ivandurak: Se calcoliamo la varianza come pendenza della linea di regressione, allora il piccolo valore di questa varianza schiva indicherà il valore del kotir vicino alla linea retta, imho è un ottimo predittore. Se dividiamo l'angolo di regressione per la dispersione schiva questo indicatore mostrerà che il mercato non è efficiente, i prezzi vanno in una direzione, per commerciare sulle notizie alla ricerca di tendenze.
La regressione lineare dice poco sull'efficienza del mercato. Il tema dell'efficienza (correlazioni) è più o meno coperto nell'approccio Recycle di ricerca delle correlazioni di mercato. Non ho altro da dire al momento.
ivandurak: Se calcoliamo la varianza come pendenza della linea di regressione, allora il piccolo valore di questa varianza schiva indicherà il valore del quoziente vicino alla linea retta, imho è un ottimo predittore. Se dividiamo l'angolo di regressione per la varianza schiva allora questo indicatore parlerà dell'inefficienza del mercato, i prezzi vanno in una direzione, per fare trading sulle notizie cercando le tendenze.
Qui, ho cercato su Internet - una regressione quantile pronta su Matlab, il metodo Frisch-Newton (polinomiale).
No Matlab e non ho familiarità con esso. Se possibile, fornire esempi di confronto tra la regressione MNC e la regressione quantile sui dati dei prezzi BP (qualsiasi campione con outlier "cattivi").
Se calcoliamo la varianza come pendenza della linea di regressione, allora il piccolo valore di questa varianza schiva indicherà il valore del kotir vicino alla linea retta, imho è un ottimo predittore. Se dividiamo l'angolo di regressione per la dispersione schiva questo indicatore mostrerà che il mercato non è efficiente, i prezzi vanno in una direzione, per commerciare sulle notizie alla ricerca di tendenze.
Se calcoliamo la varianza come pendenza della linea di regressione, allora il piccolo valore di questa varianza schiva indicherà il valore del quoziente vicino alla linea retta, imho è un ottimo predittore. Se dividiamo l'angolo di regressione per la varianza schiva allora questo indicatore parlerà dell'inefficienza del mercato, i prezzi vanno in una direzione, per fare trading sulle notizie cercando le tendenze.
ha fatto questo
Qui, ho scavato su Internet - una regressione quantile pronta su Matlab, il metodo Frisch-Newton (polinomiale).
Lavorare.
Qui, ho cercato su Internet - una regressione quantile pronta su Matlab, il metodo Frisch-Newton (polinomiale).
Regressione cubica.
Tre campioni. Rappresentazione grafica.
Regressione cubica.
Tre campioni. Rappresentazione grafica.
Nessun altro ha qualche idea?
Vi mostrerò presto una foto, è interessante - alcune delle mie supposizioni sono confermate.