CryptoTrading
- Experts
- Federico Ottazzi
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 23 giugno 2023
- Attivazioni: 10
Panoramica
Cos’è CryptoTrading
CryptoTrading è un Expert Advisor capace di operare in modo automatico e semiautomatico, pensato per aiutare l’operatività del trader nei mercati delle criptovalute.
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Piattaforma, broker e VPS
Il software è da utilizzare sulla piattaforma MT5. In linea di principio può funzionare su ogni broker avente mercati cripto, tuttavia consigliamo broker specializzati in criptovalute e con caratteristiche vantaggiose, tra le quali spread e swap contenuti (che nei mercati cripto sono generalmente elevati).
E’ fortemente consigliato l’uso di una VPS per evitare discontinuità nella connessione.
Considerazioni sui mercati crypto
Bitcoin è la prima e più importante criptovaluta, ragion per cui le altre sono soggette alle oscillazioni di prezzo del Bitcoin.
Il software è stato testato in primo luogo su BTCUSD, ma può funzionare bene anche su ETHUSD.
Gestendo l'EA in modo semiautomatico (attivandolo quando necessario, scegliendo la direzione e utilizzando parametri personalizzati), in linea di principio è possibile estenderne l’utilizzo su ulteriori criptovalute (purchè sia un cambio cripto/dollaro), tuttavia lo sconsigliamo a causa del loro elevato grado d'incertezza unito a spread generalmente svantaggiosi.
Presentazione
Una delle caratteristiche dei mercati cripto è la presenza di forti e lunghi trend, rialzisti o ribassisti.
CryptoTrading è programmato per individuare il trend dominante e aprire e chiudere posizioni in base alle oscillazioni di prezzo lungo il canale rialzista o ribassista.
Il software si è dimostrato in grado di lavorare in maniera totalmente automatica durante periodi segnati da importanti fasi di trend. Nonostante ciò, è risultato capace anche di affrontare con discreto successo fasi di lateralizzazione e incertezza.
Lavora bene in entrambe le direzioni (buy e sell), ma è possibile sceglierne una soltanto, in base alla preferenza.
Vi sono due modalità operative che si possono scegliere in base all'opportunità e alla preferenza:
- “fast”, relativamente veloce, capace di intercettare trend più brevi (ma comunque importanti);
- “slow”, più lento, prende in esame un arco di tempo più ampio.
In entrambe le modalità è possibile che vi siano periodi più o meno lunghi di inoperatività, specie all'avvio.
Infine, sono presenti molti altri parametri personalizzabili coi quali il trader può stabilire la strategia per lui ottimale.
A differenza di molti EA, basati sull'apertura di molteplici posizioni in perdita (sperando in un'inversione, che potrebbe non arrivare convenientemente), CryptoTrading apre una sola posizione alla volta per tipologia di operatività (dunque al massimo due, se sono attive entrambe le modalità, “fast” e “slow”), permettendo così al trader di monitorarla con semplicità.
Svariati EA, anche blasonati, presentano grafici di backtest aventi la linea di capitale in costante guadagno per anni. Questo tipo di operatività è molto allettante, ma nasconde grossi pericoli: tali risultati, il più delle volte, si ottengono esponendo il capitale a operazioni in perdita e chiudendole quando il saldo complessivo diventa positivo (concedendo al massimo alcune perdite), oppure sbilanciando il rapporto stop-loss e take-profit, concetti questi non molto distanti da quello della martingala. Non vi è garanzia che il mercato inverta sensibilmente la tendenza e che le posizioni tornino finalmente in guadagno, rischiando di essere costretti ad uscire dalle operazioni dopo aver accumulato una perdita ingente. Proprio come per la martingala, anche dopo periodi di grande fortuna il precipizio è sempre dietro l'angolo.
Dai grafici dei nostri backtest si possono apprezzare momenti di guadagno in cui l'EA riesce a interpretare adeguatamente i segnali del mercato, alternati a momenti di perdita. Questo tipo di andamento è indicativo di una corretta operatività.
