Analizzare le caratteristiche STATISTICHE più importanti del modello e scegliere un metodo di trading su di esso. - pagina 4
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Avete provato un'analisi confluente? Cioè la funzione non dovrebbe essere prezzo vs. tempo p = x(i), ma bidimensionale f = z(i, p). La distanza d è contata da due coordinate. E le altre formule sono le stesse.
No, non l'ho provato, ma è interessante. Alla fine ho deciso che le distorsioni lungo l'asse del tempo (non solo il restringimento o l'allungamento dei modelli, che è una distorsione lineare, ma anche la distorsione non lineare) dovrebbero essere prese in considerazione secondo il principio che il nostro cervello può riconoscere rappresentazioni distorte di oggetti e persone, anche caricature, cioè dividendo i modelli in componenti, la loro rotazione, scalatura e così via, come nella corteccia visiva. Ma poco tempo è stato dedicato a questo. In ogni caso, il trading sul mercato, anche sui modelli matematici più intricati, sarà 50/50.
No, non l'ho provato, ma è interessante. Alla fine ho deciso che le distorsioni lungo l'asse del tempo (non solo la compressione o l'allungamento dei modelli, che sono distorsioni lineari, ma anche distorsioni non lineari) dovrebbero essere prese in considerazione dal principio che il nostro cervello può riconoscere rappresentazioni distorte di oggetti e persone, anche caricature, cioè scomponendo i modelli nelle loro componenti, la loro rotazione, scalatura, ecc. come nella corteccia visiva. Ma poco tempo è stato dedicato a questo. Sarebbe ancora 50/50 per fare trading sul mercato anche sui modelli matematici più intricati.
La visione artificiale dovrebbe gestire bene questo, lo farà più tardi
No, non l'ho provato, ma è interessante. Alla fine ho deciso che le distorsioni lungo l'asse del tempo (non solo la compressione o l'allungamento dei modelli, che sono distorsioni lineari, ma anche le distorsioni non lineari) dovrebbero essere prese in considerazione dal principio che il nostro cervello può riconoscere le immagini distorte di oggetti e persone, anche i cartoni animati, cioè rompendo i modelli nelle loro componenti, la loro rotazione, scalatura, ecc. come nella corteccia visiva. Ma poco tempo è stato dedicato a questo. In ogni caso, il trading sul mercato anche con i modelli matematici più sofisticati sarà 50/50.
No, non l'ho provato, ma è interessante. Alla fine ho deciso che le distorsioni lungo l'asse del tempo (non solo la compressione o l'allungamento dei modelli, che sono distorsioni lineari, ma anche distorsioni non lineari) dovrebbero essere considerate secondo il principio che il nostro cervello può riconoscere immagini distorte di oggetti e persone, anche caricature, cioè scomponendo i modelli nelle loro componenti, la loro rotazione, scalatura e così via, come nella corteccia visiva. Ma poco tempo è stato dedicato a questo. In ogni caso, il trading sul mercato, anche sui modelli matematici più intricati, sarà 50/50.
Il tempo va sicuramente preso in considerazione, sì. Io, per esempio, faccio così: diminuisco la somiglianza dei modelli in funzione del tempo, linearmente. Cioè se stimo la somiglianza dei modelli da 0 (non sono affatto simili) a 1 (sono completamente simili), allora oltre alla stima tolgo una costante moltiplicata per il numero di barre tra i modelli. Non so che tipo di distorsioni avvengono lì, ma più i modelli sono lontani l'uno dall'altro e più perdono la loro "somiglianza", garantito al 100%.
La somiglianza dei modelli è una stima molto esigente, non puoi semplicemente inserire la prima formula da internet, devi controllarla tu stesso. Come controllare la formula è anche complicato e poco chiaro, ma alcune formule falliranno al fronttest, altre no :)
Sulla somiglianza dei modelli - interessante esempio di come funziona la visione comp.)
http://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/mnist.html
Come sta andando il tuo progetto con le previsioni trimestrali? - Il thread non viene aggiornato da un po', sembra.
Ho messo lì le ultime previsioni. L'ultimo è stato due mesi fa. Il prossimo sarà alla fine di aprile con il rilascio dei nuovi dati sul PIL. Finora tutte le previsioni sono vicine alla realtà. Ho due modelli lì, uno più conservatore dell'altro. Secondo il modello conservatore la prossima crescita del PIL sarà inferiore a quella pubblicata per l'ultimo trimestre. L'altro modello prevede una crescita maggiore. Tra 3 settimane sapremo quale dei due è più accurato. Il mio obiettivo principale è quello di evitare una recessione e finora non è visibile in nessuno dei due modelli.
Non ho guardato qui, forse qualcosa salterà fuori ....Biblioteca Keldysh http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2016-7 Orlov
Grazie, diamo una lettura
Diciamo che abbiamo un pezzo di un grafico. Dobbiamo elaborare (sulla storia) il modo migliore per aprire accordi su di essa. Dove comprare, dove vendere, dove comprare di più, dove chiudere, e così via. Ma dobbiamo considerare che i pattern possono essere diversi, e dobbiamo trovare il metodo più efficace per calcolare le posizioni di apertura per ogni pattern, minimizzando i rischi. Ci possono essere diverse operazioni in un pattern. C'è una condizione più importante, il modello può variare entro un certo intervallo, diciamo il 20%. Cioè, all'inizio vediamo un modello e nella barra successiva cambierà un po', anche se le sue caratteristiche di base rimangono le stesse (ma vedremo sempre l'intero modello e tutti i suoi futuri cambiamenti). Cioè, dobbiamo introdurre qualche altro fattore di errore.
Avete un'idea di come farlo al meglio? Si possono calcolare varie probabilità e livelli di prezzo, come si può fare?
È interessante che in una delle discussioni lei sia stato uno strenuo oppositore dell'analisi tecnica classica, affermando che il suo uso è inefficace. L'automazione del trading manuale basato su questa analisi non è accettabile. Ora avete risolto il problema di creare un metodo efficace di riconoscimento algoritmico delle formazioni di prezzo, che non è altro che un tentativo di automatizzare l'analisi tecnica "manuale". Strano, perché proprio di recente ha rifiutato con veemenza questo approccio nell'algotrading? (Perdonate l'off-topic).
È interessante notare che in una delle discussioni, sei stato un ardente oppositore dell'analisi tecnica classica, affermando che il suo uso è inefficace. L'automazione del trading manuale basata su questa analisi non è accettata. Ora avete risolto il problema di creare un metodo efficace di riconoscimento algoritmico delle formazioni di prezzo, che non è altro che un tentativo di automatizzare l'analisi tecnica "manuale". Strano, perché proprio di recente ha rifiutato con veemenza questo approccio nell'algotrading? (Perdonate l'off-topic).
Non c'è una teanalisi classica, c'è un modello multifrattale dei rendimenti degli attivi (sì, sì, ce n'è anche uno, non l'ho appena inventato). questo modello può essere classificato come un modello statistico. Non ci sono schemi fissi specifici, ma il risultato è una previsione, che può essere rappresentata come uno schema, niente di più.
MMDA descrive un moto browniano generalizzato