Pinne nel bicchiere - cercando di capire cosa è successo dalle zecche - pagina 11

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Andrey Gladyshev:

Per quanto ne so, i limitatori non sono abbinati ai limitatori. I limitatori sono sempre abbinati al mercato.

Beh, questo è un mucchio di sciocchezze. Mercato" è un concetto artificiale per i profani, in realtà tutte le offerte arrivano allo scambio ad un certo prezzo e vengono sommate immediatamente, se c'è una controfferta corrispondente, o messe in pila, cioè esecuzione ritardata.
Imparate le basi e usate i termini giusti:
- Un 'mercato' è, come i colleghi hanno giustamente sottolineato sopra, un ordine limite con un prezzo massimo/minimo consentito, che di solito è impostato automaticamente dal terminale per facilitare il lavoro del trader,
- Gli ordini di limite che, dopo essere entrati nello scambio, non sono immediatamente piazzati e sono collocati nel mercato sono chiamati ordini di limite pendenti.
 

Ho letto delle quotazioni indicative qui- è diventato più chiaro, in generale questo è un tipo di trading separato, cioè non il nostro caso - lo escludiamo per ora.

Cittadini, perché discutere sui tipi di ordine (categorie) quando tutto è chiaramente scritto nelle regole?

7.10. Un ordine inviato al sistema di negoziazione deve contenere un riferimento a una categoria:

- Limit Order - un ordine che prevede l'esecuzione di una compravendita di futures al prezzo / valore dello spread specificato nell'ordine o al miglior prezzo / valore dello spread, e consente l'esecuzione parziale. La parte non eseguita dell'ordine rimane nella coda come un ordine attivo separato e mantiene i parametri temporali del suo posizionamento iniziale nella coda degli ordini attivi;

- un ordine di mercato che permette l'esecuzione parziale significa un ordine eseguito al momento dell'annuncio al prezzo / valore di spread specificato nell'ordine o al miglior prezzo / valore di spread nel volume dell'ordine (se il volume dell'ordine è inferiore o uguale al volume totale degli ordini attivi corrispondenti con il prezzo / valore di spread non peggiore del prezzo / valore di spread specificato nell'ordine) o nel volume degli ordini attivi specificato (se il volume dell'ordine supera il volume degli ordini attivi specificato). La parte non eseguita dell'ordine sarà immediatamente cancellata dalla Borsa dal Sistema di Trading;

- un ordine di mercato che non consente l'esecuzione parziale significa un ordine eseguito al momento dell'annuncio al prezzo / valore di spread specificato nell'ordine o al miglior prezzo / valore di spread nel volume dell'ordine (se l'ordine non può essere eseguito per intero sarà immediatamente cancellato dalla Borsa dal Sistema di Trading).

Se al momento dell'annuncio di un ordine a mercato che permette l'esecuzione parziale tra i contro-ordini attivi con il prezzo non peggiore del prezzo specificato nell'ordine c'è un ordine/ordini con lo stesso TIN (o codice che lo sostituisce) come nell'ordine a mercato specificato, allora l'ordine a mercato specificato sarà eseguito nel volume non superiore al volume totale dei contro-ordini attivi che sono i migliori in relazione al migliore ordine contro attivo con lo stesso TIN (o codice che lo sostituisce).

Le offerte limitate possono essere mirate o non mirate. Le offerte di mercato non possono che essere non indirizzate.

 
Il suo benessere dipende dal modo in cui gli accordi vengono eseguiti? Credo di no. Parla meno e pensa di più a te stesso ))
 
Andrey Gladyshev:
Informazioni sui tipi di ordini di borsa.
Chiamare le cose con il loro nome proprio. Non sto parlando qui di ordini che sono memorizzati sui server MQ,
Non sto parlando di ordini che sono memorizzati sui server di MQ, ma solo di ordini di magazzino. Alla fine della giornata, l'azione arriva insieme al mercato. E non importa come
è come una stazione terminale. Questo è seguito da una linea che mostra il risultato
degli ordini di mercato e degli ordini limite nella tazza di mercato.

MT5 non è la fonte originale dei nomi dei tipi di ordine, MQ li ha nominati come meglio crede.

E il server MT5 trasmette gli ordini alla borsa secondo le specifiche della borsa, cioè

cioè:

1. Ordine di quotazione

2. Controfferta

3. Offerta Fill-or-Kill

Non ci sono altri tipi di ordine nel nucleo FORTS!

E noi (e tutti i partecipanti al mercato) vediamo solo le offerte di quotazione nel tumbler.

