L'interazione dei mercati. - pagina 11
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1. La correlazione è una conseguenza, non una causa. Se è vicino a -1 o 1, allora c'è qualche motivo per cui le due serie sono correlate.
2. Formula di correlazione R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - così la correlazione dipende solo dalla riga x e y, con i primi numeri della riga che contribuiscono a R esattamente come gli ultimi. Cosa significa? Che ricalcolare la correlazione in un giorno è un esercizio del tutto inutile.
3. Se la correlazione è vicina a 1, e X è cambiato, possiamo assumere che anche Y cambierà. È vero anche il contrario, quindi non ci sono schiavi leader.
4. C'è una correlazione >0 tra tutti i mercati azionari perché tutti i paesi sono legati all'export-import.
Quasi tutte le valute hanno una correlazione con il dollaro e lo yen < 0, perché il dollaro e lo yen sono considerati le valute a più basso rischio, e quando le condizioni economiche si deteriorano gli investitori vanno in queste valute, quindi quando la crescita economica (anche se è iniziata negli Stati Uniti) le valute a rischio aumentano.
Il Dow sale, xxx/USD sale e USD/xxx scende
Ma non puoi fare soldi su questo - perché la correlazione non risponderà allo spread tra loro, e in generale, in economia, questa maledetta pseudoscienza basata sulla tua stupidità e avidità, nessuno deve niente a nessuno, e se lo fa - viene recuperato così velocemente che tu e il tuo mt4 sarete gli ultimi.
Calcolo il Dow anche mezz'ora prima dell'apertura del NYSE, e durante il trading il mio calcolo è più preciso di quanto lo calcoli la borsa stessa, ma questo non mi dà un vantaggio. Fondamentalmente, è per questo che te l'ho detto, perché non è così :)
5. L'ipotesi che ci siano schiavi e piombi nelle azioni è altrettanto ridicola. Naturalmente la correlazione all'interno di un settore è più forte che tra diversi stock in settori diversi. Quindi esce un rapporto forte per Sber, WTB rimbalza allo stesso tempo di Sber, è vero anche il contrario. Inoltre, gli americani rilasciano i rapporti dopo il trading e tutto rimbalza subito dopo l'apertura.
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
Non ho riletto tutto il thread, quindi non so se è stato menzionato qui che la correlazione è una misura di una relazione lineare.
E se la relazione è NELINEARE? Che è più probabile.
Non ho riletto tutto il thread, quindi non so se è stato menzionato qui che la correlazione è una misura di una relazione lineare.
E se la relazione è NELINEARE? Che è più probabile.
E non vedo perché debba essere calcolato, guarda il grafico e vedi tutto.
La cosa principale è trovare una spiegazione per i movimenti.
А я вообще не понимаю зачем ее рассчитывать, посмотрел на график и всё увидел.
Главное, найти объяснение движений.
La correlazione è una misura oggettiva, cioè un numero, uno scalare e un valore indipendente da
indipendente dalla nostra opinione, percezione soggettiva. Questo è il valore.
una misura oggettiva.
La correlazione è una misura oggettiva, cioè un numero, uno scalare e un valore indipendente da
indipendente dalla nostra opinione, percezione soggettiva. Questo è il valore.
una misura oggettiva.
dipende da quale data a quale data si prendono i dati. E da questo, può cambiare da - a +.
Misura oggettiva ... ))))
Se è vicino a -1 o 1, allora c'è qualche motivo per cui le due serie sono correlate.
È sempre così?
Leggere attentamente il punto 4: "in economia nessuno deve niente a nessuno"
Non ho riletto tutto il thread, quindi non so se è stato menzionato qui che la correlazione è una misura di una relazione LINEARE.
E se la relazione è NELINEARE? Che è più probabile.
Co-integrazione
она зависит от того, с какой даты и по какую дату ты будешь брать данные. И от этого, она может измениться от - до +.
Объективная мера ... бугагага :))))
Il tuo commento mostra la più profonda conoscenza dell'argomento. Mi stupisci....
È quello che è.