VR Heads or Tails",            // 주문 코멘트
                  iMagicNumber,0,clrRed);         // 매직넘버, 만료, 빨간색 화살표
                  
         // 주문이 성공적으로 전송되었는지 확인
         if(ticket<0)
            Print("OrderSend failed with an error #",GetLastError());  // 오류 메시지
         else
            Print("The OrderSend function has been completed successfully");  // 성공 메시지
return;

난수가 홀수(2로 나눈 나머지가 0이 아님)인 경우, iLots 크기의 숏 포지션(매도)이 열리며, 함수의 추가 실행도 중지됩니다.

프래그먼트의 최종 로직:

• 트레이더의 열린 포지션 존재 여부를 확인합니다.
• 열린 포지션이 없으면 무작위 거래 방향을 선택합니다: 매수(롱) 또는 매도(숏).
• 열린 거래는 자동으로 함수의 추가 작업을 중지합니다.

따라서 이 코드는 시장에서 포지션을 열기로 결정할 때 무작위 방식을 사용하는 알고리즘의 가장 간단한 예입니다.