Perché gli altri due tipi sono immediatamente passati all'asta (portano all'accordo, o sono immediatamente respinti).

Anche le offerte di quotazione passano l'asta (ma non vengono rimosse, se il volume richiesto è inferiore al volume specificato nell'offerta).

A partire dalla versione 5.0 di ASTS Spectra, l'asta nel nucleo di scambio si tiene con precisione NANOSECKUND, priorità - primo arrivato-primo servito nell'asta.

E poi c'è il tipo, il prezzo, il volume.

Ma l'asta non avviene ogni nanosecondo, ma un periodo di tempo più lungo (SREES, non so esattamente quale), quindi

tutta la "confusione" nelle citazioni e nelle transazioni.


P/S E penso che sia ora di smetterla con questa inutile discussione, perché nessuno (me compreso)

non sa esattamente come funziona il core FORTSASTS Spectra5.0 e come il server MT5 invia al terminale

flussi di ordini e scambi impersonali. Soprattutto perché solo i millisecondi sono disponibili in MT5....

 
prostotrader:

P/S E penso che sia ora di smetterla con questa inutile discussione, perché nessuno (me compreso)

non sa esattamente come funziona il kernelASTS Spectra5.0 e come il server MT5 invia al terminale

flussi di ordini e scambi impersonali. Soprattutto perché solo i millisecondi sono disponibili in MT5....

Si può supporre che la trasmissione della pila sia meno frequente dell'esecuzione delle compravendite, il che contraddice le regole dello scambio.

 
prostotrader:


P/S E penso che sia ora di smetterla con questa inutile discussione, perché nessuno (me compreso)

non sa esattamente come funziona il kernelASTS Spectra5.0 e come il server MT5 invia al terminale

flussi di ordini e scambi impersonali. Soprattutto perché solo i millisecondi sono disponibili in MT5....

Giusto, usa solo quello che puoi vedere e toccare.
Che è quello che faccio.

 

È strano che l'argomento sia andato così in vacca, anche se la questione è semplice e puramente tecnica.


Sergey Lebedev:
Per ricapitolare: l'arrivo di un ordine limite da parte di un trader non-hft alla borsa per vendere a 65822 è stato rilevato dalla strategia di analisi del mercato hft, ed è stato generato un ordine limite di contropartita per esso, che ha portato alla cattura e alla registrazione di quel trade nel primo frame del 12° secondo. Senza metterlo nel mercato delle scommesse!

Quindi la borsa trasmette l'informazione sull'ordine limite di un "cliente ritardato" al trader hft e non la trasmette al broker? Questo non è proibito?

Non si tratta della velocità di reazione a questo ordine, ma del fatto che non c'è nessun ordine - le informazioni sulla transazione già effettuata sono state inviate al terminale.
O casualmente, in un momento, senza consultarsi, un "freno" ha inviato un buy-limit, e l'altro - un sell-limit, si sono immediatamente spenti e lo scambio ha inviato tutte le informazioni solo sul fatto dell'affare?

Entrambi suonano dubbiosi.

 
Andrey Khatimlianskii:

È strano che l'argomento sia andato così in vacca, anche se la questione è semplice e puramente tecnica.


Quindi la borsa trasmette l'informazione sull'ordine limite di un "cliente ritardato" al trader hft e non la trasmette al broker? Questo non è proibito?

Non stiamo parlando della velocità di risposta a un tale ordine, ma del fatto che non c'è nessun ordine - il terminale ha ricevuto informazioni su uno scambio che ha già avuto luogo.
O casualmente, in un momento, senza alcun accordo, un "freno" ha inviato un buy-limit, e l'altro - un sell-limit, si sono immediatamente spenti e lo scambio ha inviato tutte le informazioni solo sul fatto di un accordo?

Entrambi suonano dubbiosi.

In linea di principio, non potrebbero tecnicamente contrattare, perché le offerte hanno prezzi diversi. Anche se fosse possibile.
Molte persone hanno un concetto molto alto e confuso di HFT.

 
Andrey Gladyshev:

In pratica, tecnicamente, non potevano contrattare...

Andrei, la tua opinione è molto presente in questo thread. Abbassate il vostro ardore, perché state trasmettendo delle stronzate da analfabeti. Sono stanco di leggere tutte le vostre estensioni. E gli ordini di mercato sono abbinati solo a quelli limite, anche se su Forti non ci sono ordini di mercato, e l'abbinamento non può avvenire perché i prezzi sono diversi. E c'è molto di più, mi stancherò di elencarlo. In breve, impacchettate tutto.

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