Consulente per un articolo. Test per tutti i partecipanti.
È abbastanza chiaro che un avanzamento di successo non è necessariamente nei migliori risultati di ottimizzazione, vale a dire che deve ancora essere trovato eseguendo gradualmente i test.
È abbastanza chiaro che un avanzamento di successo non deve necessariamente trovarsi nei migliori risultati di ottimizzazione, vale a dire che deve ancora essere trovato eseguendo gradualmente dei test.
E perché cercare un attaccante di successo? Risulta essere una misura, ma solo manualmente. Avete provato, a proposito, qualche altro criterio di sovraottimizzazione. Ecco, per esempio, due opzioni:
1. ottimizzare i parametri dopo che è stato raggiunto il massimo prelievo dall'ottimizzazione precedente.
2. Ottimizzazione dei parametri se non c'è profitto entro un certo periodo di tempo, come nell'ottimizzazione precedente.
Queste varianti possono anche essere provate insieme. E la ricerca di un attaccante di successo è, secondo me, un'attività inutile.
Se ne hai davvero bisogno, puoi prendere questo (strati e neuroni in qualsiasi numero):
Se ne avete davvero bisogno, potete ottenere questo (strati e neuroni in qualsiasi numero):
https://www.mql5.com/ru/articles/252
Perché bisogna cercare un attaccante di successo?
Se avete un Expert Advisor che non si regola mai da solo e che produce sempre dei successi per tutti i risultati di ottimizzazione, allora ovviamente non c'è bisogno di cercare nulla.
Non tutto si trova in superficie in lingotti d'oro grandi come il tuo pugno.
Risulta adatto, ma solo manualmente.
Forse sì, forse no? Nessuno darà una garanzia al 100% perché non è tutto oro quello che luccica. Ma la fiducia in un EA che ha dato risultati positivi al di fuori del campionamento di ottimizzazione, cioè su dati sui quali l'EA non ha nemmeno indovinato, è sempre più alta. Controllare la pidocchiosità con un esame non è una mia invenzione.
A proposito, avete provato altri criteri di sovraottimizzazione. Per esempio, ecco due opzioni:
1. Ottimizzare i parametri dopo che è stato raggiunto il massimo prelievo dall'ottimizzazione precedente.
2. Ottimizzazione dei parametri se non c'è profitto entro un certo periodo di tempo, come nell'ottimizzazione precedente.
Puoi anche provare a usare queste varianti insieme.
No, certo che no. Dopo tutto, ho letto attentamente la favola di nonno Krylov chiamata "Quartetto".
Se sei così impaziente che te lo sei inventato, prova tu stesso. Forse funzionerà?
Se nessuno vi sta forzando o costringendo, non dovete cercarlo. I test sono volontari, non forzati.
Reshetov:
...
Forse sì, forse no?
...
Stai reagendo in modo doloroso. Potete tenere le vostre baionette. Lo inventi e lo provi. :)
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Sto completando l'articolo intitolato "Perché la rete neurale viene riqualificata?
Ha creato un EA per esso, che utilizza un algoritmo che corregge e rende difficile il riaddestramento della rete.
Ha bisogno di essere testato su diversi strumenti, timeframes, quotazioni da diverse società di intermediazione.
Come fare i test?
1. Caricamento di Expert Advisor nella cartella experts del terminale
2. Caricate le citazioni, più sono e meglio è.
3. Nel tester di strategia imposta il simbolo appropriato, il timeframe, la simulazione con i prezzi di apertura, scarica le impostazioni dall'archivio allegato.
4. Esecuzione di un singolo test dell'Expert Advisor
5. Guarda il numero di offerte nei risultati. Dividi il numero di accordi per due.
6. Usando il mouse sul grafico del test, cerca un accordo con un mezzo numero dal passo 5. Nel suggerimento a comparsa, scopri la sua data.
7. Guardiamo da quale data vengono caricate le quotazioni, impostiamo la data nello Strategy Tester dall'inizio delle quotazioni e alla data trovata nel passo 6.
8. Lanciate Optimization (dovrebbe essere veloce, anche su macchine deboli, solo pochi minuti).
9. Disabilita la data nel tester e cerca nei risultati dell'ottimizzazione il successo dei test in avanti, cioè il profitto con drawdown non troppo significativi deve essere dall'inizio del grafico alla fine.
E in questo argomento è auspicabile condividere risultati e opinioni.
È abbastanza chiaro che il successo in avanti non deve necessariamente essere nei migliori risultati di ottimizzazione, cioè dovremmo ancora trovarlo quando si eseguono gradualmente i test.
Per esempio, i primi risultati del test possono contenere il seguente risultato (ottimizzazione da 1 a 356 affari, poi avanti):
E sotto questo (ottimizzazione da 1 a 471 scambi, poi in avanti):
Impostazioni di Expert Advisor (nell'archivio ZIP allegato):
x0, x2 ... x7 - coefficienti di ponderazione. È meglio non toccarli, ma lasciarli così come sono (saranno ottimizzati).
sl - Stop Loss e Take Profit in pip (ottimizzati).
mn - numero magico (non ottimizzato)
d - numero di cifre significative nei volumi di posizione, cioè per i lotti (non ottimizzati). Se lasciate l'impostazione predefinita a 1 lotto, potete lasciarla invariata.
Ho già controllato tutti i parametri che devono essere ottimizzati.
Il codice dell'Expert Advisor viene compilato. Ma non ci sono limitazioni nel codice stesso, quindi se qualcuno vuole testarlo non solo nello Strategy Tester, non mi dispiace. Il codice sorgente degli EAs su mql4 e mql5 sarà pubblicato nell'articolo (non voglio aprirlo prima che l'articolo sia pubblicato, ma chiunque ne abbia bisogno saprà come scavarlo).