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Tuttavia, anni di sviluppo segreto occulto nell'apprendimento automatico hanno dimostrato che non c'è praticamente nessun alfa costante negli incrementi di prezzo
Tornare all'arbitraggio e alla martingala? ))
Tre cose si possono guardare all'infinito: come il fuoco brucia, come la cascata cade, e come il tradun si ostina a cercare di dimostrare l'intrinsecamente indimostrabile XD
e come lo stregone brucia tra le fiamme e poi cade in una cascata, in slomo
Tuttavia, anni di sviluppo segreto occulto nell'apprendimento automatico hanno dimostrato che non c'è praticamente nessun alfa costante negli incrementi di prezzo
Tornare all'arbitraggio e alla martingala? ))
Beh, ci deve essere qualcosa, se il grafico non è casuale, allora gli incrementi futuri devono dipendere dagli incrementi passati (a rigor di logica)...
Beh, ci deve essere qualcosa, se il grafico non è casuale, allora gli incrementi futuri dovrebbero dipendere da quelli passati (a rigor di logica)...
casuale, non c'è alcuna indicazione che non sia casuale
o cercare mercati con restrizioni artificiali sulla volatilità e così via, ma sono pochi e pigri. Forse non ce ne sono.
casuale, non c'è alcuna indicazione che non sia casuale
o cercare mercati con restrizioni artificiali sulla volatilità e così via, ma sono pochi e pigri. O forse non ce ne sono più
Che dire del riequilibrio della volatilità (c'era qualcosa su smartlab ma non l'ho mai capito)
Che dire del riequilibrio della volatilità (c'era qualcosa su smartlab, non l'ho mai capito)
C'è solo la normalizzazione degli incrementi per la volatilità per rimuovere l'eteroscedasticità. Nel mio ultimo video nel thread MoD è fatto.
casuale, non c'è alcuna indicazione che non sia casuale
o cercare mercati con restrizioni artificiali sulla volatilità e così via, ma sono pochi e pigri. Forse non ci sono affatto questi mercati.
ci sono cose nel mercato che sono al 100% non casuali - chiari cicli di volatilità
Di per sé, la distribuzione di probabilità dei periodi di bassa volatilità e alta volatilità separatamente sono casuali.
Ma se si dividono i mercati per cicli di volatilità e si costruiscono le distribuzioni - voilà - l'omoscedasticità c'è)
Ma a bassa volatilità funziona il solito martin e ad alta volatilità funziona il tunnel degli ordini. Questo è tutto.
ci sono cose nel mercato che sono al 100% non casuali - chiari cicli di volatilità
Le distribuzioni di probabilità dei periodi di bassa volatilità e alta volatilità separatamente sono casuali di per sé.
Ma se si dividono i mercati per cicli di volatilità e si costruiscono le distribuzioni - voilà - l'omoscedasticità è proprio lì)
Ma a bassa volatilità il martin convenzionale funziona e ad alta volatilità funziona il tunnel degli ordini. Questo è tutto.
Sto parlando di martin perché non c'è regolarità nei ritorni, c'è solo il raggruppamento delle arvicole
Ho usato per il commercio sul mercato, ma non è una regolarità ma spazzatura, questi cicli sono galleggianti troppo, il payoff sarà piccolo
Bisognerebbe essere ciechi per non notare lo schema).
È da un anno che lo dico.
è un cappello a basso rendimento.