Qual è la profondità ottimale della storia per identificare un segnale utile? - pagina 7

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Ci vogliono alcune centinaia di persone per vedere il segnale e usarlo, e questa è una cifra leggermente diversa. Non ci vogliono alcune centinaia per analizzare il segnale dopo che è stato ricevuto. Ho già spiegato che intendevo l'analisi e non il rilevamento visivo di un segnale estremo. Non capisco perché questa insistenza a fingere con un rubinetto... Comunque, hai ragione.
 
tara:

Qualche centinaio. Questo è nel caso in cui qualcuno stia pensando di fare trading sui segnali settimanali su base settimanale (una soluzione un po' complicata, credo).

1. Non possiamo trovare un TS stabile sui segnali al minuto perché il mercato può cambiare in modo imprevedibile;

2 TF ottimale - D1 con un'analisi di almeno 1 anno (finora ho T = 268 giorni di trading);

3. Su TF più piccoli e in un breve periodo di analisi affronterete l'imprevedibilità del casinò.

 
yosuf:

1. Non si può trovare un TS stabile sui minuti, perché, operativamente, il mercato può cambiare in modo imprevedibile;

2) TF ottimale - D1 con analisi di almeno 1 anno (finora ho T = 268 giorni di trading);

3. Su piccoli TF e in un breve periodo di analisi affronterete l'imprevedibilità del casinò.

Non ci sono pesci lì.
 
yosuf:


3. su TF più piccoli e in un'analisi breve affronterete l'imprevedibilità del casinò.

Chi vi chiede di prendere delle scorciatoie?

È di questo che sto parlando: di come il corto NON è corto.

 

Rapporto deltester di strategia

1

(Costruire 765)

Simbolo

EURUSD (Euro contro Dollaro USA)

Periodo

5 Minuti (M5) 1999.01.04 10:20 - 2015.01.29 20:10 (1999.01.01 - 2016.05.01)

Modello

Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)

Parametri

Bar nella storia

1187975

Zecche modellate

100323071

Qualità della modellazione

25.00%

Errori di mancata corrispondenza dei grafici

0

Deposito iniziale

10.00

Spread

Corrente (1)

Utile netto

5768.75

Profitto totale

10196.79

Perdita totale

-4428.03

Redditività

2.30

Payoff previsto

4.74

Dispersione assoluta

3.00

Massimo prelievo

72.36 (1.89%)

Prelievo relativo

43.14% (17.73)

Totale scambi

1216

Posizioni corte (% vittoria)

608 (53.62%)

Posizioni lunghe (% vittoria)

608 (57.40%)

Operazioni redditizie (% di tutte)

675 (55.51%)

Operazioni in perdita (% di tutte)

541 (44.49%)

Il più grande

commercio redditizio

49.90

perdere l'accordo

-35.88

Media

affare redditizio

15.11

commercio perdente

-8.18

Numero massimo

vittorie continue (profitto)

8 (105.69)

perdite continue (perdita)

7 (-59.40)

Massimo

profitti continui (numero di vittorie)

254.48 (6)

Perdita continua (numero di perdite)

-85.73 (6)

Media

vincite continue

2

Perdita continua

2
 

Mi dispiace è un quadro così grande ...Basta guardare ...Solo è andato 0,01 lotti ...Inoltre dirò che è stato testato solo dal 1999, solo i primi 3 mesi di ogni anno.

L'ho messo solo per sentire le opinioni della gente sul sistema...

 

Rapporto del tester di strategia

1

(Costruire 765)

Simbolo

EURUSD (Euro contro Dollaro USA)

Periodo

5 Minuti (M5) 2015.01.02 09:00 - 2015.01.29 20:25 (2015.01.01 - 2016.05.01)

Modello

Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)

Parametri

Bar in storia

6418

Modellato zecche

535980

Qualità simulazione

n/a

Errori mismatch grafici

429

Depositoiniziale

50.00

Spread

Corrente (1)

Utilenetto

82.62

Totale profitto

189.08

Perditatotale

-106.46

Redditività

1.78

Payoffprevisto

3.44

Assoluto drawdown

12.17

Massimo prelievo

77.60 (67.23%)

Dispersionerelativa

67.23% (77.60)

Totale scambi

24

Posizionicorte (% dei vincitori)

12 (91.67%)

Posizioni lunghe (% dei vincitori)

12 (16.67%)

Operazioni redditizie (% di tutte)

13 (54.17%)

Operazioni redditizie (% di tutte)

11 (45.83%)

Il più grande

commercio redditizio

27.32

perdere l'accordo

-28.71

Media

affare redditizio

14.54

commercio perdente

-9.68

Numero massimo

vittorie continue (profitto)

4 (60.57)

perdite continue (perdita)

2 (-28.37)

Massimo

profitti continui (numero di vittorie)

60.57 (4)

Perdita continua (numero di perdite)

-28.71 (1)

Media

vincite continue

2

Perdita continua

1
 

Voglio notare che ogni operazione ha uno stop loss e take profit e prendere profitto almeno 1,5 volte lo stop loss, e non sono fermate fantastiche non più di 100 pips ... sono sempre utilizzati lo stesso metodo ... L'unica cosa che è ottimizzato è lo stop e prendere ... se qualcuno ha pezzi di codice per la selezione automatica di stop e prendere (felice di aiutare) .

 
ultimo programma
 
gufo c'è un fattore di recupero di quasi il 100
Profitto netto/Prelievo massimo
Non ci ho mai fatto caso, ma ho capito dai forum che è l'indicatore principale
Ho 80-100 sterline in un micro lotto che è 800-100 pip al mese
Ho ottenuto 82 sterline in gennaio che è 820 pips su euro

non un solo anno nel test dal 1999 il sistema non ha chiuso in perdita

Ottimizzazione di 2 parametri soltanto...stop e take...nient'altro...il principio del commercio è invariato

Devo solo fare prendere e fermare l'ingrosso perché non ho un codice per la selezione automatica, diciamo sulla base di qualche principio

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