Uno studio sull'applicabilità della martingala utilizzando simulazioni del gioco della moneta - pagina 6
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Tu avevi solo 4.603 scambi e io avevo 2 miliardi ))) e nessun ritocco nel tester. Così so meglio se il martin funziona o no.
E come si presenta il montaggio 7
E che aspetto ha il montaggio 7?
Beh, è molto facile, nel senso che è facile elaborare una strategia quando si sa come il prezzo si è comportato in passato. Non ci vuole molto lavoro per farlo.
Beh, è molto facile, nel senso che è facile elaborare una strategia quando si sa come il prezzo si è comportato in passato. Non ci vuole molto lavoro per farlo.
Sì. Questo test sta funzionando come originariamente previsto, senza ottimizzazione.
Se vuoi, posso fare l'ottimizzazione.
Il trucco è che è un martin.E questa è solo la struttura, da qui in poi migliora.
Beh, è molto facile, nel senso che è facile elaborare una strategia quando si sa come il prezzo si è comportato in passato. Non ci vuole molto lavoro per farlo.
Non sono d'accordo con questa affermazione.
I processi del Forex sono noti per avere una proprietà di "memoria", cioè non sono markoviani e credo che non molte persone al mondo, anche basandosi su dati storici, possano dire che tutto è chiaro per loro nel processo di formazione dei prezzi. Un processo non markoviano come sistema di equazioni integro-differenziali è molto più difficile da studiare.
Ma nel caso di un processo di Markov, che state considerando (quando gli stati 0 e 1 hanno uguali probabilità) - qui è altrettanto semplice. In qualsiasi momento il prezzo può salire o scendere con uguale probabilità. Qui tutto è inequivocabile - non importa quanto duramente ci provi, a causa dello spread e delle commissioni (come gli zeri al casinò) sarai sempre prima o poi in rosso ^)))))
E questa è solo la struttura, da qui in poi migliora.
Provate a eseguirlo su qualsiasi altro strumento e non sarà più così bello. Dite che lo eseguite senza ottimizzazione, come è))))
Non sono d'accordo con questa affermazione.
I processi di Forex sono noti per avere una proprietà di "memoria", cioè sono non-markoviani e non credo che ci siano molte persone al mondo, anche basandosi su dati storici, che possano dire di capire il processo dei prezzi. Un processo non markoviano come sistema di equazioni integro-differenziali è molto più difficile da studiare.
Ma nel caso di un processo di Markov, che è quello che state considerando (quando gli stati 0 e 1 con stati uguali) - qui è altrettanto semplice. In qualsiasi momento il prezzo può salire o scendere con uguale probabilità. Qui tutto è chiaro - non importa quanto duramente ci provi, a causa dello spread e delle commissioni (come gli zeri nel casinò) sarai sempre prima o poi in rosso ^)))))
Stavo per scrivere un sacco di cose, ma ho cambiato idea.
Tutto si risolve quando si smette di ascoltare gli altri e si mantiene la semplicità, perché è così che va.
Provate a farlo funzionare su qualsiasi altro strumento e non sarà così bello. Dite che lo eseguite senza ottimizzazione, come è))))
Sei strano, l'ho eseguito su quello che ho guardato.
Ancora una volta, per tutti i lettori di questo forum e di questo particolare thread:
Solo le strategie di trading basate sull'analisi di un insieme di parametri storici (integrali) e attuali possono portare un qualsiasi risultato positivo. Tutte le strategie basate sull'analisi dei parametri attuali SOLO (prezzo attuale, varianza attuale, coefficiente di correlazione attuale, ecc, ecc), come le bande di Bollinger, Martingale, tutti i tipi di oscillatori basati sulle trasformate di Fourier - sono destinati al fallimento.
Ancora una volta, per tutti i lettori di questo forum e di questo particolare thread:
Solo le strategie di trading basate sull'analisi di un insieme di parametri storici (integrali) e attuali possono portare un qualsiasi risultato positivo. Tutte le strategie basate sull'analisi dei parametri attuali SOLO (prezzo attuale, varianza attuale, coefficiente di correlazione attuale, ecc, ecc), come le bande di Bollinger, Martingale, tutti i tipi di oscillatori basati sulle trasformate di Fourier - sono destinati al fallimento.
)))))))))))
Perché non l'hai scritto prima, non lo sapevo ))
Ecco, la fortuna è sempre con me ora.