Dalla teoria alla pratica - pagina 438
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No, il superamento dei prezzi non è tutto. Perché la freccia appaia, è necessario un cambiamento nella direzione delle ultime due barre formate e il valore dell'ultima barra è superiore al valore di soglia. Non tutti i segnali sono utilizzati per il trading, in quanto sono anche filtrati dall'indicatore di tendenza.
OK
Finirò di filtrare
Ho il sospetto che, quando si calcola nella finestra temporale, si usano solo gli incrementi che sono sopra/sotto un certo valore. Giusto?
Parliamo senza emozioni. Perché, dopo tutto, il mio obiettivo non è la buona/cattiva relazione con i membri del forum, ma il Graal.
Partendo da un certo punto iniziale nel tempo, l'integrale di tutti gli incrementi + il prezzo iniziale = il valore attuale del prezzo.
Quindi, la somma degli incrementi è il prezzo nella finestra temporale di osservazione scorrevole, con punto di partenza =0
Ho completamente escluso qualsiasi prezzo medio in sé. Mi fanno incazzare. L'unica stima robusta dell'aspettativa nella finestra mobile è la mediana.
Ma anche in relazione ad essa, se guardiamo la distribuzione di probabilità, vedremo al massimo la distribuzione di Laplace.
Non c'è assolutamente nessuna ragione formalizzata per "tornare alla media".
Ancora una volta - usando QUALSIASI media mobile non si riesce a ridurre il processo a un processo di Ornstein-Uhlenbeck.
E ne hai bisogno come l'aria!!!
Quindi, se consideriamo la somma degli incrementi in una finestra mobile, cioè il prezzo rispetto a 0, e guardiamo la sua distribuzione di probabilità, vediamo una distribuzione MOLTO normale, e la distribuzione mobile degli incrementi di tale processo è strettamente simmetrica.
Abbiamo, in questo caso, motivi per affermare che se nella finestra mobile attuale, il prezzo trasformato supera il livello di confidenza, e la distribuzione di probabilità attuale --> alla normale, più un'altra funzione, che voi e bas conoscete, allora il prezzo tornerà sicuramente all'aspettativa, a 0.
Devi solo tenere d'occhio i parametri di cui sopra.
Nei test tutti i miei trade sono redditizi.
Ma la pratica... Sì, vedremo la prossima settimana.
ok
finire il filtraggio
Bene, le restanti frecce errate vengono eliminate dallo stoploss).
No, prendo tutti gli incrementi del prezzo trasformato.
Non solo, ho rimosso il moltiplicatore dalla formula della varianza. Solo Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod), ma quando ho guardato il moltiplicatore, ho visto che gli incrementi non sono fuori dal canale, quindi ho deciso di rimuoverlo.
Non solo, ho rimosso il moltiplicatore dalla formula della varianza. Solo Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod), ma quando l'ho fatto con un moltiplicatore e ho visto che gli incrementi non escono dal canale, ho deciso di toglierlo.
Capisco. È nel verbale?
Ancora una volta - usando QUALSIASI media mobile non si riesce a ridurre il processo a un processo di Ornstein-Uhlenbeck.
Perché non si possono usare le medie mobili?
Ecco uno screenshot da un post su un indicatore che usa questa teoria.
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Dalla teoria alla pratica
khorosh, 2018.07.07 21:33
Non ci sono pentimenti per il 14 giugno. Su M15 è così:
Ecco il mio screenshot, media mobile usata (incrementi), le linee verticali mostrano i segnali corrispondenti, nessun filtro che esclude i falsi segnali.
Capisco. È a verbale?
Sì.
L'unica persona con il più basso livello di istruzione che può fare un discorso kolhozny qui è bas.
Non è vero. Sono la persona meno istruita qui, quindi è difficile per me digerire tutto ciò che viene scritto qui; non ne capisco affatto il 99%.
È come se UFO mi avesse già dato i progetti di un disco volante, ma io continuo ad andare in giro su un carro trainato da cavalli.