Livelli Bid-Ask mancanti - pagina 2
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Una domanda probabilmente per gli sviluppatori.
Spesso le compravendite nel feed sono ai livelli Bid e Ask sbagliati.
Cioè, gli acquisti sono fatti al livello Bid, ma le vendite sono fatte al livello Ask.
Sembra che il rendering sia in ritardo. Ma gli stessi dati
sono nel feed. Quando i dati completi sono salvati, le fluttuazioni Bid-Ask sono disponibili insieme a
trades e tutto è uguale lì. Alcuni accordi sono sospesi
nell'aria. Ho bisogno di dati non distorti nell'indicatore.
Dove sono distorti questi dati e possono essere corretti?
Qui ho finito quello che dovrebbe essere. I dati errati rovinano l'intero quadro.
Funziona bene su MOEX
Tuttavia, se si guarda da vicino, è possibile che gli ordini limite, gettati nello spread, siano confluiti lì, e si può vedere che l'ultimo trade in questo millisecondo è un sell, cioè come se non ci fosse motivo di cambiare Asc, non so se è corretto).
Gli ordini vengono consolidati correttamente in ogni caso. Un ordine limite gettato nello spread cambia il miglior prezzo.
Non è come se stesse solo riempiendo un vuoto nello spread, come se galleggiasse in esso. Questi momenti dovrebbero essere visibili.
L'immagine è solo per capire.
Tutto funziona bene su MOEX
Ci sono simboli con la stessa diffusione che ho mostrato sopra?
Cioè, non più di due zecche.
Posso avere uno screenshot con un tick di qualche strumento.
Simile a questo.
Gli ordini sono correttamente abbinati in entrambi i casi. Un ordine limite gettato nello spread cambia il miglior prezzo.
Non è come se stesse solo riempiendo un vuoto nello spread, come se galleggiasse in esso. Questi momenti dovrebbero essere visibili.
L'immagine è solo per capire.
Capisco quello che vuoi dire e conosco le basi dell'esecuzione sia in azioni che in forex (anche se non ricordo bene le loro sfumature). Sto solo cercando di capire le ragioni.
1. Se le compravendite vengono eseguite al prezzo Bid e al Buy Limit.
2. nel momento in cui entra un mercato di acquisto e contemporaneamente un limite di vendita al prezzo Bid, essi convergeranno immediatamente.
3. E poi un altro paio di Vendite a Mercato mangiano il resto del Limite di Acquisto.
Il tuo registro assomiglia a questo ordine di eventi.
Al punto 2, il prezzo Ask dovrebbe cambiare sul limite Sell, ma a) non lo fa, perché il limite non è nella coda e viene eseguito immediatamente. b) non dovrebbe, perché ci sono delle regole. b) c'è un glitch da qualche parte.
Sì, so cosa vuoi dire e conosco le basi dell'esecuzione sia nel mercato azionario che in quello del forex (anche se non ricordo le loro sfumature in dettaglio). Sto solo cercando di pensare alle ragioni di questo.
1. Se le compravendite vengono eseguite al prezzo Bid e al Buy Limit.
2. quando arriva un mercato di acquisto e contemporaneamente un limite di vendita al prezzo Bid, essi convergono immediatamente.
3. E poi un altro paio di Vendite a Mercato mangiano il resto del Limite di Acquisto.
Il tuo registro assomiglia a questo ordine di eventi.
Nel punto 2, il prezzo Ask dovrebbe cambiare sul Sell Limit, ma a) non ha tempo perché il Limit non è nella coda e viene eseguito immediatamente. b) non dovrebbe, perché ci sono delle regole. c) da qualche parte c'è un errore.
E penso che a un certo punto i dati sul miglior cambiamento di prezzo si "ungono" (non nel senso di olio)),
ma come se non ci fosse abbastanza tempo per farlo e quei brevi momenti di cambiamento vengono semplicemente buttati fuori dai dati.
Vediamo le compravendite dove dovrebbero essere, ma le offerte non lo sono.
Una domanda probabilmente per gli sviluppatori.
Spesso le compravendite nel feed sono ai livelli Bid e Ask sbagliati.
Cioè, gli acquisti sono fatti al livello Bid, ma le vendite sono fatte al livello Ask.
Sembra che il rendering sia in ritardo. Ma gli stessi dati
sono nel feed. Quando i dati completi sono salvati, le fluttuazioni Bid-Ask sono disponibili insieme a
trades e tutto è uguale lì. Alcuni accordi sono sospesi
nell'aria. Ho bisogno di dati non distorti nell'indicatore.
Dove sono distorti questi dati e possono essere corretti?
Qui ho finito quello che dovrebbe essere. I dati errati rovinano l'intero quadro.
I dati sulle transazioni e le quotazioni provengono dal sistema di trading della borsa in flussi separati.
E sul lato server MT sono combinati in un unico flusso. Non sappiamo come viene attuato.
Per questo motivo ci possono essere alcune sottigliezze, come problemi di sincronizzazione e dati mancanti.
Non dovremmo fare affidamento sul 100% di autenticità dei dati di scambio in MT5.
I dati sulle transazioni e le quotazioni provengono dal sistema di trading della borsa in flussi separati.
E sul lato server MT sono consolidati in un unico flusso. Non sappiamo come viene attuato.
Per questo motivo ci possono essere alcune sottigliezze, come problemi di sincronizzazione e dati mancanti.
Non si dovrebbe fare affidamento sul 100% di autenticità dei dati azionari in MT5.
Cioè, per dirla in un altro modo, l'implementazione a livello di server soffre.
Allora c'è solo una cosa da fare - sperare che possano sistemarlo.
Qualcuno dirà che troppi desideri di una piattaforma libera.
E io posso dire che tutto è già abbastanza complicato lì. Quindi almeno lasciate che la piattaforma di trading
mostri tutto senza freni e distorsioni.
E penso che a un certo punto i migliori dati di variazione dei prezzi vengono semplicemente "oliati" (non nel senso di olio)),
ma come se non ci fosse abbastanza tempo per farlo e quei brevi momenti di cambiamento vengono semplicemente buttati fuori dai dati.
Vediamo gli affari dove dovrebbero essere, ma le offerte non lo sono.
Ecco dove voglio arrivare
I dati sulle transazioni e le quotazioni provengono dal sistema di scambio in flussi separati.
E sul lato server MT sono combinati in un unico flusso. Il modo in cui viene attuato ci è sconosciuto.
Per questo motivo ci possono essere alcune sottigliezze come problemi di sincronizzazione e dati mancanti.
Affidarsi al 100% all'autenticità dei dati azionari in MT5 non è una buona idea.
Non ricordo chi, forse anche fxsaber stesso, anche HFT spera di implementare su MT5, e qui questo))
Cioè, per dirla in un altro modo, l'implementazione a livello di server soffre.
Allora l'unica cosa che resta è sperare che si possa correggere.
Qualcuno dirà che troppi desideri di una piattaforma libera.
E io posso dire che tutto lì è già abbastanza complicato. Quindi almeno lasciate che la piattaforma di trading
mostri tutto senza freni e distorsioni.
È gratuito solo per i clienti fisici, come molte altre piattaforme simili, che sono tutte incentrate sulle transazioni e sul flusso dei prezzi.
Non ricordo chi, forse anche fxsaber stesso, anche HFT spera di implementarlo su MT5, ed eccolo))
Già...