Secondo la nostra filosofia, gli Expert Advisor non dovrebbero essere intesi come sostituti al trading discrezionale, ma come ausilio che permette al trader esperto di gestire la propria operatività senza l'incombenza di un monitoraggio continuo h24 e la fatica di dover essere sempre tempestivo nelle aperture e chiusure delle operazioni.
Nonostante il valore dello strumento, l'efficacia o meno dipende dall'utilizzo, in totale responsabilità: l'EA, così inteso, diverrà un'arma ulteriore con cui affrontare i mercati.
Backtest
I risultati dei backtest rispecchiano i dati storici in nostro possesso. Parimenti, le condizioni operative (spread, commissioni...) sono relative al broker utilizzato.
Normalmente lo swap delle criptovalute è espresso in punti percentuali.
Lo Strategy Tester non calcola lo swap quando questi è espresso in punti percentuali.
Raccomandiamo pertanto di effettuare voi stessi i dovuti backtest e sottrarre lo swap al risultato da essi fornito (un metodo può essere quello di moltiplicare lo spread giornaliero per l'importo medio delle operazioni effettuate, e moltiplicare ancora per la durata totale delle operazioni svolte dal backtest; a questo punto sottrarre il risultato dal profitto).
Dati in Ingresso
Anzitutto si specifica che la scelta del timeframe non influenza l'operatività di CryptoTrading.
N.B. Nel valore da inserire, scrivere tutto minuscolo, esattamente come qui riportato. Per le cifre, usare il punto al posto della virgola. E' fortemente consigliato disattivare momentaneamente l'EA (pulsante “Algo Trading”) prima di modificare qualsiasi parametro.
Di seguito la descrizione delle variabili.
- EA no...
E' di estrema importanza impostare un numero diverso per ogni EA utilizzato (un numero intero qualsiasi). Questo parametro permette infatti all'EA di riconoscere le posizioni.
- weekday ON
Riportare i giorni della settimana, in Inglese, in cui si vuole attivare l'apertura di posizioni (non ha effetto sulla chiusura). Separare i giorni con una virgola (es. monday, tuesday...). Si ribadisce l'utilizzo esclusivo del minuscolo.
L'orario di riferimento è quello del server, riportato in alto a sinistra della piattaforma.
- weekday OFF
Riportare i giorni della settimana, in Inglese, in cui si vuole disattivare l'apertura di posizioni (non ha effetto sulla chiusura). Separare i giorni con una virgola (es. saturday, sunday...). Si ribadisce l'utilizzo esclusivo del minuscolo.
L'orario di riferimento è quello del server, riportato in alto a sinistra della piattaforma.
- start time
Orario in cui l'EA può cominciare ad aprire posizioni (non ha effetto sulla chiusura), nel formato hh:mm, ad esempio 09:30.
L'orario di riferimento è quello del server, riportato in alto a sinistra della piattaforma.
- end time
Orario in cui l'EA termina di aprire posizioni (non ha effetto sulla chiusura), nel formato hh:mm, ad esempio 09:30.
L'orario di riferimento è quello del server, riportato in alto a sinistra della piattaforma.
- spread filter
Valore dello spread in pip al di sopra del quale l'EA non apre posizioni.
Inserendo 0, nessun filtro sarà applicato.
N.B. Per non complicare i calcoli, il nostro EA non distingue tra pip e pipette, ma considera sempre il valore più piccolo riportato dal broker sulla piattaforma. Ad esempio, se il prezzo è 1000.00, un valore di 100 pip corrisponde a 1.00
- opening - fast mode
Determina la direzione di apertura posizioni della modalità rapida. Non influenza la chiusura delle posizioni.
Solo operazioni long: buy
Solo operazioni short: sell
Entrambe le direzioni: buy & sell
Lasciar vuoto se non si vuole operare in modalità fast.
- opening - slow mode
Come sopra, ma in modalità lenta.
Lasciar vuoto se non si vuole operare in modalità slow.
- lots or money?
