Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 62
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La cointegrazione è una cavolata costosa con una significatività statistica selvaggiamente bassa per il commercio. La cointegrazione era redditizia solo quando si pagava il premio Nobel.
L'arbitraggio statistico non riguarda la stazionarietà. L'ho definito sopra.
attraverso la riflessione e il brainstorming:
La nuvola è un'ellisse piuttosto bella e moderatamente ben nutrita. Il conteggio attuale si muove intorno ad essa, si potrebbe dire che ruota.
Per qualsiasi finestra, il centro dell'ellisse (movimento/rotazione) non coincide mai con l'origine. Si tratta di una tendenza generalizzata, che si manifesta anche quando la finestra viene spostata, ma con un'entità relativa minore.
Come una bambola matrioska, o come un vortice se si immagina la terza dimensione.
Poiché sono tutti annidati l'uno nell'altro con gradi espliciti, è possibile prendere di nuovo ln o sqrt per rimuovere la non linearità :-)
un'ellisse sarà sempre un'ellisse, solo più "arrotondata".
ma come interpretare le osservazioni nell'"ellisse arrotondata":-)
Anche per interpretare.
Dopo tutto, il diagramma di dispersione mostra una relazione lineare, e qualcos'altro.
Non importa quante volte si prenda ln, il diagramma mostrerà una relazione lineare dei dati di input.
Probabilmente non si capiscono. Ma continuerò un po'.
Come ho scritto sopra, è necessario per ottenere il plusing di un TS piatto.
Come soluzione particolare a tale problema, assumiamo che sia necessario un KK elevato tra due righe a[i] e b[i]. Con un KK elevato, la nuova riga c[i] (= a[i]/b[i]) sarà una sorta di oscillazione piatta attorno a un certo livello. Più alto è il KK, più forte è l'oscillazione, ma minore è l'ampiezza. Nel linguaggio del trading significa che ci sono molti piccoli scambi. Ecco perché si cerca di prendere un QC alto, ma non troppo alto.
Ma questa è solo una soluzione matematica parziale, che viene utilizzata per la capacità di calcolare il QC in tempi relativamente brevi. In realtà, l'assenza di CQ non ha nulla a che fare con questo. Un TS piatto può guadagnare anche sulle quotazioni in forma di trend. L'approccio QC è un restringimento troppo forte dell'insieme delle soluzioni.
In realtà stiamo parlando della stessa cosa :-))
su qualsiasi timeframe, sarà lo stesso modello di campionamento:
solo le sfumature saranno diverse. Diffusione, spessore dell'ellisse e posizione/distanza del centro.
Quando sul timeframe senior l'indicatore corrente si trova nel quadrante (I) (III) sul timeframe junior c'è una correlazione inversa. Più ci si avvicina alle diagonali, più il modulo si avvicina a 1,0.
Ma per poter confrontare visivamente e strumentalmente diversi TF, sarebbe opportuno trasformarli in modo che si trovino su una scala comune su un grafico.
Lasoluzione del problema implica non solo trovare frammenti di CK elevati, ma anche trovarli in tempo (meglio in anticipo) e sperare che rimangano sufficienti per il trading per un lungo periodo di tempo.
Amici, qualcuno ha un elenco completo di pacchetti di coppie di valute con correlazione inversa? Qualcuno può condividerlo? Ve ne sarei grato.
XXXXUSD e USDXXX. Non ringraziatemi
Lasoluzione del problema implica non solo la ricerca di frammenti di QC elevati, ma anche la loro individuazione in tempo (meglio in anticipo) e la speranza che rimangano sufficienti per il trading per un lungo periodo di tempo.
Bajan. No, è un luogo comune.
XXXXUSD e USDXXX. Non ringraziatemi
Grazie ) E tranne USD con altre valute
Grazie ) E a parte l'USD con altre valute
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
Grazie ) Mi chiedevo se qualcuno ne ha uno già pronto. XXXEUR è quali?
Grazie ) Mi chiedevo se qualcuno ne avesse uno pronto. XXXEUR è di che tipo?
Metti qualsiasi valuta al posto di XXX.