Indicatori: Fibonacci retracement
Ritracciamenti di Fibonacci (basato sull'articolo di Stockcharts)
Introduzione
I ritracciamenti di Fibonacci sono rapporti utilizzati per identificare potenziali livelli di inversione. Questi rapporti si trovano nella sequenza di Fibonacci. I ritracciamenti di Fibonacci più popolari sono il 61,8% e il 38,2%. Si noti che il 38,2% viene spesso arrotondato al 38% e il 61,8 al 62%. Dopo un'avanzata, i grafici applicano i rapporti di Fibonacci per definire i livelli di ritracciamento e prevedere l'entità di una correzione o di un pullback. I ritracciamenti di Fibonacci possono essere applicati anche dopo un ribasso per prevedere la durata di un rimbalzo in controtendenza. Questi ritracciamenti possono essere combinati con altri indicatori e modelli di prezzo per creare una strategia complessiva.
La sequenza e i rapporti
Questo articolo non intende approfondire le proprietà matematiche della sequenza di Fibonacci e del Rapporto Aureo. Ci sono molte altre fonti per questi dettagli. Alcune nozioni di base, tuttavia, forniranno il background necessario per i numeri più popolari. A Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), matematico italiano di Pisa, si attribuisce il merito di aver introdotto in Occidente la sequenza di Fibonacci. La sequenza è la seguente:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
La sequenza si estende all'infinito e contiene molte proprietà matematiche uniche.
- Dopo lo 0 e l'1, ogni numero è la somma dei due numeri precedenti (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13, 8+13=21, ecc.)
- Un numero diviso per il numero precedente si approssima a 1,618 (21/13=1,6153, 34/21=1,6190, 55/34=1,6176, 89/55=1,6181). L'approssimazione si avvicina a 1,6180 con l'aumentare dei numeri.
- Un numero diviso per il numero immediatamente superiore si avvicina a .6180 (13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 ecc....). L'approssimazione si avvicina a .6180 con l'aumentare dei numeri. Questa è la base per il ritracciamento del 61,8%.
- Un numero diviso per altri due posti più alti approssima .3820 (13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 ecc....). L'approssimazione si avvicina a .3820 con l'aumentare dei numeri. Questa è la base per il ritracciamento del 38,2%. Si noti inoltre che 1 - .618 = .382
- Un numero diviso per altri tre posti più alti approssima .2360 (13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 ecc....). L'approssimazione si avvicina a .2360 con l'aumentare dei numeri. Questa è la base per il ritracciamento del 23,6%.
1,618 si riferisce al Rapporto Aureo o Media Aurea, chiamato anche Phi. L'inverso di 1,618 è .618. Questi rapporti si trovano in tutta la natura, l'architettura, l'arte e la biologia. Nel suo libro Elliott Wave Principle, Robert Prechter cita William Hoffer dal numero di dicembre 1975 dello Smithsonian Magazine:
.... La proporzione di .618034 a 1 è la base matematica della forma delle carte da gioco e del Partenone, dei girasoli e dei gusci di lumaca, dei vasi greci e delle galassie a spirale dello spazio. I Greci hanno basato gran parte della loro arte e architettura su questa proporzione. La chiamavano la media aurea.
Zone di allarme I livelli di ritracciamento segnalano ai trader o agli investitori una potenziale inversione di tendenza, un'area di resistenza o di supporto. I ritracciamenti si basano sul movimento precedente. Si prevede che un rimbalzo ritracci una parte del ribasso precedente, mentre una correzione ritracci una parte dell'avanzata precedente. Una volta iniziato un pullback, i grafici possono identificare specifici livelli di ritracciamento di Fibonacci da monitorare. Quando la correzione si avvicina a questi ritracciamenti, i grafici dovrebbero essere più attenti a una potenziale inversione rialzista. Il grafico 1 mostra il ritracciamento di Home Depot intorno al 50% della sua precedente avanzata.
L'inverso si applica a un rimbalzo o a un'avanzata correttiva dopo un calo. Una volta iniziato il rimbalzo, i grafici possono identificare specifici livelli di ritracciamento di Fibonacci da monitorare. Quando la correzione si avvicina a questi ritracciamenti, i grafici dovrebbero essere più attenti a una potenziale inversione ribassista. Il grafico 2 mostra il ritracciamento di 3M (MMM) intorno al 50% del calo precedente.
