Dalla teoria alla pratica - pagina 433
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Fletch s hour.....
Gli stati stanno celebrando
Flicky ora.....
Gli Stati festeggiano
Sì, lo so, semmai l'ho spento per ora, devo mettere a punto le condizioni di ingresso.
L'ultima candela è a sinistra, in posizione zero. cioè il movimento del tempo da destra a sinistra. A causa di stupide restrizioni nel servizio online non posso allungare la storia. Inoltre, non so come sincronizzare i grafici. Volevo anche aggiungere un grafico dei prezzi.
Ho appena guardato una storia recente, c'è stato un buon segnale ieri sera. Mi chiedo cosa stia succedendo ad Alexander, vorrei che avesse scritto qualcosa.
Mi spiego, il segnale di acquisto all'apertura della prossima candela.
A giudicare da questi indicatori al momento, l'accordo sarebbe stato così.
E sarebbe bene aspettare, se qualche notizia positiva per la coppia apparisse più tardi, e allora potremmo chiudere l'affare.
Ho appena guardato una storia recente, c'è stato un buon segnale ieri sera. Mi chiedo cosa stia succedendo con Alexander, vorrei che scrivesse qualcosa.
Come sempre, faccio più ricerche che scambi :)) Il rapporto dei commerci sarà disponibile tra un mese, come promesso.
Sto leggendo tutto, Eugene, non preoccuparti. Non sei solo nella corsa sfrenata verso il Graal.
Il tema di base, su cui sto indagando ora, è il metodo di ricezione dei tick nella finestra temporale scorrevole.
Ho usato l'esponente e il logaritmo e Erlang, ma i migliori risultati si ottengono con una lettura uniforme. Come mai? Mi stupisce e mi fa perdere l'equilibrio. Sono il padre di tutti i flussi semplici nel Forex, eppure la pessima lettura pari è migliore. Non capisco.
Beh, non importa.
Ecco come faccio io.
Prendo 3 buffer FIFO di dimensione 7200 e ci scrivo delle citazioni:
1. uniformemente ogni 2 secondi.
2. esponenzialmente con p=0,5 e q=0,5 (in media, dopo 2 secondi)
3. logaritmico con р=0,7 (in media in 2 sec.).
Cioè, sto guadagnando volume di dati in 4 ore.
Quindi le quotazioni in tick REALI in questo set di dati scorrevoli sono SEMPRE maggiori se lette in modo uniforme. Il resto sono pseudo-citazioni inesistenti.
Già più economico di Prival. Domani ha un webinar gratuito,quasi tutti i giorni nel mercato. La posizione standard sui futures RTS è di 120 lotti (1,5-2,5 milioni di rubli), 2-3 transazioni al giorno. Non male!
Lo so, semmai l'ho spento per ora, devo perfezionare le condizioni di ingresso.
Sono, come sempre, più alla ricerca che al commercio :)) Il rapporto sugli scambi sarà tra un mese, come promesso.
Leggo tutto, Eugene, non preoccuparti. Non sei solo nella corsa sfrenata verso il Graal.
Il tema di base, su cui sto indagando ora, è il metodo di ricezione dei tick nella finestra temporale scorrevole.
Ho usato l'esponente e il logaritmo e Erlang, ma i migliori risultati si ottengono con una lettura uniforme. Come mai? Mi stupisce e mi fa perdere l'equilibrio. Sono il padre di tutti i flussi semplici nel Forex, eppure la pessima lettura pari è migliore. Non capisco.
Beh, non importa.
Beh, perché spegnerlo? Tutto funziona bene sul piano, non resta che tagliare la tendenza...
Non ho usato il flapper.