Sistemi Esperti: HybridMicrostructure EA - pagina 2

[liyicool]

Un altro bug riguarda il meccanismo di valutazione: poiché il VWAP non prevede un meccanismo di azzeramento, quando l’ATR supera i limiti l’EA non esegue lo stato della macchina per venti minuti; nel frattempo il prezzo scende di altri 20 punti indice, quindi il valore estremo rimane fermo al livello di due ore prima,a questo punto vwap − extreme non è più pari a 460 punti, ma diventa 2000 punti; pertanto, l’utilizzo dei grafici a candela su base oraria per il calcolo del punteggio porta a gravi errori nell’apertura delle posizioni. A questo EA manca un adeguato meccanismo di azzeramento dello stato.

[Syamsurizal Dimjati]

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Uno dei difetti di questo programma è che non invalida i valori estremi; in altre parole, una volta superata una soglia estrema, tale valore rimane in vigore e può essere annullato solo da un’inversione successiva. Se non esiste un meccanismo di invalidazione per i trend unidirezionali, il sistema supererà continuamente le soglie dei valori estremi. Ciò comporta che l’EA, di fatto, scommetta su un’inversione di tendenza anziché sfruttare la liquidità; anche se si tratta di un EA che sfrutta la liquidità, è necessario rendersi conto che è altamente probabile che i trend persistano. C’è una sola opportunità per acquistare al minimo assoluto durante un’inversione di tendenza: questa è una delle seconde serie di difetti e anche l’area di rischio più elevato.

Ciao, liyicool

Grazie per la tua analisi dettagliata e il feedback costruttivo. Concordo sul fatto che questi aspetti meritino ulteriore sviluppo, test e perfezionamento, in particolare per quanto riguarda l’invalidazione dei valori estremi e la capacità del sistema di adattarsi a tendenze di mercato unilaterali persistenti.

Invito calorosamente te, o chiunque altro nella comunità, a esplorare, modificare, migliorare e sviluppare ulteriormente il codice. Lo scopo della condivisione è fornire una base per la sperimentazione e l’innovazione, non limitare il suo sviluppo all’implementazione originale.

Apprezzo sinceramente ogni sforzo compiuto per individuare i punti deboli e proporre soluzioni migliori. Qualsiasi ulteriore sviluppo, modifica o miglioramento da voi realizzato in modo indipendente dovrà essere riconosciuto come opera intellettuale e contributo personale. Il pieno merito e la titolarità di tali sviluppi successivi appartengono ai rispettivi sviluppatori.

Grazie ancora per aver dedicato del tempo ad analizzare la logica in modo così approfondito e per aver messo le tue conoscenze a disposizione della comunità. La collaborazione costruttiva è proprio ciò che rende prezioso lo sviluppo condiviso.