Tenete presente che questi livelli di ritracciamento non sono punti di inversione rigidi. Servono invece come zone di allerta per una potenziale inversione. È a questo punto che i trader dovrebbero utilizzare altri aspetti dell'analisi tecnica per identificare o confermare un'inversione. Questi possono includere candele, modelli di prezzo, oscillatori di momentum o medie mobili.
I più comuni ritracciamentiLo strumento dei ritracciamenti di Fibonacci di StockCharts mostra quattro ritracciamenti comuni: 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. Dalla precedente sezione di Fibonacci, è chiaro che il 23,6%, il 38,2% e il 61,8% derivano da rapporti che si trovano all'interno della sequenza di Fibonacci. Il 50% di ritracciamento non si basa su un numero di Fibonacci. Questo numero deriva invece dall'affermazione della Teoria di Dow secondo cui le medie spesso ritracciano la metà del loro movimento precedente.
In base alla profondità, possiamo considerare un ritracciamento del 23,6% relativamente poco profondo. Tali ritracciamenti sarebbero appropriati per le bandiere o per i pullback brevi. I ritracciamenti nell'intervallo 38,2%-50% sono considerati moderati. Anche se più profondo, il ritracciamento del 61,8% può essere definito il ritracciamento d'oro. Dopotutto, si basa sul rapporto aureo.
I ritracciamenti più superficiali si verificano, ma per coglierli è necessaria un'osservazione più attenta e un dito del grilletto più veloce. Gli esempi che seguono utilizzano grafici giornalieri che coprono 3-9 mesi. L'attenzione si concentra sui ritracciamenti moderati (38,2-50%) e sui ritracciamenti aurei (61,8%). Inoltre, questi esempi mostrano come combinare i ritracciamenti con altri indicatori per confermare un'inversione.
Ritracciamenti moderati Il grafico 3 mostra Target (TGT) con una correzione che ha ritracciato il 38% dell'avanzata precedente. Questo calo ha anche formato un cuneo discendente, tipico dei movimenti correttivi. Questa combinazione ha fatto scattare l'allarme di inversione. Il Chaikin Money Flow è diventato positivo quando il titolo è salito a fine giugno, ma questo primo tentativo di inversione è fallito. Sì, ci saranno dei fallimenti. La seconda inversione, a metà luglio, ha avuto successo. Si noti che TGT ha fatto un balzo in avanti, ha rotto la linea di tendenza del cuneo e il Chaikin Money Flow è diventato positivo (linea verde).
Il grafico 4 mostra Petsmart (PETM) con un moderato ritracciamento del 38% e altri segnali in arrivo. Dopo il calo di settembre-ottobre, il titolo è rimbalzato fino a circa 28 a novembre. Oltre al ritracciamento del 38%, si noti che la rottura del supporto si è trasformata in resistenza in quest'area. Questa combinazione è servita da allarme per una potenziale inversione. La %R di William era superiore a -20% e ipercomprata. I segnali successivi hanno confermato l'inversione. Innanzitutto, la Williams %R è tornata sotto il -20%. In secondo luogo, il PETM ha formato una bandiera ascendente e ha rotto il supporto della bandiera con un forte calo nella seconda settimana di dicembre.
Il grafico 4 mostra il fondo di Pfizer (PFE) in prossimità del livello di ritracciamento del 62%. Prima di questo rimbalzo di successo, c'è stato un rimbalzo fallito vicino al 50% di ritracciamento. L'inversione di tendenza si è verificata con un hammer su volumi elevati, seguito da un breakout pochi giorni dopo.
Il grafico 5 mostra il topping di JP Morgan (JPM) in prossimità del livello di ritracciamento del 62%. L'impennata fino al 62% di ritracciamento è stata piuttosto forte, ma la resistenza è apparsa improvvisamente con una conferma di inversione proveniente dal MACD (5,35,5). La candela rossa e il gap down hanno confermato la resistenza vicino al 62% di ritracciamento. C'è stato un rimbalzo di due giorni al di sopra di 44,5, ma questo rimbalzo è fallito rapidamente poiché il MACD si è spostato al di sotto della sua linea di segnale (linea rossa tratteggiata).
I ritracciamenti di Fibonacci sono spesso utilizzati per identificare la fine di una correzione o di un rimbalzo in controtendenza. Le correzioni e i rimbalzi in controtendenza spesso ritracciano una parte del movimento precedente. Sebbene si verifichino ritracciamenti brevi del 23,6%, la zona 38,2-61,8% copre più possibilità (con il 50% nel mezzo). Questa zona può sembrare grande, ma è solo una zona di allarme per l'inversione. Per confermare un'inversione sono necessari altri segnali tecnici. Le inversioni possono essere confermate da candele, indicatori di momentum, volume o modelli grafici. In realtà, più sono i fattori di conferma, più il segnale è robusto.
