Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 7
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Chi ha detto queste sciocchezze? Questi sono i risultati del TS - possono anche essere stazionari.
Prendete un TS che crolla di circa la dimensione dello spread - i risultati di trading saranno stazionari
Non è stupidità, è gioia. Se il vostro TS si svuota e il residuo è fermo, allora non c'è speranza.
Se precipita e la bilancia non è ferma - allora questo TS è pericoloso, perché non si può dire assolutamente nulla.
Quindi non è affatto sciocco.
cos'è la "normalità nella zona negativa"?
assenza di code spesse in particolare
Ok, va bene.
Troviamo che il modello è adeguato e ha un MO immutabile. E poi? Per cosa abbiamo costruito il modello?
E se il modello è inadeguato? Bene, troviamo un modello di regressione non lineare e sarà adeguato. E poi?
Lasciate che vi dica un altro segreto: l'analisi di regressione è uno strumento di previsione. Cosa stiamo prevedendo qui?
Non è la prima volta che insistete sulla normalità in questo forum.
Perché la normalità e non la stazionarietà. La normalità è un requisito più forte e ridondante. O mi manca qualcosa?
Vorrei prevedere la stabilità della ST. Se è redditizio, lo sarà.
Non è così che si definisce la stabilità. Solo una previsione di redditività.
La stabilità è la stessa cosa della stazionarietà. Può manifestarsi in un anno o due
Non è la prima volta che insistete sulla normalità in questo forum.
Perché la normalità e non la stazionarietà. La normalità è un requisito più forte e ridondante. O mi manca qualcosa?
per i residui di regressione richiede solo la normalità
Non è la prima volta che insistete sulla normalità in questo forum.
Perché la normalità e non la stazionarietà. La normalità è un requisito più forte e ridondante. O mi manca qualcosa?
Quindi la somma delle distribuzioni statiche indipendenti tende ad essere normale. Se sono dipendenti, allora otteniamo una distribuzione diversa da quella normale. Ma, naturalmente, in piccoli intervalli ci può essere una distribuzione statistica diversa.
Nessuna coda grassa in particolare.
Quale idiota butterebbe via un TS redditizio se ha o non ha code grasse nella distribuzione?
C'è un TS redditizio che dà, per esempio, il 30% di profitto al mese per un anno, ma ha code spesse nella distribuzione dei saldi del modello del grafico di equilibrio. Quindi?
Per i residui di regressione è richiesta solo la normalità
quindi la somma delle distribuzioni statistiche indipendenti tende ad essere normale. Se sono dipendenti, allora otteniamo una distribuzione diversa da quella normale. Ma, naturalmente, in piccoli intervalli ci può essere una distribuzione statistica diversa.
Sei scappato con la risposta. DEMI ha citato una risposta da un libro di testo sull'analisi di regressione, ma c'è poca analisi di regressione quando si modella il kotir. E da nessuna parte viene presentata la normalità.