Esiste un sistema universale? - pagina 11
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La gestione del feedback avrà un effetto positivo solo se il legame diretto (la strategia stessa) ha un bilancio positivo. Altrimenti - il controllo della retroazione non servirà a nulla - non si può fare un dolce dalla merda...
Il grafico che mostra le statistiche dei risultati dei tuoi trade può essere ascendente o discendente, o penzolante sull'asse orizzontale.
Se il grafico è ascendente, sai cosa fare e stai raccogliendo profitti.
Se il grafico sta scendendo al ritmo del doppio dello spread - apri nella direzione opposta a quella che genera la fonte del tuo segnale di trading e raccogli anche un profitto.
Se il grafico traballa intorno all'asse orizzontale - si applica un coefficiente di variazione al volume della transazione, compensando l'impatto negativo dello spread (swap, ecc.), e di nuovo si raccoglie il profitto.
Dove avete il problema...?
Il grafico che mostra le statistiche dei risultati dei tuoi trade può essere ascendente o discendente, o penzolante intorno a un asse orizzontale.
1. Se il grafico è ascendente - sai cosa fare e stai raccogliendo profitti.
2. Se il grafico sta scendendo a un tasso superiore al doppio dello spread - apri nella direzione opposta a quella che genera la fonte del tuo segnale di trading, e raccogli anche un profitto.
Se il grafico traballa intorno all'asse orizzontale - si applica un coefficiente di cambiamento al volume del commercio, che compensa l'impatto negativo dello spread (swap, ecc.), e di nuovo si raccoglie il profitto.
Dove avete il problema?
Non c'è nessun problema!
Sul punto 1. - Il feedback è la sovra-assicurazione, perché ci sarà comunque un profitto.
Punto 2 - solo la gobba può sistemare la gobba!
Per p. 3. il chattering rimarrà vicino a "0" - perché calcolare correttamente i coefficienti è un compito piuttosto complicato...
Nel complesso, questo metodo cosmetico non sostituisce una normale strategia redditizia...
Nessun problema!
Sul punto 1. - Il feedback è la sovra-assicurazione, perché ci sarà comunque un profitto.
Sul punto 2. - solo la gobba può sistemare la gobba!
Per la voce 3. rimarrà vicino a "0" - perché calcolare correttamente il vostro problema rapporti piuttosto complicato ...
In generale, questo metodo cosmetico non sostituirà una normale strategia redditizia...
A quanto pare, io e te stiamo parlando ognuno del proprio
: io - il profitto, in una qualsiasi delle opzioni; tu - i cosmetici di qualche tipo
. Perché dovrei cercare una normale strategia redditizia, se qualsiasi strategia (redditizia, non redditizia, non redditizia) è sufficiente per la mia vita?
A quanto pare, io e te stiamo parlando di cose diverse: per me è il profitto in ogni caso, per te è la cosmesi. Perché dovrei cercare una normale strategia redditizia, se qualsiasi strategia (redditizia, non redditizia, non redditizia) è sufficiente per la mia vita?
Penso che tu volessi dire che puoi nobilitare qualsiasi strategia e renderla redditizia).
О! Un'idea di lunga data è quella di utilizzare TAU e OOS nella costruzione di sistemi di trading. Peccato che ho abbandonato la direzione all'inizio, si è scoperto che ci sono anche dei pesci.
Gli stabilizzatori, quando il carico fluttua, ad esempio a ritmo di musica negli amplificatori, si mantengono "dritti" grazie al feedback. E non cercano di predire o prevedere nulla. Non sanno nulla quando colpiscono il tamburo. (I burattini e Soros vanno a farsi fottere :) ). Comunque sia, a loro non interessa. Quando "entreranno in azione", ci "aggiusteremo" se lo faranno.
Amplifica semplicemente l'errore - la differenza tra la tensione "corretta" e la tensione reale e la emette come segnale di controllo al transistor di regolazione per compensare l'errore. È così che si chiama: uno stabilizzatore di compensazione.
http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/kompensacionnye-stabilizatory-napryazheniya.html
Non abbiamo bisogno di una linea retta, ma di una "equità desiderata" strettamente ascendente :) Questo è ciò che alimentiamo a un ingresso dell'amplificatore di guasto come "tensione obiettivo" e la nostra equità effettiva. Ci sono alimentatori regolabili, quindi, lentamente aumentiamo la "resistenza", mentre l'RT cerca di "tenere" la tensione impostata, qualunque cosa accada.
