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Хорошо что не лоботомия...
:)))
Sberbank della Russia o qualcosa del genere?
Ага, а Милиса - мировая закулиса. Это ответный подарок :)
Grazie ;) Allora, per analogia, Milibia sta pugnalando alle spalle. Mondanità, ricerca di sé.
La terminologia Vapche sembra essere abbastanza nello spirito dell'argomento. Più precisamente nella lettera.
Ecco un espediente linguistico inventato: Follos è "trader forex di successo".
;)
Практическое применение уже как бы состоялось. )) См. выше.
Появилось предположение, что этот реальный выигрыш не случаен. (Во всяком случае ему нельзя найти простое объяснение)
Это необходимо доказать (и желательно это сделать чисто математически - цель моего обращения здесь).
Если получится доказать, то система достаточно легко проэцируется на Форекс.
Очень коротко, но надеюсь ответил Вам.
Si intende per applicazione pratica o per martin?
Si intende per applicazione pratica o per martin?
Sì, giusto. Ho provato a rileggere io stesso il thread dal punto di vista di un rilettore... Completa confusione e nulla è chiaro. E gli acrobati linguistici "aiutano" ....
E vuoi trovare le origini, dove crescono le "gambe". Ho capito bene?
Per applicazione pratica intendo quanto segue:
........
Un giorno un gruppo di compagni (GT) ha voluto utilizzare la roulette nel casinò come fonte di reddito stabile.
Hanno affrontato la questione "responsabilmente". Ci è voluto circa un anno e mezzo per trovare, testare, ecc. Alla fine è venuto fuori un sistema di gioco (IS). Era il momento di testarlo in condizioni di combattimento.
Il GT era ben consapevole del MO negativo, dell'impossibilità di vincere alla roulette, insomma: nessuna illusione. Altrettanti sforzi sono stati fatti per trovare giustificazioni matematiche (prove) dei metodi utilizzati. Ma la battaglia è stata vinta senza il sostegno dei matematici.
Per il gioco è stata determinata una somma di circa cento puntate. Nel corso del gioco c'erano "urti" (drawdowns), e venivano utilizzate diverse scommesse (si può chiamare una specie di 1 a 3 di Martin, molto raramente si raggiungevano quote di 5).
Eravamo un po' in deficit (all'inizio), la maggior parte del tempo eravamo in attivo.
Saldo massimo raggiunto circa +3,5 depo. Poi c'erano contraddizioni ideologiche all'interno del GT. Di conseguenza, mi sono allontanato dall'IS e ho declassato il conto a +0,5 depo. Poi un ritorno a ~ +1,5 depo. E la fine dell'esperimento. Ha giocato ~ 30000 partite. Ogni giorno si tenevano dei registri. ))
.......
Molti diranno: sì, avevi un martin, quindi ti ha aiutato. Fate i conti da soli. Il nostro risultato sarebbe stato tra (meno) -6 e -7 depositi iniziali. Martin avrebbe solo accelerato la sconfitta.
Conclusione?
Avete ottenuto dati pratici che non rientrano nel modello ideale di SB? Oppure avete un ragionamento teorico che porta a una contraddizione degli assiomi televisivi o delle loro implicazioni?
Sembra che io vi abbia risposto allo stesso tempo. E anche tu hai delle riflessioni teoriche. ))
E se è così (applicato al mercato) . Apriamo una posizione con SL=TP=n, la probabilità di chiusura dell'ordine è (n-spread)/2n intorno al 50% se n>> spread. Quando si raggiunge il livello SL/2, metà della posizione viene chiusa. Quindi chiudere l'intera posizione con SL darà meno perdite che chiudere la stessa posizione con TP.
No, perché una parte del TP sarà chiusa con metà lotto.
Probabilità di raggiungere il livello SL/2 prima di raggiungere il TP: 2/3. Che raggiungiamo immediatamente TP: 1/3
Se raggiungiamo il livello SL/2, allora con 3/4 di probabilità avremo uno stop loss e con 1/4 di probabilità raggiungeremo il TP
Cioè ci sono 3 risultati possibili
probabilità di vincita
1/3__________ +1
2/3*3/4______ -0.75
2/3*1/4______ +0.25
Prezzo del gioco = 1/3 - 6/12*0.75 + 2/12*0.25 = 0 escluso lo spread
P.S. Naturalmente, tutti i calcoli sono per SB. In realtà una chiusura parziale può avere senso usando certi modelli di prezzo.
Una somma di circa cento scommesse è stata determinata per il gioco. Nel corso del gioco ci sono stati entrambi gli "strike" (drawdown), e sono state applicate diverse scommesse (si può chiamare una specie di 1 a 3 di Martin, molto raramente le quote hanno raggiunto il 5).
Eravamo un po' in deficit (all'inizio), la maggior parte del tempo eravamo in attivo.
Saldo massimo raggiunto circa +3,5 depo. Poi c'erano contraddizioni ideologiche all'interno del GT. Di conseguenza, mi sono allontanato dall'IS e ho declassato il conto a +0,5 depo. Poi un ritorno a ~ +1,5 depo. E la fine dell'esperimento. Ha giocato ~ 30000 partite. Ogni giorno si tenevano dei registri. ))
.......
