Che cos'è? - pagina 6

 
Neutron писал(а) >>

È comprensibile - perché limitarsi ai numeri interi positivi? Abbiamo tutto l'asse numerico a nostra disposizione!

Il difetto di Martin è nella sua miopia. Dopo tutto, egli analizza infatti solo il risultato di diversi pareggi unidirezionali e ignora completamente tutte le altre combinazioni. Ovviamente, con questo approccio unilaterale all'AT dobbiamo sacrificare la redditività potenziale in favore dell'eleganza esterna delle strategie tipo Martin.

Sì, beh, non c'è bisogno di analizzare le ultime tangenti. In generale, i martin sono tecniche MM efficaci nell'equità antipersistenza, e gli antimartin il contrario.

 
Consenso!
 
Avals >> :

Beh, sì, non è necessario analizzare gli ultimi takedown. In generale, i martin sono tecniche MM efficaci nell'equità antipersistenza, e gli antimartin il contrario.

:o)

artimartin persistente o persistente?

Non capisco la scienza.

 
avatara писал(а) >>

:o)

Artimartin persistente o persistente?

Non capisco la scienza.

Usa martin sul piano, anti-martin sulla tendenza. È più chiaro? :)

 
Avals >> :

Usa martin sul piano, anti-martin sulla tendenza. È più chiaro? :)

>> Grazie!

 
Neutron >> :

Qualcuno può commentare come è possibile avere un reddito in pip in un conto sotto forma di fluttuazione casuale e un così bel totale in rubli in un conto?

È un miracolo!

Mi viene in mente solo una spiegazione ragionevole del fenomeno osservato: Chel o MTS-ka aprono a caso, ma determinano accuratamente la dimensione della puntata. Perché farlo - non ne ho idea.

Questo succede se si usano strumenti, diciamo, incommensurabili. E questo nel rispetto di tutte le regole di MM.

Per esempio: NQ, ES, FDAX e valute Forex. La differenza in pip - centinaia o migliaia di volte - con gli stessi obiettivi.


 
Sì, probabilmente è così.
 
Profitto dovuto a scambi con piccolo profitto in pip, ma grande in $ a causa del grande lotto, perdita - molti pip, ma piccoli $ perché il lotto è piccolo. I drawdown non sono visibili, perché l'ordine perdente non è stato chiuso, ma il fill up è stato fatto con un grande lotto.
 

Questo è discutibile.

Perché come facciamo a sapere quando andare con un grande lotto? Si scopre che se lo sappiamo, allora perché aprire prima con un piccolo? In breve, l'incoerenza logica.

 

Ecco un altro esempio di miracolo:

Capisco la situazione nell'immagine dei pips sulla destra - il ragazzo è solo seduto sulle sue perdite e a volte entra in grandi perdite. Ma fate attenzione a due picchi nella foto a sinistra. L'impressione è che si tratti di una Martin "invertita" e la situazione di "andare in rovina" per tale MTS è impossibile in linea di principio!

Motivazione: