[Matematica pura, fisica, chimica, ecc.: problemi di allenamento del cervello non legati in alcun modo al commercio - pagina 384
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avete selezionato 100 numeri da un database, se il database è numerato da 1 a .... X in ordine, allora forse *2 di quei 100 numeri saranno X
La funzione rnd(2000) gerifica un numero casuale da 1 a 2000. Abbiamo preso 100 valori i=0...100 e calcolato tutto con essi. Naturalmente, il risultato non sarà esatto, perché questa statistica è un intervallo di confidenza - può anche essere calcolato e la dimensione del campione necessaria può essere determinata, a seconda della precisione richiesta
Facciamo uno scotch come questo
Vista dall'altro lato.
Togliere lo spago senza tagliarlo o strapparlo. Potete darlo al bambino per la sera e lo terrà sicuramente occupato.
Estrarre il filo senza tagliare o strappare nulla. Potete farlo scivolare al bambino per la sera e lo terrà occupato di sicuro.
La dimensione è, immagino, la diffusione degli estremi, o cosa? In questo caso, con una distribuzione nota, il problema può essere risolto.
Alexey, conosco la distribuzione della serie. Voglio conoscere la gamma di valori estremi. Questo è quello che hai detto tu. Come?
Si tratta della figura di Hearst. Si riferisce allo spread, che ovviamente non è infinito. Questo suggerisce che lo spread non è determinato dall'area di definizione della funzione di densità, ma in qualche modo statisticamente. Sai come? O puoi indovinare? Con me, tranne il modulo medio di deviazione di un punto dalla sua posizione di equilibrio (punto di partenza) o RMS, non mi viene in mente altro.
A Peters è il Max-Min della serie. Ma la serie è finita. Cioè stiamo parlando di un campione di lunghezza N. Allora la diffusione R è legata a questa lunghezza N dall'esponente di Hurst.
In Einstein per il moto browniano è il cammino percorso da una particella browniana. Ma non è la lunghezza della traiettoria spezzata, ma la distanza dal punto di partenza. Ma lui sta parlando di moto piatto o tridimensionale, io ho bisogno del caso elementare monodimensionale. Sì, sì, esattamente, il movimento dei prezzi. :-)
Feder ha tutti i tipi di teoremi sul tempo di raggiungimento, il tempo di ritorno, gli schermi, ecc. Ma la considerazione lì è su un piano diverso. Non l'ho studiato profondamente.
In generale, ho bisogno di una definizione chiara del concetto di spread per poterlo calcolare avendo PDF. E poiché il prezzo si muove semplicemente (un modello di flusso omogeneo di tick) e discretamente, e la PDF del suo movimento a qualsiasi numero finito di tick N ha un'area finita di definizione [-N,N].
Comunque, Nikolai ha deciso di prendermi in giro. Si è lavato le mani della domanda e ha spostato le frecce in questo thread. E qui risulta essere una sua affermazione così rilevante e attuale. Quindi aiutatemi. Voglio dire... aiutare. Quasi 400 pagine di divertimento esilarante. È il momento di mostrare al pubblico cosa può fare una mente affilata in modo pericoloso risolvendo problemi originali. :-)))
Comunque, Nikolai ha deciso di prendermi in giro. Si è lavato le mani della questione e ha cambiato le carte in tavola in questo thread.
Ora non puoi farla franca. Ridendo in modo malvagio e beffardo. Si possono vedere i suoi denti nella prima faccia sorridente. E nella seconda, sta strizzando gli occhi così tanto...