Combinare le strategie trend e flat in un unico TS = graal? - pagina 2
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allora non ha senso combinarli. Ogni parte è un graal. E dato che ora ne abbiamo due, uno - da scegliere - può essere redditizio per i babbei)))
Per prima cosa è necessario trovare le correlazioni tra le strategie. Poi scambiarli attraverso coefficienti di ponderazione per ogni strategia.
Solo un imho. Bisogna prima capire il succo del discorso.
1. Ma cosa succede se ci allontaniamo dal compito di "distinguere" un trend da un flat o un flat da un trend?
2. Almeno funziona così: se il trend è in tendenza, allora la "parte" trend di TS guadagna, mentre la parte flat lavora a 0 e viceversa, mentre il flat è redditizio, ma la parte trend no.
1. Sfuggire (pienamente e armoniosamente) al compito del riconoscimento è precisamente la definizione di una tendenza appiattita-combinata.
2. Il modo più semplice (e più affidabile) per farlo è attraverso lo scambio. Inoltre, in questo caso il requisito di non cremosità di entrambi i sistemi è indebolito. Il che è criticamente importante. Altrimenti - al punto 1.
Sul primo punto: quello che mi piace di più di questo brano è il rifiuto del concetto di appartamento. Sostituendolo con "un'alternanza equilibrata di tendenze brevi".
1. Per prima cosa bisogna trovare le correlazioni tra le strategie. 2. Poi scambiarli attraverso i pesi per ogni strategia.
1. Se può fare un esempio della relazione.
2. D'accordo. Cosa ne pensi:
- in una situazione neutrale, in quale direzione si dovrebbe spostare il centro di gravità, in una strategia di lavoro tendenziale o piatta?
- Noi dichiariamo flat, quindi l'utente ha definito lo stato attuale delle cose, da che parte deve essere spostato il centro di gravità, trend o flat?
- tendenza, da che parte dovrebbe essere spostato il centro di gravità, tendenza o piatto?
Chi sta pensando a questo? Senza essere specifici, qualcuno ha implementato la "combinazione degli incompatibili" in un unico TS? Non un'alternanza dell'uno con l'altro, ma una combinazione completa e organica di una strategia piatta e una strategia di tendenza in un unico TS... Quali sono i principi e le caratteristiche di un tale "ibrido"?
No, è possibile utilizzare i coefficienti di ponderazione e selezionarli automaticamente. Ma non è ancora certo che il massimo della funzione obiettivo sia superiore a zero.
Dipende dall'implementazione. Reshetov ha un esempio da qualche parte nel codebase. Si basa su tre tralicci: uno piatto, uno di tendenza e uno a ginocchiera.
Funziona, nel bene e nel male. // Con tutte le solite restrizioni sul fuori campione, naturalmente.
La cosa interessante di questo schema (TrTS+FlTS+Trigger) è che tutte e tre le parti possono essere modificate e migliorate indipendentemente. Il che è un chiaro vantaggio.
1. Sfuggire (pienamente e armoniosamente) al compito del riconoscimento è precisamente la definizione di una tendenza appiattita-combinata.
2. Il modo più semplice (e più affidabile) per farlo è attraverso lo scambio. Inoltre, in questo caso il requisito di non cremosità di entrambi i sistemi è indebolito. Il che è criticamente importante. Altrimenti, vai al punto 1.
Sul primo punto: soprattutto in questo modo mi colpisce il rifiuto della nozione di piattezza. Sostituendolo con "un'alternanza equilibrata di tendenze brevi".
Dipende dall'implementazione. Reshetov ha un esempio da qualche parte nel codebase. Su tre tralicci: uno piatto, uno di tendenza e uno a ginocchiera.
Funziona, nel bene e nel male. // Con tutte le solite restrizioni sul fuori campione, naturalmente.
La cosa interessante di questo schema (TrTS + Flux + Trigger) è che tutte e tre le parti possono essere modificate e migliorate indipendentemente. Il che è un chiaro vantaggio.