Mercato azionario. Azioni. Velocità di esecuzione degli ordini commerciali. - pagina 9
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Capisco, se in termini di ondulazione, èuna SMA. Ma più ci si allontana dall'inizio del calcolo, più il valore medio si allontanerà dal valore attuale.
Approssimativamente, questo metodo di mediazione non "dimentica" i vecchi valori, perché exp_data.m_ent_cnt aumenta sempre più ad ogni circolazione e ogni nuovo valore ha sempre meno effetto sul risultato finale.
Secondo le mie osservazioni, il valore medio cambia durante il giorno ed è abbastanza sensibile.
In teoria, l'EMA dovrebbe essere più adatto per lo scalping; il codice sarà circa lo stesso:
Qui abbiamo alcune difficoltà.
Se l'arbitraggio classico, allora non c'è bisogno di contare proprio nulla, si prende il tasso CB + la propria avidità.
Lo scalping implica un breve periodo di mantenimento della posizione.
QualeEMA_periodo dovremmo usare?
Ecco perché calcolo non a lungo e in modo primitivo, concentrandomi sul tasso CB, senza tener conto del restringimento dello spread nel tempo.
Ma il bello di questa idea è che anche se c' è una situazione di arbitraggio in entrata, e non c'è una situazione di arbitraggio in uscita,
non importa, perché siamo già entrati con un profitto garantito (che già conosciamo).
Fate i vostri affari prima della scadenza!
In ogni caso, un profitto :)
Ci sono complicazioni qui
QualeEMA_periodo dovrei prendere?
Avevo intenzione di testarne diversi, concentrandomi sul numero medio di tick al minuto per ogni strumento. Ma dovrebbe essere sicuramente diverso per ogni coppia.
La cosa principale è che la media capisca che in un dato momento abbiamo un prezzo di entrata molto più alto dell'ultimo EMA_periodo di tick. Idealmente, la differenza tra il prezzo di entrata e la media dovrebbe anche dare profitto.
Il test delle zecche ha dimostrato che esistono tali coppie. Non ho ancora controllato quanto siano realistici per il commercio reale in MT5.
Fino a poco tempo fa pensavo che tutto il grasso di questo tipo di arbitraggio fosse stato mangiato 20 anni fa.
Ma il profitto di questo progetto è che anche se c' è una situazione di arbitraggio all'entrata e non c'è arbitraggio all'uscita,
non importa, perché siamo già dentro con un profitto garantito.
Fate i vostri affari prima della scadenza!
Comunque, profitto :)
+++ è già stato valutato.
Volevo anche controllare questa variante:
Se è apparsa un'opportunità di uscire da un trade descritto da voi (per esempio in 2-3 giorni), e la percentuale di profitto (tenendo conto del tempo che è già passato dall'entrata) è garantita essere superiore alla percentuale massima corrente su un altro strumento, allora potete uscire senza aspettare la scadenza. Ed entrare direttamente nel mercato, dove il valore percentuale è massimo. In teoria, il profitto è maggiore.
Mi avvicino ai prezzi di entrata e uscita a condizione che siano corretti per la commissione.
A proposito, ho deciso di provare il loro EBS, non appena il mercato apre. Il conto non è aperto dalla loro filiale, per quanto ho potuto capire, ma da un broker RF. Ma uno sguardo attento al loro contratto solleva molte altre domande. Ho capito che è più facile da aprire e sentire. Non scrivono il tempo di esecuzione di un ordine nel contratto :)
.... che sono regolati per la commissione.
Sei bravo in matematica?
Queste sono le cifre da "riconciliare"
Il test delle zecche ha dimostrato che esistono tali coppie. Non ho ancora testato quanto siano realistici per il trading reale in MT5.
Quasi tutte le 40 coppie hanno situazioni di arbitraggio.
Circa 2 anni fa c'era anche il 150% per Aeroflot in 10 giorni prima della scadenza!
Il 5,40% avrebbe dovuto essere in 43 giorni...
Aggiunto
Se funziona in Quick, funzionerà sicuramente in MT5, perché è molto più veloce di Quick....
Ecco, molto tempo fa ho scritto il mio programma per Quick
Se solo Classic, allora Quick è abbastanza buono, ma se, come voglio provare, lo scalping, allora avete bisogno almeno di MT-5 (2 terminali)
Sei bravo in matematica?
Questi sono i numeri che dovrete "collegare".
Lo farò :) Grazie, informazioni preziose.
Su FORTS funziona, ma su Stocks le funzioni restituiscono degli zeri
È perché non c'è commercio o questi dati non sono trasmessi in Borsa?
Replikant_mih vedi se questi dati sono disponibili sul reale (Limite inferiore; Limite superiore).Su FORTS funziona, ma su Stocks le funzioni restituiscono degli zeri
È perché non c'è commercio o questi dati non sono trasmessi in Borsa?
Replikant_mih si prega di dare un'occhiata? Questi dati sono reali (limite inferiore; limite superiore).Non è nemmeno sulla battaglia. È strano. Se non c'è un campo stesso, si scopre che non ha niente a che vedere con il fatto che il mercato non sta negoziando.
Nemmeno sul campo di battaglia. Questo è strano. Se non c'è un campo stesso, si scopre che non è legato al fatto che il mercato non sta negoziando.
I futures non vengono scambiati neanche ....
Si scopre che potrebbe esserci un ordine di reindirizzamento.
Il fatto è che ci possono essere ordini al di fuori dei limiti di trading nello stack (impostato per molto tempo quando c'era un limite sul FORTS, questo accade spesso),
se il cursore è vuoto, potrebbe essere che l'ordine limite è impostato a un "prezzo inesistente" :(
Ho guardato la documentazione del mercato azionario e non ci sono questi parametri!
2.3.1.8 Tabella dei titoli: strumenti finanziari
Documento nel seminterrato.
Aggiunto
Anche i dividendi sono trasmessi, figo!
DIVIDENDVALUE d16.2 Importo dei dividendi, RUR
e data di registrazione
DIVIDENDDATE t Data di chiusura del registro
Vorrei che gli sviluppatori sviluppassero il terminale in direzione dello scambio.