Determina come indicare l'importo delle posizioni che saranno aperte, se in lotti o in denaro, e ha dunque influenza sul parametro “volume”.
In lotti: lots
In denaro: money
- volume - fast
Volume di apertura delle posizioni - in modalità fast - in lotti o in denaro, a seconda del parametro “lots or money?” impostato. Sotto alcuni esempi.
In lotti: 0.1
In denaro: 5000
L'importo in denaro sarà nella valuta di riferimento scelta per la piattaforma.
I lotti dipendono dal frazionamento adottato dal broker, alcuni broker permettono lotti minimi di 0.01, altri solamente di 0.1, e così via.
A causa della natura a scaglioni dei lotti, l'ammontare esatto del valore espresso in denaro è il risultato di arrotondamenti.
- volume - slow
Come sopra, ma in modalità slow.
- ratio - fast
Esprime il volume in termini percentuali sul saldo, relativo alla modalità fast, e vanifica i precedenti parametri sul volume.
Es. impostando un valore di 50, l'EA aprirà posizioni con un volume del 50% del saldo (il simbolo “%” non va riportato).
Con un valore di 0, il parametro è disattivato.
L'importo in denaro sarà nella valuta di riferimento scelta per la piattaforma.
A causa della natura a scaglioni dei lotti, l'ammontare esatto è il risultato di arrotondamenti.
- ratio - slow
Come sopra, ma in modalità slow
- exchange rate
Parametro fondamentale qualora l'importo sia espresso in denaro o col “ratio”, mentre non ha alcun effetto se in lotti.
Esprime il tasso di cambio rispetto al dollaro americano, ovvero il valore in dollari della valuta di riferimento del proprio conto. Il valore deve essere sempre rapportato all'unità, considerando dunque quanti dollari vale una singola unità della propria moneta. Ad esempio, se la propria valuta è euro, prendendo come riferimento il tasso di cambio del 10 Gennaio 2023, bisognerà impostare 1,0723.
Logicamente, se la propria valuta è il dollaro americano, il parametro è 1.
N.B. L'exchange rate - qualora effettivo - deve essere aggiornato periodicamente secondo le oscillazioni del tasso.
- closing - fast
Per attivare la chiusura automatica delle posizioni aperte in modalità fast: ON
Per disattivare la chiusura automatica delle posizioni aperte in modalità fast: OFF
Il parametro non influisce sulla chiusure dovute a: Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop, break even point (oltre ovviamente alle chiusure forzate applicate dal broker).
- closing - slow
Come sopra, ma in modalità slow
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Molti dei successivi parametri sono impostati su 0 di default. Non sono strettamente necessari poiché l'EA chiude autonomamente le operazioni alla rottura di supporti e resistenze (purchè il precedente parametro “closing” sia impostato su ON), ma è possibile modificarli qualora si voglia personalizzare la strategia, in particolare per un'operatività mista discrezionale - automatica.
- SL - fast
Stop-Loss espresso in percentuale del prezzo di apertura (il simbolo “%” non va riportato), applicato alle posizioni che saranno aperte in modalità fast. Ad esempio, se si inserisce il valore 5, le posizioni future avranno uno Stop-Loss a distanza di 5 punti percentuali dal prezzo di apertura. Le posizioni già aperte non saranno influenzate. Se il parametro è 0 non sarà applicato lo Stop-Loss.
L'esatto momento di chiusura dipende dalle condizioni di mercato e da possibili ritardi di connessione e può essere soggetto a oscillazioni più o meno significative.
Se per le aperture “buy” il prezzo di riferimento è ask, per la chiusura delle stesse è bid. Viceversa con le operazioni “sell”.
- SL - slow
Come sopra, ma in modalità slow
- TP - fast
Take-Profit espresso in percentuale del prezzo di apertura (il simbolo “%” non va riportato), applicato alle posizioni che saranno aperte in modalità fast. Ad esempio, se si inserisce il valore 5, le posizioni future avranno un Take-Profit a distanza di 5 punti percentuali dal prezzo di apertura. Le posizioni già aperte non saranno influenzate. Se il parametro è 0 non sarà applicato il Take-Profit.
