Media mobile - pagina 125

[Mladen Rakic]

Tsar:
Caro mladen,

Interessato a questo indicatore.

È possibile fare la versione LSMA?

Zar

Ema ha una cosa che non è molto conosciuta: il suo periodo può essere frazionario (per esempio il periodo 14,5 è completamente normale per l'ema). Ma non è così per lsma. Per lsma deve essere intero. Per questo non è adatto all'adattamento (i valori non sarebbero lisci)

[syasya]

Scusi signore, cos'è l'integratore signore? spero che lei possa dirmi qualcosa in merito. ho bisogno di saperne di più sul forex.

[Mladen Rakic]

prince_syasya:
Mi dispiace signore, che cosa è il signore intero. per favore spero che tu possa dirmi su questo. ho bisogno di più imparare su forex.

L'intero è questo : Integro - Wikipedia, l'enciclopedia libera

[Tsar]

mladen:
Lo zar Ema ha una cosa che non è molto conosciuta: il suo periodo può essere frazionario (per esempio il periodo 14,5 è completamente normale per l'ema). Ma non è così per l'lsma. Per lsma deve essere intero. Per questo motivo non è adatto all'adattamento (i valori non sarebbero lisci)

Ho capito. Grazie per la tua spiegazione...

[tampa]

Blocco MA

malock.mq4

[tampa]

Prezzo emas

prezzo_-_emas.mq4

[majfa]

mladen,

che dire di una previsione di MA? qualcuno ha pensato a questo?

cioè il valore previsto di ma sarà basato sui valori precedenti di ma + gli ultimi valori di prezzo?

[Mladen Rakic]

majfa:
mladen,

Che ne dite di una previsione del MA? Qualcuno ci ha pensato?

cioè il valore previsto di ma sarà basato sui valori precedenti di ma + gli ultimi valori di prezzo?

C'è una versione con bande di confidenza aggiunte (la versione con la spiegazione postata qui: https: //www.mql5.com/en/forum/general )

Poiché se lo spostamento delle bande di confidenza è impostato su 0 può essere considerato come una sorta di previsione (vedi maggiori informazioni sulla natura delle bande di confidenza qui : Bande di confidenza e di previsione - Wikipedia, l'enciclopedia libera ) Immagino che questo sarebbe quello che potrebbe essere considerato come una "previsione" di qualche valore medio

________________

PS: potresti aver notato che c'è una gamma di valori invece di un singolo valore. Dal momento che non c'è modo di "predire" in modo univoco i valori futuri, questo è uno dei modi in cui possiamo stimare/prevedere i valori futuri con un certo grado di certezza che non è una truffa ma un tentativo di lavorare all'interno di regole matematiche note per la stima

[myname]

mladen:
C'è una versione con bande di confidenza aggiunte (la versione con la spiegazione postata qui: https: //www.mql5.com/en/forum/general )

Poiché se lo spostamento delle bande di confidenza è fissato a 0 può essere considerato come una sorta di previsione (vedi maggiori informazioni sulla natura delle bande di confidenza qui : Bande di fiducia e di previsione - Wikipedia, l'enciclopedia libera ) Immagino che questo sarebbe ciò che potrebbe essere considerato come una "previsione" di qualche valore medio

________________

PS: potresti aver notato che c'è una gamma di valori invece di un singolo valore. Dato che non c'è modo di "predire" in modo univoco i valori futuri, questo è uno dei modi in cui possiamo stimare/prevedere i valori futuri con un certo grado di certezza che non è una truffa ma un tentativo di lavorare all'interno delle regole matematiche conosciute per la stima

Quale metodo di estrapolazione consigliate?

[Mladen Rakic]

nbtrading:
Quale metodo di estrapolazione mi consigliate?

nbtrading

Per quanto riguarda l'estrapolazione, leggete prima questo post: https: //www.mql5.com/en/forum/172923/page13Anyway, un buon esempio è stato fatto da qpwr.

Ecco la descrizione:

Descrizione:

L'indicatore si basa su diversi metodi che possono essere scelti dalla variabile di input Metodo:

Metodo 1: Estrapolazione di Fourier; le frequenze sono calcolate utilizzando l'algoritmo di Quinn-Fernandes

Metodo 2: Metodo dell'autocorrelazione

Metodo 3: Metodo Burg pesato

Metodo 4: Metodo Burg con funzione di ponderazione Helme-Nikias

Metodo 5: Metodo Itakura-Saito (geometrico)

Metodo 6: Metodo della covarianza modificata

I metodi 2-6 sono i metodi di predizione lineare. La predizione lineare si basa sul trovare i valori futuri come funzioni lineari dei valori passati. Supponiamo di avere un numero di prezzi x[0]..x[n-1] dove l'indice più alto è conforme al prezzo recente. La previsione del prezzo futuro x[n] è calcolata come

x[n] = -Somma(a*x[n-i], i=1..p)

dove a - coefficienti del modello, p - ordine del modello. I metodi elencati 2-6 trovano i coefficienti a[] diminuendo l'errore quadratico medio sulle ultime n-p barre di allenamento. Naturalmente, possiamo raggiungere l'errore zero di predizione se risolviamo direttamente l'insieme delle equazioni menzionate sopra con n=2*p con il metodo Levinson-Durbin. Tale metodo di predizione è chiamato Metodo Prony. Il suo svantaggio è l'instabilità durante la previsione dei valori futuri della serie. Ecco perché questo metodo non è stato incluso.

Gli altri parametri di input sono:

LastBar - il numero dell'ultima barra dei dati passati

PastBars - il numero di barre passate utilizzate per la previsione dei valori futuri

LPOrder - l'ordine del modello lineare come frazione del numero delle barre passate (0..1)

FutBars - il numero di barre future nella previsione

HarmNo - il numero massimo di frequenze per il metodo 1 (0 significa tutte le frequenze)

FreqTOL - l'imprecisione del calcolo delle frequeincies per il metodo 1 (se è >0,001 non può convergere)

BurgWin - il numero della funzione di ponderazione per il Metodo 2 (0=Rettangolare 1=Hamming 2=Parabolico)

L'indicatore disegna due linee: la linea blu mostra i prezzi del modello sulle barre di allenamento, la linea rossa mostra i prezzi futuri previsti.

Ed ecco il codice: extrapolator.mq4 (PS: ci sono un paio di avvisi del compilatore, ma sono benigni)