Dalla teoria alla pratica - pagina 250
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Solo finanza e credito, un po' di economia, politica!
Sì, dimenticavo: sei della vecchia scuola. Analisi fondamentale, previsione... Dov'è tutto questo adesso? Non c'è più nessuno... Solo il Mago è là fuori.
Già, dimenticavo - tu sei della vecchia guardia. Analisi fondamentale, previsione... Dov'è tutto questo adesso? Non c'è più nessuno... Uno stregone qui intorno da qualche parte.
Nella tua lingua....
Sapete come funziona l'algoritmo di tracciatura dei PCB?
È quasi lo stesso algoritmo, ma con una citazione...
Punto su, punto giù, dove si aggiunge l'equity del mercato, è lì che andiamo.
Quindi la fisica in questo caso, diavolo no!
Possono scrivere quello che vogliono qui sotto, ma come si dice - prima lascia che ci mostri i suoi soldi in forex, e poi ascolteremo.Sì, dimenticavo - sei della vecchia guardia. Analisi fondamentale, previsione... Dov'è tutto questo adesso? Non c'è più nessuno... lo stregone è là fuori da qualche parte.
Sta scimmiottando in tutti i thread, è uno scroccone, e tu stai cercando di comunicare con lui seriamente da molto tempo :)
Dice stronzate, penso che sia un bot di DC.
Buttalo dentro, Maxim, ho un appetito!))) Ti ho aggiunto)))
Sì, è pronto, l'ho caricato su Gdisk, ti ho mandato il link.
Buttalo dentro, Maxim, ho un appetito!))) Ti ho aggiunto)))
Grazie, l'ho scaricato))) Non inviare messaggi.
Grazie, scaricato))) Non inviare messaggi.
strano, l'ho aggiunto anch'io... forse qualcosa non funziona dopo l'aggiornamento del servizio
Probabilmente ora scriverò qualcosa di stupido, ma non posso fare a meno di riversare qui quello che mi è venuto in mente durante la mia lettura riflessiva di questo tuo post.
1. Cos'è un processo non markoviano per definizione? È un processo la cui evoluzione dipende dal suo passato. Per quanto ho capito la sua ricerca ha mostrato che la serie dei prezzi è un processo non markoviano. Mi sembra che a questo punto tutti i tecnici dovrebbero gridare alleluia! Tutti, da Charles Dow e gli antichi giapponesi, a Larry Williams e Herczyk! Perché hai dato una possibilità all'analisi tecnica, e soprattutto l'hai data in termini di matematica!!! Prima si erano basati su postulati: "la storia si ripete", tra-la-la, "tendenze", avanti e indietro. Ma ora segue dalla vostra ricerca che c'è una certa dipendenza del mercato nel futuro dal mercato nel passato. Quindi si può tentare di prevederlo. Quindi le previsioni possono avere un senso. Questo da solo è materiale sufficiente per un articolo, se solo si può dimostrare più o meno rigorosamente che la serie dei prezzi dei mercati di oggi è un processoNON markoviano.
Beh sì, capisco, non ci sarà un articolo del genere, perché tutto quello a cui stai pensando ora è "cinque ori sul campo dei miracoli"... :)
2. Come mai sta cercando di guadagnare i suoi miliardi facendo una tale scoperta? Paradossale!!! Si inventano dei trucchi per trasformare un processo non markoviano in uno markoviano! Cioè non dipendente dal passato! Ma a cui è applicabile la "tua matematica" - esattamente l'apparato matematico che conosci bene. Perché no? Sì, è possibile!
Ecco cosa scrivi: "Nella scala esponenziale tempo-prezzo, la maggior parte dei punti di entrata dietro le linee di supporto/resistenza significa un ritorno alla media. Tuttavia, nel mio 20% del 100%, attraversare queste linee significa, beh, diciamo a metà tendenza, che è esattamente il segno che la memoria del processo non può essere completamente 'distrutta'".
Nel linguaggio del trading, se ho capito bene, si traduce come segue: stai cercando di fare una strategia di trading in controtendenza e secondo i tuoi test finora l'80% degli scambi sono redditizi! È fantastico! Davvero! Nel 20% dei trade si lascia trasportare su un trend inaspettato - questo è il comportamento atteso delle strategie controtendenza! Se questo è vero, allora l'approccio sembra logico! Dopo tutto, se avete ridotto tutto a un processo di Markov, allora il legame con il passato è sparito! E questo significa che non si possono più prevedere i movimenti! Quindi come può esserci predizione in un processo casuale? Ma basta poter calcolare le caratteristiche di un dato processo casuale - prima di tutto l'aspettativa matematica, ed eventualmente la forma della distribuzione, da cui si possono trarre livelli interessanti - questo è prezioso.
