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Posso chiedere cosa "fuma"? ))
Domanda assolutamente giusta. (In qualche modo non l'ho notato all'inizio... - è un argomento molto interessante...)
Nonostante l'eccessivo massimalismo del topicstarter, dobbiamo ammettere che ha una grana ragionevole. Io formulerei solo il rapporto in modo diverso:
Qualsiasi semplice strategia redditizia rimarrà probabilmente (anche se non necessariamente) tale fino a quando la quantità di denaro investita in operazioni in quella strategia non sarà in grado di generare una risposta di mercato notevole (facilmente calcolabile).
Dopo di che, i suoi giorni sono contati. Amen.
Nonostante l'eccessivo massimalismo del topicstarter, dobbiamo ammettere che ha una grana ragionevole. Io formulerei solo il rapporto in modo diverso:
Qualsiasi semplice strategia redditizia rimarrà probabilmente (anche se non necessariamente) tale fino a quando la quantità di denaro investita in operazioni in quella strategia non sarà in grado di generare una risposta di mercato notevole (facilmente calcolabile).
Dopo di che, i suoi giorni sono contati. Amen.
In generale, se ci pensate... Le fluttuazioni del mercato sono determinate dai grandi attori (vari fondi, ecc.). Fanno grandi scambi e questo crea uno squilibrio nel mercato, che cerca di compensare lo squilibrio e arrivare a uno stato di equilibrio. La questione è se tutti gli investitori privati del mondo (anche supponendo che usino la stessa strategia) possono fare aggiustamenti al mercato con i loro scambi commisurati all'influenza dei grandi giocatori...
In generale, se ci pensate... Le fluttuazioni del mercato sono determinate dai grandi attori (vari fondi, ecc.). Fanno grandi scambi e questo crea uno squilibrio nel mercato, che cerca di compensare lo squilibrio e arrivare a uno stato di equilibrio. La questione è se tutti gli investitori privati del mondo (anche supponendo che usino la stessa strategia) possono fare aggiustamenti al mercato con i loro scambi commisurati all'influenza dei grandi giocatori...
Sono sicuro che il rapporto di cui sopra si applica a giocatori di tutti i calibri.
È solo che ci sono fattori che sono difficili da formalizzare. Per esempio, cosa significa strategia semplice? O facile da calcolare? Non mi prenderei la briga di articolarlo in modo inequivocabile...
Direi che la risposta non è facile da calcolare, ma facile da rilevare.
Qualsiasi semplice strategia redditizia rimarrà probabilmente (anche se non necessariamente) tale fino a quando la quantità di denaro investita in operazioni in quella strategia non sarà in grado di generare una risposta di mercato notevole (facilmente calcolabile).
Dopo di che, i suoi giorni sono contati. Amen.
Sì, siamo arrivati al concetto di "impatto sul mercato". L'influenza del mercato diminuisce molto semplicemente - non dovremmo colpire il mercato con mille lotti, ma dividere l'ordine in piccoli pezzi e mandarli per un po' di tempo.
È più probabile che le strategie smettano di funzionare perché i mercati stanno diventando più efficienti.
Non dovresti colpire il mercato con mille lotti, ma dividere l'ordine in piccoli pezzi e inviarli in un periodo di tempo.
Sì, arrivando al concetto di "impatto sul mercato".
1. L'impatto si riduce molto semplicemente - non colpire il mercato con mille lotti, ma dividere l'ordine in piccoli pezzi e inviarli in un periodo di tempo.
2. È più probabile che le strategie smettano di funzionare perché i mercati stanno diventando più efficienti.
1. ...Aiuterà alcune strategie a durare per un po'...
2. Beh, è così che pretendo di anatomizzare il meccanismo di autoregolazione di detta efficienza. :) Con l'evoluzione del trading meccanico, questa stessa autoregolamentazione diventa sempre più efficiente. :))
E poi l'efficienza di "entrata" tende a diminuire. È normale avere una dozzina di strategie su un grande deposito.