L'unica cosa da fare è introdurre l'isteresi, una soglia di qualche tipo. Non dovrebbe "regolare" troppo spesso, altrimenti si può andare in bancarotta sullo spread. E non essere avido :) Sento che se si torce la "resistenza" troppo bruscamente la velocità di "salita" Sento che se stringo troppo, aumentando l'angolo di equità "desiderabile", andrà male.
Voglio fare un sistema simile, ma non ho tempo per farlo.
Dove avete il problema...?
I primi due punti andranno "rigorosamente verso l'alto" senza possibilità. Non importa se il sistema originale è dolce o no, semplicemente non c'è nessun posto dove andare :) Il grafico è bidimensionale.
Qui è dove immagino che ci saranno problemi. Personalmente, così su due piedi, non ho idea di come "applicare un coefficiente" per farlo funzionare a lungo termine. Quando non è né qui né là.
"Se il grafico traballa intorno all'asse orizzontale - si applica un coefficiente per cambiareil volume del commercio, compensando l'impatto negativo dello spread (swap, ecc.), e raccogliere nuovamente il profitto".
Ad un passo da un altro graal, ma non riesco ancora a capirlo. (Domanda retorica, dove trovare tutto il tempo?)
Se il grafico traballa intorno all'asse orizzontale - si applica un coefficiente di variazione del volume delle transazioni per compensare l'impatto negativo dello spread (swap, ecc.) e si raccoglie di nuovo il profitto.
più fantasioso)))
I primi due punti andranno "rigorosamente verso l'alto" senza possibilità. Non importa se il sistema originale è dolce o no, semplicemente non c'è nessun posto dove andare :) Il grafico è bidimensionale.
Qui è dove immagino che ci saranno problemi. Personalmente, così su due piedi, non ho idea di come "applicare un coefficiente" per farlo funzionare a lungo termine. Quando non è né qui né là.
"Se il grafico traballa intorno all'asse orizzontale - si applica un coefficiente per cambiareil volume del commercio, compensando l'impatto negativo dello spread (swap, ecc.), e raccogliere nuovamente il profitto".
Ad un passo da un altro graal, ma non riesco ancora a capirlo. (Domanda retorica, dove trovare tutto il tempo?)
Quando si chiude sul TP, la direzione dello slippage sarà in positivo (a nostro favore) se il prezzo attraversa il livello TP e va oltre. Oppure negativo (perdita per noi) se il prezzo attraversa il livello di TP e si muove nella direzione opposta. È interessante osservare questo su una demo durante un movimento veloce. Premiamo il pulsante per chiudere l'ordine, per esempio, quando il profitto +10 punti. Il server esamina il movimento dei prezzi per tre secondi. Se il prezzo si muove a nostro favore, per esempio raggiunge +15 p, allora chiude l'ordine con +10 p di profitto. Se il prezzo scende, per esempio, a 5 p, allora chiude con il minimo profitto possibile per noi +5 p. L'altro giorno ho avuto uno slippage di 128 pip. Un lotto di 0,1 ha dato 12,8 dollari - c'era anche uno screenshot da qualche parte.
A proposito, ecco uno script che calcola il tempo in minuti fino alla fine della giornata. Provatelo, funzionerà?
I primi due punti andranno "rigorosamente verso l'alto" senza possibilità. Non importa se il sistema originale è dolce o no, semplicemente non c'è nessun posto dove andare :) Il grafico è bidimensionale.
Qui è dove immagino che ci saranno problemi. Personalmente, così su due piedi, non ho idea di come "applicare un coefficiente" per farlo funzionare a lungo termine. Quando non è né qui né là.
"Se il grafico traballa intorno all'asse orizzontale - si applica un coefficiente per cambiareil volume del commercio, compensando l'impatto negativo dello spread (swap, ecc.), e raccogliere nuovamente il profitto".
A un passo da un altro graal, ma non riesco ancora a capirlo. (Domanda retorica, dove trovare tutto il tempo?)
In questo caso la media darà l'effetto desiderato, anche con un lotto costante.