Hello Rene, 

Hope all is well on your end!

I recently purchased this simple yet effective EA, I backtested it on some indicies and currently running it on a demo account. However, when running it on BTCUSD it seems to not work, the backtest comes up with the these errors. I tried running it on a demo account as well with error 4 picture (attached) showing up as well. I am using the default settings, not sure why this error is coming up. The trading hours for the crypto market is the same on Pepperstone as the indicies. 

Your feedback would be highly valued. 

Thanks, 

Z

hey :) it looks like your broker has some restrictions for trading btcusd when it comes to the trading times. unfortunately there is nothing the EA can do about it if the broker denies the position opening.

Hi René,

I usually run the tester with 1 Minute OHLC, because it's much faster, but this EA doesn't seem to work with this setting. Could this be possible?

yours sincereley

Sebastian

Hi René,

ich finde die Funktion hinter dem Parameter 'VOLUME_FIXED' etwas unerwartet. Ich hätte erwartet, dass dann immer die gleiche Lotsize (zB 0.1) zur Anwendung kommt, die tatsächliche Berechnung hat sich mir aber noch nicht erschlossen.

Grüße Sebastian

Hallo Sebastian,

das ist tatsächlich ein Bug im EA. Ich habe den gerade behoben und lade jetzt das Update hoch. Du kannst deine Datei dann einfach im MT5 updaten.

Haha, ok cool. Wie war denn die Berechnung? Meine Optimierung hat mit Volume_fixed nämlich auch durchaus vielversprechende Ergebnisse geliefert. :)

Bestehen, aus Deiner Sicht, signifikante Unterschiede zwischen ICMarkets und ICTrading? Mit ICM (Raw-Account) und VOLUME_PERCENT auf USTEC habe ich ziemlich viel Schwund verglichen mit dem Index-Verlauf.

Bisher hatte er quasi immer VOLUME_PERCENT genommen :D Es wundert mich auch, dass das bisher niemand angemerkt hat. Ich selber nutze aber auch VOLUME_PERCENT und viele kopieren (leider) einfach meine Einstellungen. IC Markets und IC Trading sind meiner Erfahrung nach recht ähnlich. Ich kann hier jetzt keine großen Unterschiede erkennen.

Hi René!
Ich habe die Swaps (bei ICM) mal mit 360 multipliziert und kam auf etwa 5,3%-5.7% Zinsen p.a. vom gehandelten Volumen. Mir scheint das tatsächlich doch deutlich günstiger, als der Aussteig & Wiedereinstieg über 0 Uhr um die Rolloverfees zu vermeiden. Inbesondere beim DE40, dessen Indexstand ja eigentlich auch auf einem Allzeithoch steht, komme ich mit nächtlicherm Raus-Rein nicht mal in den profitablen Bereich. Habe ich falsch gerechnet, oder den EA falsch konfiguriert, oder liegt das am Broker oder am Testing, dass die Profitabilität sich so unterscheidet? (Also so gehandelt wie Dein Livekonto, ohne TP/SL/TRS)

Grüße Sebastian

Gute Frage. Ich hatte das damals eigentlich recht ausgiebig verglichen. Rollover Fees sind aktuell doch fast 3 Euro bei IC Markets während der Spread nur 0.5 Punkte ist (zur Haupt-Handelszeit). Da müsste der Spread eigentlich günstiger sein. Aber wenn es für dich anders besser ausgeht, dann ist das auch fein. Ich möchte keine Handelsempfehlungen für irgendetwas aussprechen und es kann gut sein, dass ich falsche Entscheidungen treffe.

Hi René, danke für das Feedback. Mir geht es ja auch gar nicht um ein paar Cent. Aber wenn die Replikation eines Index der +30% gemacht hat nur bei +5% landet anstatt irgendwie bei 15-25% ( Wenn gar kein Profit mehr übrig bleibt, ist's doof!), muss es irgendwo Verluste geben. Wenn man Swaps vermeidet und der Spread gering ist, bleiben im Grunde nur noch die Gaps. 23:55 ist der Kurs nunmal nicht ganz der gleiche wie 1:05. Manchmal kommt man besser weg, unterm Strich verliert man aber wohl mehr als man gewinnt, zumindest laut meiner Tests. ist womöglich der Strategietester schlechter als die Praixs?

Arbeitest Du auf dem Windows auf dem der MT läuft mit anderen Timezones (UTC?) oder nutzt Du einfach default für Deutschland (CET)?

Gruß

Ganz so einfach kann man es leider nicht vergleichen. Ich kenne deinen Einstellungen hier nicht, aber wenn du z.B. mit der prozentualen Berechnung arbeitest, muss du bei dem EA eine fixe Summe festlegen. Damit fällt der Zinseszinseffekt weg, weshalb die Performance in starken Bullenmärkten natürlich deutlich geringer ist. Im aktuellen Jahr wäre es aber definitiv besser gewesen, einfach die Positionen zu halten und Swaps zu zahlen. Hast du es denn schon für die vergangenen Jahre getestet, in denen der Markt nicht so stark gelaufen ist? Generell gilt aber: Wenn du dich damit besser fühlst (oder mehr Rendite erwartest), wenn du die Position einfach hältst, dann spricht ja nichts dagegen :) Wie gesagt: Ich kann nur meine eigenen Tests machen und Annahmen treffen. Niemand kennt die Zukunft. Jeder muss das handeln, was er für richtig hält ;)

Hi René,

ich habe gerade Optimierungen am Laufen, sonst würde ich die Settings und das Ergebnis auch mal hier teilen.

Ich habe einige eigene EAs geschrieben die alle eben den Swap einfach in Kauf nehmen. Ich fand in Deinem Video ja gerade den Ansatz gut, das man die Swaps dadurch vermeidet. Außerdem hat man dann einen echten Kontostand und keine herausgezogerte Realisierung. Genau für den Zweck die Swap-Kosten zu umgehen, habe ich Deinen EA gekauft. Auch den Ansatz über Volume_Percent, der eine in gewissem Maß antizyklische Komponente hat, weil bei geringerem Kurs, der gleiche Betrag aber mehr Lots gekauft wird, finde ich gut. Der sollte bei längerer Laufzeit die Kurve zwar abflachen aber die Trendrichtung sollte sich eigentlich nicht ändern. *grübel-grübel*