L'esatto momento di chiusura dipende dalle condizioni di mercato e da possibili ritardi di connessione e può essere soggetto a oscillazioni più o meno significative.
Se per le aperture “buy” il prezzo di riferimento è ask, per la chiusura delle stesse è bid. Viceversa con le operazioni “sell”.
- TP - slow
Come sopra, ma in modalità slow
- T. Stop - fast
Trailing-Stop espresso in percentuale del guadagno (il simbolo “%” non va riportato), applicato alle posizioni che saranno aperte in modalità fast. Ad esempio, se si inserisce il valore 30, il Trailing-Stop si manterrà a una distanza del 30% circa dal guadagno provvisorio generato dall'operazione durante il suo corso. Le posizioni già aperte non saranno influenzate. Se il parametro è 0, il Trailing-Stop non sarà applicato. Per funzionare è necessario impostare anche il parametro di Trailing-Start della relativa modalità .
Il trailing stop si aggiorna a scaglioni pari al 10% dello stesso, salvo limiti minimi imposti dal broker e dalla piattaforma.
L'esatto momento di chiusura dipende dalle condizioni di mercato e da possibili ritardi di connessione e può essere soggetto a oscillazioni più o meno significative.
- T. Stop - slow
Come sopra, ma in modalità slow
- T. Start - fast
Trailing-Start, ossia il livello di guadagno sopra il quale si attiva il Trailing-Stop, applicato alle posizioni che saranno aperte in modalità fast. Questo parametro è espresso in pip. Ad esempio, se si inserisce il valore 1000, il Trailing-Stop si attiverà solamente varcati i 1000 pip di guadagno. Le posizioni già aperte non saranno influenzate. Se il parametro è 0 verrà disattivato sia questo parametro, sia il trailing stop della relativa modalità.
N.B. Per non complicare i calcoli, il nostro EA non distingue tra pip e pipette, ma considera sempre il valore più piccolo riportato dal broker sulla piattaforma. Ad esempio, se il prezzo è 1000.00, un valore di 100 pip corrisponde a 1.00
- T. Start - slow
Come sopra, ma in modalità slow
- BEP - fast
Break Even Point applicato alle posizioni che saranno aperte in modalità fast. Con questo parametro si imposta il livello di guadagno a partire dal quale l'operazione, qualora stornasse, sarebbe chiusa in pari. Questo parametro è espresso in pip (il valore di un pip normalmente è di 0.01, ad esempio 0.01 BTCUSD). Ad esempio, se si inserisce il valore 1000, varcata quella soglia la posizione sarà chiusa prima che possa andare in perdita. Le posizioni già aperte non saranno influenzate. Se il parametro è 0 non sarà applicato il break even point.
L'esatto momento di chiusura dipende dalle condizioni di mercato e da possibili ritardi di connessione e può essere soggetto a oscillazioni più o meno significative.
N.B. Per non complicare i calcoli, il nostro EA non distingue tra pip e pipette, ma considera sempre il valore più piccolo riportato dal broker sulla piattaforma. Ad esempio, se il prezzo è 1000.00, un valore di 100 pip corrisponde a 1.00
- BEP - slow
Come sopra, ma in modalità slow
Disclaimer
I CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdere denaro a causa della leva. Oltre il 75% dei conti al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro.
L'utilizzo di CryptoTrading non riduce il rischio di perdita del proprio denaro.
CryptoTrading è rivolto a trader esperti; non sostituisce la persona fisica nell'analisi dei mercati ed è da considerarsi come ausilio all'operatività discrezionale.
Nè il software, né i programmatori, possono in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali perdite di denaro.
I risultati ottenuti utilizzando dati storici (backtest) non garantiscono risultati futuri e non rappresentano una previsione.
Come ogni software, anche CryptoTrading può essere soggetto a bug e a errori di programmazione.
