Indicatori: Fisher Transform Indicator
Un articolo interessante! La trasformata di Fisher sembra essere un altro indicatore basato sul momentum, simile all’RSI o allo stocastico. Sebbene trasformi il ritardo in punti di inversione ben definiti, resta da vedere se offra una maggiore precisione o un minor numero di falsi segnali rispetto agli indicatori classici.
Phuong Tran allo stocastico. Sebbene trasformi il ritardo in punti di inversione netti, resta da vedere se offra una maggiore precisione o un minor numero di falsi segnali rispetto agli indicatori classici
Grazie per il feedback! Hai ragione, appartiene alla stessa famiglia dell’RSI e dello stocastico: è basato sul momentum e utilizza l’intervallo di prezzo recente. La differenza principale sta nella trasformata logaritmica, che rende matematicamente più netti i punti di svolta, ma non ho ancora effettuato un confronto diretto con l’RSI e lo stocastico in termini di precisione o frequenza dei falsi segnali. Sarebbe un buon test da approfondire.
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Fisher Transform Indicator:
Un oscillatore a trasformata di Fisher costruito partendo dai primi principi statistici: il prezzo viene normalizzato in un intervallo limitato, quindi viene applicata una trasformata logaritmica per produrre segnali di inversione netti e ben definiti, anziché le inversioni graduali tipiche degli oscillatori convenzionali. Lo stato ricorsivo interno viene gestito tramite appositi buffer di calcolo per garantire un comportamento affidabile e corretto nei backtest. Tratto dalla serie di articoli «Creazione di indicatori personalizzati per principianti».
Author: Syed Jawad Hussain Naqvi