Molti diranno: sì, avevi un martin, quindi ti ha aiutato. Fate i conti da soli. Il nostro risultato sarebbe stato tra (meno) -6 e -7 depositi iniziali. Martin avrebbe solo accelerato la sconfitta.
Conclusione?
Martin non accelera la perdita. È in grado di allungare notevolmente il gioco se è fortunato all'inizio. Cioè è sensibile al conteggio t.
Ecco un esempio generato in Excel. Eagle, il giocatore scommette sempre sulla stessa cosa (eagle per esempio). Il capitale iniziale è 10000. La prima puntata è 100, poi 200 in caso di fallimento e così via raddoppiando. Quando vinciamo ricominciamo dalla puntata 100. La chiamata di margine non è presa in considerazione, cioè l'uscita in meno è possibile.
Per l'illustrazione del grafico, se veniamo rotti ricominciamo da 10000. Ecco un paio di generazioni:
Possiamo vedere che ci sono state serie di successo, dove il deposito è aumentato di 50 volte. Ma il prezzo medio del gioco è ancora 0. Perché ci sono molte partenze senza successo e 10000 che precipitano, così come precipitano alla fine di ogni serie di successo.
Sì, se ti fermi ad un certo picco, sarai in attivo. Ma non si può prevedere in anticipo quando ci si fermerà e dopo quanti fallimenti arriverà questa lunga serie di successo.
Non sto dicendo che martin è una sciocchezza, ma per usarlo in qualsiasi modifica ci devono essere proprietà appropriate della serie (antipersistenza), e se non si trovano, è un gioco di fortuna. Sì, può avere fortuna. E fermarsi dopo 3 doppi, o qualsiasi altro trucco non renderà MO positivo, anche se influenzerà alcune caratteristiche dell'equità. Per esempio, renderà meno probabile lo scarico all'inizio, ma ridurrà le probabilità di serie super fortunate, ecc.
Trovare un sistema su una serie consapevolmente casuale, senza utilizzare le sue proprietà specifiche, è come trovare una macchina a moto perpetuo. imho
Sono completamente d'accordo con il tuo ultimo post.
Solo per il bene della purezza dell'esperimento, il vostro modello Excel dovrebbe assolutamente includere:
1) Zero - cioè ogni 37 giochi non è redditizio, non importa quale sia la scommessa su di esso. Ma questa perdita è "notata" solo da Equity. Per Martin è come se non ci fosse, funziona secondo il suo proprio schema.
2) E le restrizioni di Martin - che ci siano 4 passi {100;200;400;800}.
3) E allo stesso tempo è auspicabile conoscere il valore della serie massima e media prima della chiamata di margine.
Per favore, fallo. E confrontare.
Sono completamente d'accordo con il tuo ultimo post.
Solo per il bene della purezza dell'esperimento, il vostro modello Excel dovrebbe assolutamente includere:
1) Zero - cioè ogni 37 giochi non è redditizio, non importa quale sia la scommessa su di esso. Ma questa perdita è "notata" solo da Equity. Per Martin è come se non ci fosse, funziona secondo il suo proprio schema.
2) E limitazioni su Martin - che siano 4 passi {100;200;400;800}.
3) E allo stesso tempo è auspicabile conoscere il valore della serie massima e media prima della chiamata di margine.
Per favore, fallo. E confrontiamo.
È più facile farlo in MQL tramite lo script.
Se si specificano le condizioni:
1. Si considera una chiamata di margine quando non ci sono abbastanza soldi per la puntata minima (100).
2. Dopo aver perso una scommessa di 800, si ricomincia da 100
3. se il deposito non è sufficiente per raddoppiare la puntata, si riparte da 100.
4. deposito iniziale =10 000
Allora la durata media del gioco alla chiamata di margine = 1690 con 100 000 prove di chiamata di margine. Converge a questo numero anche con un numero molto inferiore di prove.
Per stimare la durata massima del gioco avete bisogno di molte più statistiche (numero di giochi per una chiamata di margine)
Quindi per 1000 margini sono 15000-20000.
Per 10.000 margini sono 33000.
A 100.000 margini sono 35.000.
Quindi convergono approssimativamente a 35000. L'aumento massimo del deposito è di 8 volte.
E a proposito, l'aumento massimo non cambia molto. A 1.000 margini cambia di un massimo di 6 volte. A 100 è 5 volte. A 10 è 3 volte. Naturalmente, minore è il numero di test, maggiore è la diffusione. E quando si gioca fino a 1 margine può benissimo disperdersi e 3 - 5 volte. Ma molto probabilmente si ritirerà molto prima.
alla chiamata di margine = 1690 con 100.000 prove di chiamata di margine. Converge a questo numero anche con un numero molto più piccolo di prove.
Sono necessarie molte più statistiche (numero di giochi a margine) per stimare la durata massima del gioco.
Sono un po' confuso...
Avete una prova - da zero trade con saldo 10000 unità all'ultimo trade di questa serie n(i) con saldo < 100. È corretto?
Con cinque prove abbiamo, per esempio, n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}, quindi n_media = 2420, n_max = 7000.
Ma stai contando qualcos'altro sotto n_max.
Non sarebbe meglio mostrarlo in Excel, con dei grafici?