Se sapessimo esattamente come si sta muovendo il prezzo... - pagina 7
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In effetti, la domanda era originariamente teorica.
Anche corretto. :-)
In ogni caso, dobbiamo ammettere che ci sono certamente distribuzioni per le quali l'asimmetria può essere sfruttata a scopo di lucro.
Tuttavia, apparentemente non ci viene offerto sul mercato forex. :-)))
La questione sembra rimanere teorica: stiamo intelligentemente ragionando sul pdf, ignorando il processo ACF.
A proposito, ho scovato un libro sulle strategie di profitto ottimale.
La questione sembra rimanere teorica: stiamo intelligentemente ragionando sul pdf, ignorando il processo ACF.
A proposito, ho scovato un libro sulle strategie ottimali per l'estrazione dei profitti.
Non è affatto il pdf che deve essere analizzato, soprattutto quando si tratta di usare sp e tp, ma High-Open e Open-Low, per esempio.
Ho fatto uno script per controllare la significatività dei livelli. Quando il prezzo si avvicina al massimo/massimo per X ore con meno di Y punti, tracciamo la distribuzione della distanza da questo livello e all'estremo per le prossime Z ore. È anche possibile selezionare l'ora del giorno in cui stiamo contando.
Per esempio, se l'EUR va dalle 8 AM alle 13 AM verso il massimo delle 8 AM per meno di 10 pips, allora calcoliamo la distanza dal massimo dell'ora successiva e fino a quel livello.
Una forte impennata è a zero. Cioè la probabilità che il massimo dell'ora successiva sia uguale al massimo delle 8 ore precedenti è più alta di quanto dovrebbe essere, per esempio, il sabato. Ci sono anche piccoli picchi nei livelli 10, 20, così come -10 (ma è appena visibile su questo grafico, dovremmo guardare l'approccio di meno di 20 pips). In parole povere, è molto probabile che il prezzo si inverta all'estremo precedente o a livelli multipli di 10 pip sopra e sotto di esso. Francamente, per quanto riguarda i livelli -10, +10, +20, sono molto più deboli. Lo stesso accade quando ci si avvicina ai minimi.
Per la sterlina, è quasi lo stesso, ma i livelli -10 e +10 dell'estremo cessano di essere significativi (rimane +20):
per lo yen è diverso:
Non ci sono quasi nessun outlier a zero (il livello dell'estremo precedente). Ci sono dei cali in t-steps -8,-5,-2,2,5,8,11,13 ecc. Il che è probabilmente dovuto al filtraggio di DTCi sono anche piccoli picchi di 10, 20 e -10 (ma questo grafico non lo mostra molto bene, dovremmo guardare l'approccio di meno di 20 pip). In parole povere, è molto probabile che il prezzo si inverta all'estremo precedente o a livelli multipli di 10 pip sopra e sotto di esso. Francamente, per quanto riguarda i livelli -10, +10, +20, sono molto più deboli. Lo stesso vale per l'avvicinamento ai minimi.
Questo è l'effetto della quinta cifra.
È un effetto del quinto segno.
improbabile. Ho analizzato sulla storia a 4 cifre (m15 su 10 anni)
Più probabilmente solo piazzando gli ordini pendenti agli estremi precedenti e quelli più astuti a 10-20 pip sopra e sotto di esso.
Continuo a guastarmi dal nulla per osservare dei miracoli!
Ho deciso di ottenere più statistiche per il trading TS sul principio "taglia le perdite e lascia crescere i profitti", implementato sul principio del trailing StopLoss. Ho introdotto un TakeProfit mobile in TS e ho tracciato la distribuzione delle prese dalla loro dimensione (Fig. a sinistra).
Possiamo vedere che le prese in perdita superiori allo Stop Loss sono piccole per il TS che commercia su barre formate, e sono determinate dalla dimensione della barra, che può essere più grande dello SL (per entrare dietro di essa). E il miracolo inizia quando si introduce un Take uguale in valore assoluto allo Stop. Improvvisamente, appaiono "code pesanti dietro lo Stop (Fig. a destra)! Non riesco a capire perché questo effetto può essere spiegato se non per un errore di algoritmo. Il problema è che non puoi vedere l'errore, perché il codice di EA è semplice come un kopeck.
Sotto, videotape, che dimostra la dinamica del cambiamento di FR delle tangenti in funzione del valore di TR.
Possiamo vedere che per il TS che fa trading sulle barre formate, le prese in perdita superiori allo StopLoss sono piccole e sono determinate dalla dimensione della barra, che può essere più grande dello SL (per andare dietro).
Se usate stop e take allo stesso tempo in questo test, i loro valori diventano dipendenti. Se impostate sl e tp alla barra aperta, l'attivazione del take dipende dalla distribuzione High-Open, mentre lo stop dipende dalla distribuzione Open-Low. Se si limita l'High-Open e si diminuisce la dimensione della presa, l'Open-Low aumenta. Approssimativamente, se un takeout di 5 pips è fallito, il Low sarà in media molto più basso che se un takeout di 20 pips è fallito. Se consideriamo SB (somma cumulativa) e mettiamo lo schermo di assorbimento nella zona positiva (analoga a tp), allora se la particella non viene assorbita nel tempo t, sarà molto probabilmente nella zona negativa e più piccolo è tp e più lungo è il tempo, più basso è in media. Cioè limitiamo in anticipo l'insieme delle traiettorie SB
Ho eseguito il TS ai prezzi di apertura. Non c'è nessun Close, High o Low nel sistema... Nient'altro che aprire!
Inoltre, insolito è il fatto che a sinistra della presa, c'è un calo del numero di prese vicino al livello della presa. È come se qualcuno percepisse la presenza di un taglio. È lì che si trovano le stronzate! Guardate come si deforma lo scivolo precedentemente piatto dei takedown.
Ho eseguito il TS sui prezzi di apertura. Non c'è nessun Close, High o Low nel sistema... Nient'altro che aprire!
Beh, in linea di principio gli incrementi sono comunque dipendenti. Ho completato il post precedente con l'analogia con SB.
Potrebbe non essere lo stesso.