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Dammi il tuo numero di carta, forse posso trasferirti dei soldi....
Che assurdità...
Perché non si chiede - ciò che non è chiaro da ciò che è scritto - una credenza in una descrizione perfetta!
Per esempio, non mi è chiaro
"
Il commercio di azioni è finito, impostiamo l'ordine (o gli ordini) per vendere i futures (delta calcolato + il nostro Gap).
E al mattino vendiamo i futures
"
Quando impostiamo l'ordine pendente - alle 19?
Allora cosa vendiamo di nuovo, ma al mattino? Ricompriamo al mattino?
Che assurdità...
Perché non vi chiedete - cosa non è chiaro da ciò che è scritto - una credenza in una descrizione perfetta!?
Torna alla prima pagina... Ho finito.
Dammi il tuo numero di carta, forse posso trasferirti dei soldi....
Beh, seriamente, il punto è questo.
Dopo che il trading azionario si ferma, i futures continuano a scambiare - SPECULATAMENTE,
perché il prezzo dei futures dipende dal prezzo delle azioni. Il giorno dopo il titolo può scendere o salire (50/50), MA!
Il delta tra i futures e l'azione di ieri, è maggiore del delta di oggi, da cui i nostri rischi (50 - qualche %).
Il prossimo... Vogliamo vendere i futures molto più in alto di quanto abbiano scambiato prima della chiusura delle azioni,
quindi i nostri rischi = (50 - qualche % sul delta - qualche % sul Gap che abbiamo fissato).
È chiaro ora?
Quindi, vuoi vendere di notte - ok, abbiamo venduto. E poi quando uscire, a che ora - di solito è impossibile uscire nel primo minuto se c'è un forte movimento.
Quindi, vuoi vendere la sera - bene, hai venduto. E poi quando uscire, a che ora - di solito è impossibile uscire nel primo minuto se c'è un forte movimento.
Un forte movimento in quale direzione?
Idealmente, si dovrebbe uscire con un ordine pendente, cioè metterlo 2-3 minuti prima della chiusura del mercato sui futures.
Un forte movimento in quale direzione?
Idealmente, dovremmo uscire con un ordine pendente, cioè metterlo 2-3 minuti prima della chiusura del mercato sui futures.
Non importa da che parte vada, può diffondersi in entrambe le direzioni, se è male contro di noi e non possiamo controllare i rischi.
Se usciamo più vicino alle 23:50, allora perché dovremmo aspettarci che la normalizzazione sarà questo giorno - per esempio per Si, il movimento all'apertura alle 10 è spesso in direzione dell'inizio della sera - non l'ho osservato per le azioni, per questo chiedo - può esserci qualche statistica?
Non importa in quale direzione, può imbrattare in entrambe le direzioni, se è male contro di noi e i rischi non possono essere controllati.
Se usciamo più vicino alle 23:50, perché dovremmo aspettarci che la normalizzazione sarà questo giorno - per esempio per Si il movimento all'apertura alle 10 è spesso in direzione dell'apertura della sera - non l'ho osservato per le azioni, ecco perché chiedo - può essere che ci sia una statistica?
Se non capite la strategia, rileggetela.
La mia uscita è la seguente:
Dopo 23-45, se c'è una posizione, viene impostato un ordine pendente per domani con l'intero volume della posizione,
all'ultimo prezzo spot + (delta 10 pips).
Se l'ordine non ha funzionato, viene cancellato (in un minuto dopo l'apertura del mercato) e viene impostato un ordine pendente con il prezzo di mercato dell'intero volume.
Test, la posizione sta guadagnando
Aggiunto
La posizione è stata presa, l'ordine per domani è impostato, ma a causa di un piccolo difetto il prezzo è 185 pip più basso di quanto dovrebbe essere (22493)
Aggiunto
Entrambi gli ordini hanno funzionato bene (l'ordine di ieri è stato cancellato e ne è stato piazzato uno nuovo in sospeso), ma in qualche modo è stato strano (ha funzionatomeglio di 114 pips )
posizione chiusa
Il profitto per 50 contratti è 3756,04 rub.
Test, la posizione sta guadagnando
Aggiunto
La posizione è stata presa, l'ordine per domani è impostato, ma a causa di un piccolo difetto il prezzo è 185 pip più basso di quanto dovrebbe essere (22493)
Aggiunto
Entrambi gli ordini hanno funzionato bene (l'ordine di ieri è stato cancellato e ne è stato piazzato uno nuovo in sospeso), ma in qualche modo è stato strano (ha funzionatomeglio di 114 pips )
posizione chiusa
Il profitto di 50 contratti era 3756,04 rubli.
Allora, dove ha scritto di comprare alla sera? Avrebbe scritto che apriamo a seconda del lato della deviazione dal prezzo SPOT del BA.