Dalla teoria alla pratica - pagina 852
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La media della curtosi non parametrica su tutte le coppie, sui miei dati di tick, =20.
No, intendo la media della curtosi non parametrica della somma delle coppie di valute.
Basta sommare la cifra di tutte le coppie e dividere per il numero.
E poi guardate il valore attuale della curtosi (di qualsiasi coppia al momento del segnale) e la media.
Basta sommare questa cifra da tutte le coppie e dividere per il numero.
E poi guardate il valore attuale della curtosi (di qualsiasi coppia al momento del segnale) e la media.
Perché?
Posso rassicurare coloro che stanno soffrendo che siccome non c'è aspettativa nel mercato, il 95% venderà tutto, e vivrà in una discarica o lavorerà in una fabbrica, ma il 5% può avere infinitamente più soldi dal mercato. In altre parole, una cosa impossibile da immaginare.
Conclusione: il Graal esiste e basta.
Non ingannare la gente, i profitti giornalieri e altri profitti periodici nel forex sono limitati per i commercianti almeno alla volatilità intraday.
Non fatevi ingannare, i profitti giornalieri e altri profitti periodici del forex sono limitati ai trader almeno dalla volatilità intraday.
La volatilità intraday è limitata in qualche modo? Vi dirò un segreto - in teoria è anche limitato all'infinito.
Ma - shhhh.... Non una parola a nessuno! VA BENE?
C'è un limite alla volatilità intraday? Lasciate che vi dica un segreto: teoricamente è anche infinito.
Solo - shhhh.... Non una parola a nessuno! VA BENE?
Tutto può essere inventato, specialmente con deduzioni di tipo scientifico.
Si può inventare ogni sorta di cose, specialmente con deduzioni di tipo scientifico.
Tuttavia, tali conclusioni scaldano l'anima e, in senso figurato, fanno venire voglia di continuare a lavorare.
Per quale motivo?
Beh, le valute sono collegate in qualche modo, sembra. Allora diciamo che se la curtosi < media, quindi aspettatevi un movimento verso la media = aumento della curtosi.
Quindi in sostanza l'indicatore di curtosi è la volatilità? O non lo è?
Tuttavia, tali calcoli scaldano l'anima e, in senso figurato, fanno venire voglia di continuare a lavorare.
I dati sulla redditività potenziale e reale delle principali coppie di valute (giornaliere e settimanali) è molto più prezioso, perché può ancora dirvi come lavorare, e in che modo
Beh, le valute sono collegate in qualche modo, sembra. Allora diciamo che se la curtosi è < la media, quindi aspettatevi uno spostamento verso la media = aumento della curtosi.
Quindi in pratica l'indicatore di curtosi è la volatilità? O lo è?
Beh, non sto scavando così a fondo - ovviamente in qualche modo collegato. In base al tempo, per esempio. Forse si dovrebbe guardare a tutte le coppie in un complesso - come fanno a Bablokos.... Ma questa è un'altra storia...
La curtosi è una misura della non casualità del processo. È analogo al coefficiente di autocorrelazione, ed è molto forte.
Beh, io non scavo così a fondo.
Quindi fate i conti, è interessante. Ci vogliono cinque minuti.
La curtosi è una misura della non casualità del processo. È analogo al coefficiente di autocorrelazione, ed è molto forte.
Bene, se tutti gli incrementi nel campione sono uguali, allora la curtosi sarebbe = 1. Giusto?