La strategia di ritracciamento in 3 fasi (adattata dall'articolo di dailyfx)
- I ritracciamenti sono dei pullback all'interno di un trend.
- Individuare il trend e la resistenza utilizzando le trendline.
- Gli ingressi possono essere pianificati utilizzando un ritracciamento di Fibonacci.
Trovare una trendline
Prima di poter considerare di fare trading su un'oscillazione dei prezzi, dobbiamo prima essere in grado di trovare la direzione del mercato, nonché il supporto o la resistenza. Questo problema può essere risolto creando una trendline. Queste aree possono essere individuate su un grafico collegandole ai massimi o ai minimi ed estrapolandone la direzione sul grafico. In una tendenza al ribasso, i trader dovrebbero cercare un'azione di prezzo in calo sotto la resistenza della trendline, mentre in una tendenza al rialzo i prezzi dovrebbero avanzare sopra il supporto della trendline.
Ritracciamenti di Fibonacci
Una volta identificata la direzione del mercato e la resistenza della trendline, è necessario individuare un'area in cui entrare nel mercato. A tal fine è possibile trovare una confluenza di resistenze utilizzando un ritracciamento di Fibonacci. Questi valori di ritracciamento vengono visualizzati come percentuale del movimento precedente, misurato dal massimo/minimo dello swing in una tendenza al ribasso. Come la nostra linea di tendenza precedentemente tracciata, questi ritracciamenti possono individuare le aree in cui il mercato potrebbe svoltare. I trader dovrebbero osservare il punto di convergenza di questi due valori e pianificare l'ingresso nel mercato.
Uscire dalle posizioni
Ora che abbiamo un piano per entrare nel mercato su un'oscillazione di prezzo, i trader devono identificare quando è il momento di uscire dal mercato. Questo è sempre il terzo e ultimo passo di ogni strategia di successo! Per gestire il rischio, i trader devono innanzitutto considerare dove impostare un ordine di stop. In un trend ribassista come quello del grafico giornaliero dell'USDJPY, i trader dovrebbero considerare di posizionare questo valore al di sopra della resistenza. Nel grafico sottostante gli ordini di stop sono stati posizionati al di fuori della resistenza, al di sopra dell'attuale trendline e del precedente massimo di oscillazione.
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading
newdigital, 2014.06.13 07:43
Il Rabbit Hole di Fibonacci (adattato da questo articolo)- Analizziamo la storia e il background del concetto matematico noto come "Sequenza di Fibonacci".
- Vi mostriamo come i trader possono applicare questi studi matematici al loro trading.
Fibonacci
Si tratta di uno dei metodi di supporto e resistenza più approfonditi e ci sono molti modi diversi in cui i trader cercano di integrare Fibonacci nel loro trading.
Facendo un passo indietro, Fibonacci prende il nome dal matematico del XII secolo Leonardo di Pisa. Nel 1202 d.C., Leonardo pubblicò una composizione dal nome Liber Abaci che consisteva in una sequenza numerica che alla fine prese il suo nome. Leonardo da Pisa non scoprì la sequenza, ma la utilizzò semplicemente come esempio nella sua composizione.
Si pensa che la sequenza sia stata originariamente utilizzata dai matematici indiani già nel VI secolo; nel Liber Abaci, questa sequenza numerica fu introdotta nel mondo occidentale. La sequenza introdotta da Leonardo da Pisa era un sistema che trovava il valore successivo nella sequenza sommando i due numeri precedenti. La sequenza condivisa nel Liber Abaci era la seguente:
Oggi questi valori sono chiamati "numeri di Fibonacci" e vengono utilizzati da molti trader come valori di input per gli indicatori e per una serie di altri scopi.
Ma i valori di input degli indicatori di trading non sono l'unico posto in cui vedremo all'opera questo sistema. La sequenza di Fibonacci ha entusiasmato matematici e scienziati per migliaia di anni grazie alle sue numerose applicazioni nel mondo che ci circonda. Una delle prime applicazioni che Leonardo di Pisa studiò nel suo manoscritto originale fu la crescita della popolazione dei conigli. Scoprì che una popolazione isolata di conigli cresceva secondo la sequenza di Fibonacci. Partendo da una coppia di conigli, la popolazione cresceva fino a due, che diventavano tre, e poi cinque, otto, tredici, ecc. La sequenza è importante anche nella crescita della popolazione delle api, nel numero di petali di un fiore e nella formazione delle pigne, solo per citarne alcuni.
