Indicatori: XCCX

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XCCX:

Indice del canale delle materie prime con algoritmo di mediazione selezionabile e livelli di ipervenduto/ipercomprato che cambiano dinamicamente.

XCCX

Author: Nikolay Kositsin

 
Rosh:

XCCX:

Autore: Nikolay Kositsin

Il secondo file CCI BB non viene compilato e non viene messo sul grafico dà 4 errori, al contrario di quanto accade con gli altri indicatori, ad esempio XRSX, che vengono messi tutti e tre in modo amichevole e non scrivono alcun errore durante la compilazione.
 

Adattato da Backtesting to Find a More Reliable CCI Signal articolo

  • Il CCI utilizza i livelli di ipercomprato e ipervenduto per segnalare le entrate in acquisto/vendita.
  • L'adozione di segnali solo dopo una lettura CCI più estrema potrebbe produrre trade più affidabili.

Come trader, dovremmo sempre cercare modi per trovare un nuovo vantaggio o per aumentare quello che già abbiamo nelle nostre strategie. Quando ho iniziato a fare trading, questo significava cercare di combinare più indicatori insieme, regolare i parametri di ciascuno e creare nuovi indicatori più complicati nella speranza di ottenere un profitto. Ma dopo i primi due anni di trading, ho scoperto che spesso le strategie più semplici sono quelle che mi danno i risultati che cerco.

La ricerca di strategie più semplici mi ha portato all'idea di utilizzare il CCI in un modo che non avevo mai studiato prima. Per trarre il massimo beneficio da questo articolo, è necessario conoscere le basi della lettura del CCI (acquistare quando il CCI incrocia sopra -100, vendere quando il CCI incrocia sotto +100).

Tentativo di aumentare l'affidabilità

Il CCI basa i suoi segnali sui prezzi che raggiungono massimi o minimi estremi e cerca di trarre vantaggio dall'inevitabile pullback che si verifica in seguito. Nessun movimento durerà per sempre, quindi il CCI ci aiuta a capire quando il movimento si invertirà.

Tradizionalmente cerchiamo di entrare nei trade quando il CCI incrocia sotto +100 o sopra -100, ma se tenessimo conto anche di quanto è diventato grande il CCI prima di attraversare il livello +/-100? Ad esempio, a volte il CCI supera a malapena il livello di +/-100 prima di tornare indietro. Ma che dire delle volte in cui il CCI raggiunge 150, 200 o addirittura 300? Questo non dovrebbe creare un segnale più affidabile per noi? Perché, dopo tutto, più estremo è il movimento iniziale, più estremo potrebbe essere il pullback. L'immagine sottostante mostra un oscillatore CCI con CCI che raggiunge livelli superiori a +/-100.

Testare la nostra teoria

Per verificare questa teoria, potremmo andare sui grafici e vedere manualmente se esiste una correlazione tra la distanza raggiunta dal CCI e il successo di ogni operazione, ma ciò richiederebbe molto tempo. L'ideale sarebbe esaminare centinaia di operazioni nel modo più efficiente e veloce possibile.

Ecco un riepilogo di tutti i parametri utilizzati nei miei backtest.

  • Il conto di prova è partito con 1.000 dollari e ha negoziato 1 microlotto (1k) alla volta.
  • Testato su 24 mesi di dati di prezzo (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012).
  • Testato su EURUSD e AUDJPY.
  • CCI basato sui dati del grafico a 4 ore
  • Nessun stop o limite. Ogni operazione è stata chiusa quando è stato dato un segnale opposto, aprendo un'operazione nella direzione opposta.
  • Le operazioni sono state attivate quando si incrociavano al di sotto di +100 o al di sopra di -100, ma dovevano raggiungere il livello di conferma di ipercomprato/ipervenduto prima dell'attivazione dell'operazione, altrimenti l'operazione non sarebbe stata effettuata. (Quindi, nell'immagine qui sopra, è necessario che il CCI raggiunga almeno +/-150 prima di attraversare di nuovo il livello di +/- 100 perché l'operazione venga piazzata. Con queste impostazioni applicate, se il CCI raggiungesse solo +135 e poi incrociasse sotto i +100, l'operazione non verrebbe piazzata).
  • Ho eseguito più backtest con livelli di conferma a partire dal tradizionale +/- 100 come base e ho aumentato il livello di conferma utilizzato con incrementi di 10 per ogni backtest aggiuntivo (quindi +/-110, +/-120, +/-130, +/-140, ecc. fino a +/-300).
  • In questo modo ho ottenuto 21 punti dati da analizzare.

I risultati



Mentre un CCI tradizionale (+/- 100) ha trasformato un conto di 1.000 dollari in un conto di 1.114 dollari, possiamo chiaramente vedere che l'utilizzo di un livello di conferma di 170 ha prodotto risultati molto più importanti, registrando un saldo finale di 1.362 dollari. Tuttavia, la richiesta di livelli di conferma più elevati ha portato a rendimenti decrescenti, rendendo la strategia non redditizia al di sopra di un livello di conferma pari a 270. Si noterà inoltre che, con l'aumento del livello di conferma, la strategia ha piazzato meno operazioni in generale. Questo è logico, perché i livelli più alti di CCI sono molto più rari.

Questi risultati indicano che l'utilizzo di un livello di conferma CCI prima di piazzare un trade su un cross CCI potrebbe essere una strategia di trading valida da studiare ulteriormente. Passiamo ora ai risultati di AUDJPY.



Il CCI tradizionale ha trasformato un conto di 1.000 dollari in 734 dollari. Si tratta di un risultato molto più scarso rispetto a quello ottenuto con l'EURUSD. Ma ancora una volta, abbiamo visto che i risultati sono stati in media molto più alti quando abbiamo filtrato in base a un livello di conferma più alto. Se il livello 170-180 è stato un miglioramento, ancora migliore è stato l'utilizzo di una conferma più alta tra 230-260. A questi livelli, questa strategia avrebbe ottenuto un profitto del 10-20% dal nostro conto iniziale di 1.000 dollari.

Guardare avanti dopo un backtest

Le performance storiche non sono indicative dei risultati futuri. Questo è un aspetto di cui tutti dovremmo essere consapevoli, ma i test mostrati oggi potrebbero aiutarci a trovare nuove idee che potrebbero dare risultati migliori nel corso del nuovo anno.

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