Cosa succede se pensate di aver trovato l'oro? - pagina 5

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Hanno ricominciato da Y2000

Fino a 5m dopo 6 mesi

Raccomandazioni per ulteriori test?

 
  1. La qualità della tua modellazione è del 25%. DL qualche storia reale (M1) e usa un convertitore per creare tutti i TF utilizzati.
  2. Che spread stai usando? Quello attuale del broker o impostando un valore come 20 (2pips)
 

La mia raccomandazione è: lasciate perdere ulteriori backtesting. Fatene una copia con le funzioni di trade sostituite da funzioni di simulazione di trade. Sono facili da scrivere per mantenere un totale corrente dei profitti che sarebbero stati accumulati se le transazioni fossero state aperte e chiuse per davvero, e alcune altre se avete bisogno di simulare le chiamate a OrderOpenPrice() ecc, poi collegatelo a un feed di prezzi LIVE e lasciatelo funzionare per almeno diverse settimane, e vedete se sembra comportarsi allo stesso modo di come si è comportato nel backtesting.

Poi, quando hai questi risultati, cancella la tua cronologia del grafico (salvandola prima), lascia che mt4 scarichi la nuova cronologia del grafico dal tuo broker, poi esegui l'EA su un backtest sullo stesso periodo del tuo test dal vivo. Se i risultati sono gli stessi, o vicini agli stessi, ciò suggerisce che il resto dei tuoi backtest e la cronologia dei grafici del broker su cui hai fatto il test sono probabilmente accurati. Se questo è il caso, potresti guadagnare il capitale di cui hai bisogno iscrivendoti come fornitore di segnali.

 

2000 - 2002

 
WHRoeder:
  1. La qualità della tua modellazione è del 25%. DL qualche storico reale (M1) e usa un convertitore per creare tutti i TF utilizzati.
  2. Che spread stai usando? Quello attuale del broker o impostando un valore come 20 (2pips)


Grazie per il tuo commento, perdona la mia ignoranza,

Ho parlato con Alpari e ho chiesto dei dati storici. Hanno detto che i dati che ho scaricato (M1) sono il loro storico reale. L'EA funziona su M1 - Come e perché dovrei convertire? Aiuto apprezzato qui

Lo spread è impostato a 2 pip

 
SDC:

La mia raccomandazione è: lasciate perdere ulteriori backtesting. Fatene una copia con le funzioni di trade sostituite da funzioni di simulazione di trade. Sono facili da scrivere per mantenere un totale corrente dei profitti che sarebbero stati accumulati se le transazioni fossero state aperte e chiuse per davvero, e alcune altre se avete bisogno di simulare le chiamate a OrderOpenPrice() ecc, poi collegatelo a un feed di prezzi LIVE e lasciatelo funzionare per almeno diverse settimane, e vedete se sembra comportarsi allo stesso modo di come si è comportato nel backtesting.

Poi, quando hai questi risultati, cancella la tua cronologia del grafico (salvandola prima), lascia che mt4 scarichi la nuova cronologia del grafico dal tuo broker, poi esegui l'EA su un backtest sullo stesso periodo del tuo test dal vivo. Se i risultati sono gli stessi, o vicini agli stessi, ciò suggerisce che il resto dei tuoi backtest e la cronologia dei grafici del broker su cui hai fatto il test sono probabilmente accurati. Se questo è il caso, potresti guadagnare il capitale di cui hai bisogno iscrivendoti come fornitore di segnali.


Grazie DSC

Come potete vedere qui sotto ho provato altri backtest, li sto lasciando in esecuzione solo per divertimento. Mettendo i soldi da parte per un minuto, essere in grado di scrivere del codice che si comporta in questo modo è un risultato per me, è come cercare di risolvere un puzzle e ho già ottenuto una grande soddisfazione nel poter guardare il grafico e vederlo salire fino in fondo.

Cercherò di implementare la tua simulazione

Consiglieresti di scrivere buy, sell e close e stoploss in un file di testo? di lasciare solo le frecce sul grafico. Non sono sicuro del modo migliore per implementare.

A causa del modo in cui è costruito, dovrebbe funzionare su altre coppie, spero che questo sia il caso e proverò dopo l'attuale back test completo.

 
WHRoeder:
  1. La qualità della tua modellazione è del 25%. DL qualche storia reale (M1) e usa un convertitore per creare tutti i TF utilizzati.
  2. Che spread stai usando? Quello attuale del broker o impostando un valore come 20 (2pips)


La qualità di modellazione non sarà migliore del 25% su barre da 1 minuto.

Si prega di vedere

https://www.mql5.com/en/articles/1513

 
Sui test posteriori la più grande perdita finora è £504.40 Il più grande profitto è £2392.80
 
tootrue:
Sul retro del test la più grande perdita finora è di £504.40 Il più grande profitto è di £2392.80
Che cosa è 100 * (perdita media / (perdita media + vittoria media) ) vs Win Rate?
 

Win Rate 78,61% per le posizioni corte e 88,57% per le posizioni lunghe questo è preso dal rapporto Strategy Tester Posizioni corte vinte (%) e posizioni lunghe vinte (%)

Media 83,59

Faccio 128.9219 vs 83.59

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