Dalla teoria alla pratica - pagina 1417
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
proporzionato al rischio
In altre parole, se il rischio sta crescendo esponenzialmente, anche il capitale può muoversi esponenzialmente in entrambe le direzioni
Il rischio non aumenta. Il rapporto tra la dimensione del deposito e la dimensione del lotto iniziale è mantenuto costante. Supponiamo di aumentare il lotto di partenza di 0,01 per ogni 1000 di aumento del deposito.
Esempio:
1) Deposito 1000, lotto iniziale 0,01, lotto totale 0,01+0,02+0,04=0,07
2) Deposito 2000, lotto iniziale 0,02, lotto totale 0,02+0,04+0,08=0,14
1000/0.07 = 2000/0.14;
Il rischio non è aumentato. Il rapporto tra la dimensione del deposito e la dimensione del lotto iniziale è mantenuto costante. Supponiamo che per ogni 1000 di aumento del deposito il lotto di partenza sia aumentato di 0,01.
Esempio:
1) Deposito 1000, lotto iniziale 0,01, lotto totale 0,01+0,02+0,04=0,07
2) Deposito 2000, lotto iniziale 0,02, lotto totale 0,02+0,04+0,08=0,14
1000/0.07 = 2000/0.14;
Il rischio non è aumentato. Il rapporto tra la dimensione del deposito e la dimensione del lotto iniziale è mantenuto costante. Supponiamo che per ogni 1000 di aumento del deposito il lotto di partenza sia aumentato di 0,01.
Esempio:
1) Deposito 1000, lotto iniziale 0,01, lotto totale 0,01+0,02+0,04=0,07
2) Deposito 2000, lotto iniziale 0,02, lotto totale 0,02+0,04+0,08=0,14
1000/0.07 = 2000/0.14;
bene
partendo dal lotto 0,01, contare il rischio
aggiunto 0,02, rischio = drawdown + lotto 0,03, conteggio
ecc.
si calcola il rischio per lotto investito nel commercio a partire dal deposito
Il rischio esistente al momento attuale è preso dal patrimonio netto
Com'è?
lotto di partenza - 0,01, contare il rischio
hai aggiunto 0,02, rischio = drawdown + 0,03 lot, count
ecc.
Il rischio è calcolato in percentuale. Il prelievo assoluto aumenta ovviamente, ma non come percentuale del deposito. Calcola e fai un esempio in cifre che lo confuti.
Il rischio è calcolato in percentuale. Il valore assoluto del prelievo sta ovviamente aumentando, ma non come percentuale del deposito. Fai i conti e dammi un esempio che lo smentisca.
Se il vostro capitale è 500 su 1000, qual è il rischio?
Personalmente, penso che il rischio sarebbe già il doppio su posizioni esistenti, senza nuove posizioni.
Se avete un patrimonio netto di 500 su 1000, qual è il rischio?
Personalmente, penso che il rischio sarebbe già 2 volte superiore sulle posizioni esistenti, senza nuove posizioni.
2x il rischio in relazione a quale caso?
2 volte in relazione a quale caso?
hai aperto 0,01 all'inizio quando il saldo era uguale al capitale e il denaro reale era 1.000
il momento è arrivato, l'equità è diventata 500, niente di nuovo è stato aperto
il rischio è raddoppiato.
se non mi credete, ritirate i soldi, quanto avete in questa situazione?
Comprendete che non stiamo confrontando i calcoli di prelievo con il saldo e con i fondi. Stiamo confrontando le varianti con e senza reinvestimento. Potete calcolarlo in relazione al vostro saldo o ai vostri fondi, ma deve essere lo stesso.
Supponiamo che lo calcoliate rispetto al capitale senza reinvestimento e la variante rispetto al capitale con reinvestimento.
Capite, non stiamo paragonando i calcoli di drawdown al saldo e ai fondi. Stiamo confrontando le varianti con e senza reinvestimento. Potete farlo in relazione al vostro saldo, o in relazione ai vostri fondi, purché sia lo stesso .
non funzionerà.
Se si conta dal depo, lo farà scendere più velocemente.
Se il saldo viene riportato al patrimonio netto - dovremo accettare la perdita o il sistema non ci permetterà di fare trading secondo l'algoritmo specificato.
pensa solo ai miei post sull'argomento
Personalmente sono arrivato alla conclusione che la dimensione del lotto non dovrebbe assolutamente essere applicata a nessun tipo di progressione.
non il SB, nemmeno vicino.
le statistiche danno un risultato del 5%, fa
Ma questo non è trading, questa è caccia alle pulci, protezione senza fine contro le perdite che derivano dall'imprecisione risultante di una distribuzione statistica di qualsiasi tipo, gettata nelle sue code
la distribuzione effettiva del volume su FX è la seguente (ad esempio vendite, acquisti - rispecchiando il 253° calcolo, a destra), con 253 che è dove il prezzo è al momento:
I calcoli sono fatti da destra a sinistra. Cioè, l'intero scopo di vincere questo gioco non lo è,
per esempio
il sistema sta perdendo, vogliamo invertire, cioè c'è stato un segnale di acquisto, faremo trading di vendita
No, non è questo il punto.
il punto è quello di capovolgere il volume, cioè dovete rendere la coda della distribuzione un inizio, trascinare il 253° punto a 0 e 0 a 253°.
Questo è lo stesso modo in cui il calcolo viene fatto da CME. Prendono 275 punti su e giù dal prezzo corrente (EUR-bucks è interessato)
E la coda è nel mezzo
Visivamente, questa è una ciotola, nel nostro linguaggio un GRAAL
Prima leggilo qui: http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
In secondo luogo, guardate qui:
e poi ditemi, se capovolgete questa distribuzione di probabilità, cosa c'è dopo?
E se guardi da vicino la distribuzione delle probabilità, non sono 275 punti, furbacchione.
Non rompete le scatole alla gente per qualcosa che non conoscete.