Indicatori: Centro di gravità di Ehlers - Centro di gravità J. F. Ehlers - pagina 2

[Aleksej Poljakov]

Non ho letto Ehlers, ma sembra che non mi sia perso nulla. È tutto così intricato e incomprensibile che proverò a tradurre le sue idee in un linguaggio comprensibile.

Quindi, la formula di qualsiasi indicatore lineare è: sum(c[i]*price[i])/sum(c[i]). Qui è tutto corretto e non ci sono dubbi. Tuttavia, va detto che esiste un’importante limitazione. Per tutti i coefficienti dell’indicatore deve essere soddisfatta la condizione -1 < c[i]/ sum(c[i]) < 1: in tal caso l’indicatore sarà stabile. Inoltre, è possibile verificare la precisione dell’indicatore. Prendiamo il coefficiente più piccolo (se ci sono coefficienti negativi, ne consideriamo il modulo; se ci sono coefficienti pari a zero, non li prendiamo in considerazione). Deve essere soddisfatta la disuguaglianza 100000*cmin <= sum(c[i]). Se questa condizione non è soddisfatta, il periodo dell’indicatore è eccessivo e può essere ridotto senza perdita di precisione.

Successivamente, si calcola il centro di gravità dell’indicatore, se necessario. È possibile ricavarlo dalla formula: sum(c[i]*(i+1))/sum(c[i]), i=0...period-1. Più piccolo è il valore ottenuto, più velocemente l’indicatore reagisce alle variazioni di prezzo e minore è il suo ritardo. Il centro di gravità ottenuto è sempre statico e non cambia.

Passiamo ora all’idea di Ehlers. Un indicatore convenzionale opera nell’ambito del prezzo. Ehlers ha deciso di esaminare il funzionamento dell’indicatore nell’ambito del tempo. Riscriviamo la formula dell’indicatore come segue: sum(price[i]*t[i])/sum(price[i]), dove t[i]=period-i. Come punto di riferimento (zero) si può prendere il centro di gravità dell’indicatore (in questo caso 0,5*periodo, ma se si utilizzano dei coefficienti si possono ottenere altre varianti interessanti) e tracciare il valore ottenuto rispetto ad esso. In tal caso, se l’indicatore si trova al di sopra di questo punto si ha un trend al rialzo, al di sotto un trend al ribasso, mentre in prossimità dello zero si ha un andamento laterale. È possibile aggiungere una normalizzazione in base al periodo dell’indicatore, in modo da poter confrontare in un’unica finestra diversi indicatori con periodi diversi.