Molti ritengono che la sequenza di Fibonacci sia il linguaggio della natura stessa. Per approfondire l'argomento, Fibonacci è stato protagonista del film Pi greco, un film di finzione uscito nel 1998 che segue la ricerca di un matematico per prevedere il futuro sulla base della matematica. Ma anche al di fuori dei film di finzione, i numerosi modi in cui la sequenza appare nel mondo che ci circonda sono affascinanti e meritano sicuramente una ricerca su Google.
Ma questo non è l'unico aspetto eccitante della sequenza di Fibonacci. Più affascinante è ciò che possiamo vedere se guardiamo appena un po' sotto la superficie. Se si prende il rapporto tra due numeri successivi, come 144 e 233, e si divide il secondo numero (233) per il primo (144), alla fine si arriva a un numero molto speciale: 1,618 (61,8%). In questo esempio specifico, il valore esatto sarebbe "1,6180555...". Più ci addentriamo nella sequenza, più questo rapporto si avvicina a 1,618, fino a raggiungere esattamente 1,618. Questo numero è il premio di Fibonacci e ha affascinato matematici e scienziati per migliaia di anni.
Il numero 1,618 è chiamato "il rapporto aureo" e può essere trovato in numerose applicazioni in natura, dalle spirali di una conchiglia marina alla disposizione delle foglie di una pianta d'appartamento.
Trading con Fibonacci (e il rapporto aureo)
I trader impiegano spesso Fibonacci quando cercano di negoziare i ritracciamenti di un trend, centrando i livelli di supporto e resistenza intorno agli intervalli definiti dal rapporto aureo di 1,618.
Il centro dell'analisi di Fibonacci è l'intervallo .618 del trend, ricavato direttamente dal rapporto aureo. Ma possiamo fare un ulteriore passo avanti dividendo un numero della sequenza per il numero che si trova due cifre più in là. Se prendiamo il 34 e lo dividiamo per l'89; oppure se prendiamo il 133 e lo dividiamo per il 377, otteniamo costantemente valori di ~.382 (38,2%). Questo è il valore successivo che i trader tracceranno tramite l'analisi di Fibonacci.
Possiamo poi fare la stessa cosa dividendo qualsiasi numero della sequenza con la cifra situata due posizioni più avanti. Ad esempio, se dividiamo 34 per 144 o 55 per 233, otteniamo costantemente valori di ~.236 (23,6%). I trader hanno fatto un ulteriore passo avanti per esaminare la linea mediana del movimento (.50, o 50%), e .786 (78,6% - o il reciproco di .236). Il risultato finale è quello che abbiamo qui sotto, utilizzando il grafico GBPUSD settimanale:
Come si può vedere nel grafico precedente, questi livelli di prezzo su un grafico possono mostrare esempi fenomenali di supporto e/o resistenza in arrivo sul mercato. Fortunatamente per noi, utilizzare Fibonacci come trader è molto più semplice che dimostrare l'esistenza di componenti "magiche", come i matematici hanno cercato di fare negli ultimi duemila anni.
Per utilizzare Fibonacci, un trader deve semplicemente identificare una "mossa importante" più recente. È qui che entra in gioco la soggettività. Questa mossa importante può avvenire sul grafico a 5 minuti, sul grafico orario o sul grafico settimanale (come abbiamo fatto con GBPUSD sopra). Tuttavia, come abbiamo visto con i Pivot Point, i periodi più lunghi e i dati più numerosi apportano generalmente più valore all'analisi, semplicemente perché più trader possono vederla. Se disegniamo un ritracciamento di Fibonacci su un grafico a 5 minuti, potrebbe essere visto da pochi altri trader, mentre un ritracciamento preso dal grafico settimanale probabilmente genererà più interesse da parte dei trader semplicemente perché racchiude un numero significativamente maggiore di dati.
I trader possono utilizzare lo strumento di Fibonacci, disponibile nella maggior parte delle piattaforme di trading, per definire la mossa, e poi si possono tracciare i livelli agli intervalli appropriati di .236, .382, .500, .618, e .786. Quindi, quando i prezzi scendono fino alla linea .236, possiamo dire che il 23,6% del trend è stato ritracciato. Oppure, se i prezzi scendono al livello .618, il 61,8% del trend è stato ritracciato.
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Fibonacci retracement:
L'indicatore traccia i livelli di ritracciamento di Fibonacci per un numero di barre definito dall'utente.
Author: PipSlayer42