Quotazioni del mercato dei derivati in MT5 - pagina 7

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Immaginiamo che l'HFT metta dentro lo spread e rimuova immediatamente il limite, facendo questo diverse volte ogni millisecondo. Allora non solo la tazza, ma anche il flusso bid/ask sarebbe sommerso dal traffico. Per evitare che questo accada, il broker fa degli snapshot per le quotazioni.

Finalmente è entrato un po' di sano giudizio ;). Inoltre, lo "stack" (ovvero il book di tutti gli ordini) può cambiare25000 volte al secondo. Nessun broker può (e non ha bisogno di) trasmettere questo gigantesco volume ad ogni terminale. Ecco perché viene utilizzata la tecnologia delle catture. Se hai bisogno dellibro degli ordini completoe di tutti i suoi cambiamenti (orderlog completo), allora ti connetti direttamente alla borsa.

P.S. La tabella fornita da simpletrader descrive solo i campi. Il registro degli ordini completo (ancora una volta - il libro di tutti gli ordini e tutte le modifiche a questo libro) è disponibile solo quando ci si collega direttamente alla borsa.

 

Leggete la documentazione sul mercato dei derivati prima di presentare qualsiasi cosa.

Posta per la 101esima volta

File:
p2gate_ru_6.12.zip  1965 kb
 
prostotrader #:

Ho già pubblicato 100 volte dei documenti sul mercato dei futures, ma ovviamente nessuno li legge.

Così il broker non fa a pezzi nulla!!!

È un documento della borsa?

 
prostotrader #:

Leggete la documentazione sul mercato dei derivati prima di presentare qualsiasi cosa.

Lo metto fuori per la 101esima volta.

Perfetto. Questo è il documento di cui avrete bisogno quando vorrete connettervi direttamente allo scambio.

 
fxsaber #:

È un documento della borsa?

Sì

Incluso nell'SDK di Plaza II (CGate)

http://ftp.moex.ru/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/setup_SpectraCGate_x64_v6.12.0.228.exe

3.2.2. Торговая информация
Торговая информация включает в себя:
• Агрегированные стаканы
Формируются на основе системных заявок пользователей путем суммирования объёма для каждого инструмента, ценового уров-
ня и направления заявки. Обновляются в режиме он-лайн и являются основным способом получения информации о текущих
ценах и объёмах. Пользователь может выбрать желаемую глубину стакана из вариантов 5, 20 или 50 ценовых уровней в каждом
из направлений; данный выбор осуществляется при конфигурировании логина и не может быть изменен в ходе торговой сессии.
Стаканы транслируются несколькими потоками репликации Plaza-2: FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL и
FORTS_AGGR50_REPL.

È più chiaro, dottore?

Sopra ha aggiornato l'archivio all'ultima versione

 
prostotrader #:

Sì

Allora non ha niente a che fare con l'interazione Broker<->Cliente.

Questo documento tratta solo l'interazione Broker<-> Exchange, poiché è scritto per i client exchange. Il broker è un cliente della borsa, il cliente del broker no.

 
fxsaber #:

Allora non ha niente a che fare con l'interazione Broker<->Cliente.

Questo documento riguarda solo l'interazione Broker<-> Exchange, poiché è scritto per i client exchange. Il broker è un cliente della borsa, il cliente del broker no.

Chiunque, sulla base di questo documento, può scrivere il proprio software e connettersi allo scambio, MA

tramite il portale del broker FORTS.

Ho già fatto un estratto del documento:

3.2.2. Торговая информация
Торговая информация включает в себя:
• Агрегированные стаканы
Формируются на основе системных заявок пользователей путем суммирования объёма для каждого инструмента, ценового уров-
ня и направления заявки. Обновляются в режиме он-лайн и являются основным способом получения информации о текущих
ценах и объёмах. Пользователь может выбрать желаемую глубину стакана из вариантов 5, 20 или 50 ценовых уровней в каждом
из направлений; данный выбор осуществляется при конфигурировании логина и не может быть изменен в ходе торговой сессии.
Стаканы транслируются  несколькими потоками репликации Plaza-2: FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL и
FORTS_AGGR50_REPL.

Il broker non fa nulla con le puntate.

Il server MT5 riceve i tassi e li inoltra a noi.

Comunque, è così che dovrebbe essere!

Il server MT5 funziona secondo questo documento

Ecco le informazioni sullo scambio

Il server MT5 si connette al gateway FORTS Broker

e funziona secondo il protocollo specificato in questo documento.
 
prostotrader #:

Sì

Incluso in Plaza II SDK (CGate)

http://ftp.moex.ru/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/setup_SpectraCGate_x64_v6.12.0.228.exe

È più chiaro, dottore?

Sopra archivio aggiornato all'ultima versione

Io e fxsaber stiamo cercando di farvi capire un'idea semplice: avete sollevato i documenti per la connessione diretta allo scambio. È così che i broker si connettono. È possibile, bypassando il broker (il broker sarà solo un agente di regolamento), connettersi direttamente alla borsa e ottenere un registro degli ordini. Devi scrivere il tuo software o usarne uno già pronto (per esempio StockSharp, Os.Engine). I terminali client (MT5, QUIK) non sono in grado di connettersi direttamente alla borsa e utilizzano solo informazioni limitate sulla borsa. Solo la tabella di tutte le transazioni viene trasmessa per intero.

 
prostotrader #:

Comunque, è così che dovrebbe essere!

Fai una domanda generale su qualche smartlab per sapere se i broker fanno delle istantanee delle quotazioni per i loro clienti senza una connessione diretta.
 
Доктор #:

Noi due con fxsaber stiamo già cercando di far passare il messaggio poco sofisticato: avete sollevato i documenti sulla connessione diretta alla borsa. Questo è il modo in cui i broker sono collegati. È possibile, bypassando il broker (il broker sarà solo un agente di regolamento), connettersi direttamente alla borsa e ottenere un registro degli ordini. Devi scrivere il tuo software o usarne uno già pronto (per esempio StockSharp, Os.Engine). I terminali client (MT5, QUIK) non sono in grado di connettersi direttamente alla borsa e utilizzano solo informazioni limitate sulla borsa. Solo la tabella di tutti gli accordi viene trasmessa completamente.

Non incolpare fxsaber (a) lui pensa, a differenza di te!

E, a volte, legge i documenti :)
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