3. Leggevo da qualche parte in questo voluminoso thread "facciamo soldi con le code di distribuzione grasse", e per essere onesti all'epoca la intendevo come una variante "cigno nero". Ora capisco che le code grasse per la tua strategia significano abbastanza transazioni - se fossero sottili, le transazioni sarebbero poche. E l'obiettivo è sempre un'aspettativa matematica. Ho capito bene la sua idea?
A proposito, più di una volta ho letto studi che mostrano che le distribuzioni delle serie di prezzi di mercato hanno code spesse - certamente molto più spesse che in una distribuzione normale. Inoltre, l'opinione consolidata e plausibile è che il mercato valutario è piatto il 70% del tempo e le tendenze il 30% del tempo. Vorrei che qualcuno illustrasse questa affermazione statisticamente, con dei calcoli...
4 Non capisco perché pensi che "l'incrocio di queste linee significa, beh, diciamo, il centro di una tendenza, che è solo un segno che la memoria del processo non può essere completamente "distrutta"".
Perché se una tendenza è iniziata, è dalla"memoria del processo"? Pensiamoci, dove porta la tendenza? O alla coda della distribuzione, più indietro rispetto al punto in cui hai inserito il ritorno alla media - non è davvero una tendenza, solo una deviazione anomala. Oppure la tendenza porta a uno spostamento completo della media insieme alla campana della distribuzione in un 'altra posizione per prezzo - questa è davvero una tendenza e questo è il comportamento naturale del mercato. Pensi che se qualche trasformazione strappa la "memoria" del processo, le tendenze scompariranno?????
Post assolutamente eccellente.
Non c'è nemmeno molto da aggiungere qui. È esattamente così.
Per i processi non markoviani l'apparato matematico non è sviluppato dalla parola "affatto", questo è il problema.
Stavo lavorando con le zecche e ho scoperto una cosa incredibile. Se si prende il valore medio RMS del volume del campione scorrevole, si scopre che questo valore è quasi una costante!!! E nel momento in cui comincia a diminuire, c'è una tendenza che ripristina questo valore costante della varianza. Questo è il senso dell'auto-organizzazione del processo.
Ma ho trovato molto difficile elaborare enormi insiemi di dati da qualsiasi punto di vista (risorse del computer, requisiti di potenza, stabilità del canale di comunicazione, ecc.) Questo compito è estremamente difficile da risolvere a casa.
Ma ci sono equazioni di diffusione per processi markoviani. Tutto è chiaro e comprensibile. Ecco perché ho iniziato a trasformare il nostro processo temporale. Se sia buono o cattivo - non lo so. Almeno ho un appoggio sotto i piedi. Sono più o meno sicuro della strategia, piuttosto che indovinare e armeggiare, ed è per questo che non metto nessuno stop.
Per essere schietto - non sono del tutto sicuro che avrò +100% al mese per tutto il tempo, ma finora non c'è motivo di pensare che questa strategia porterà a un vero e proprio fallimento.
E sì - se si rompe completamente la "memoria" - quello che eravamo abituati a chiamare un trend sembrerà solo una deviazione di diciamo 4-5 RMS al massimo. E questo accade già ora per l'80% del tempo.
Ma il 20% - sì, qualche parametro aggiuntivo è necessario. Alla ricerca di.
Sergey e Alexander, la tendenza è che la gente non vuole comprare quando il prezzo sale, ma non smette di vendere.
E finché non finiranno i soldi nei loro depositi, ci sarà questa tendenza, in questo caso verso l'alto.
E la famigerata memoria che si sussurra è la memoria degli speculatori che il prezzo va su e giù. Questo ricordo è la ragione per cui si stanno riversando.
Quindi, il graal è capire con calma e lentamente dove andrà il prezzo per almeno un paio di mesi, non un giorno o due, e fare la tua mossa!!!!
Il comando di acquisto/vendita, in certi momenti. Il bot esegue solo i comandi.
Lo sai o è un'ipotesi?
Un normale bot dovrebbe fare molto più che eseguire comandi di acquisto/vendita.
Lo sai o è un'ipotesi?
Un normale bot dovrebbe fare molto più che eseguire comandi di acquisto/vendita.
Bas sa molto :))) Nessuna ironia, comunque. Ma non dice una parola.