Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 3
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Pensate un po' di più :) Solo perché il MO di una variabile casuale=0 non significa che CB stesso può essere sostituito da zero, come tu abilmente fai :) :)
E da quale punto credete che la direzione della coda in ZZ? È chiaro cosa stiamo modellando qui, come usare anche l'intervallo di confidenza. E tu cosa stai facendo? Prevedere il prezzo sulla prossima candela, Perché? Che cosa ha a che fare questo con una serie stazionaria o non stazionaria. Nessuno scopo, nessun mezzo, lo si impara alla scuola professionale e si inizia a rincorrere le parole in giro per il forum.
E a che punto è da credere la direzione della coda in ZZ? È chiaro cosa stiamo modellando qui, come usare e l'intervallo di confidenza. Cosa stai facendo? Prevedere il prezzo sulla prossima candela, perché?
Chi ti ha detto che lo faccio? È l'estrapolazione di Reshetov, non ho motivo di farlo :)
Cosa ha a che fare questo con una serie stazionaria o non stazionaria? Nessuno scopo, nessun mezzo, lo si impara in una scuola professionale e si inizia a rincorrere le parole in giro per il forum.
Chi ti ha detto che faccio questo? Reshetov sta estrapolando, io non ne ho motivo :)
Non ho affatto problemi di instabilità - questo è il tuo punto ;) E l'obiettivo sembra essere lo stesso per tutti: un profitto sostenuto.Convertire una serie non stazionaria in una serie stazionaria è un esercizio che non ha niente a che fare con il profitto. Il profitto può venire da un'idea specifica, come un'inversione di tendenza. Poi da tutti i problemi di non stazionarietà si ottengono i problemi di trovare inversioni in VR non stazionarie. Ci possono essere altre idee di TC. Ma la lotta contro la non staticità è sempre per uno scopo specifico. Tutto il resto è nel forum Nobel.
Perché non prestiamo attenzione alla coda di cavallo di ZZ?
Cosa vuoi dire? Intendo il modo di controllare se la riga è rumore bianco, e tu intendi ZZ. Non mi interessa ZZ, mi interessa l'argomento del thread.
È una previsione di sicuro.
Nessuno vi impedisce di trattare ZZ come una previsione.
E devi ancora dimostrare che ce l'hai.
Questa tua frase non l'ho capita per niente (né a cosa si riferisce, né al suo significato).
Cosa vuoi dire? Io sto parlando del modo di controllare se una riga è rumore bianco, e tu stai parlando di ZZ. Non mi interessa ZZ, mi interessa l'argomento del thread.
Nessuno vi impedisce di trattare ZZ come una previsione.
C'erano queste persone nel Medioevo - gli alchimisti. Anche loro hanno trasformato la merda in oro.
L'argomento del thread: trasformare la BP instabile in stazionaria. Per quale motivo? Ho scritto sopra sul profitto. Non dovete convertire nulla. Dovete elaborare ciò che avete sotto l'idea di TC.
Per quale motivo? Ho scritto sopra sul profitto. Non c'è bisogno di convertire nulla.
Beh, questo è quello che si pensa.
Beh, questo è quello che si pensa.
Non sono l'unico. Quando trasformiamo qualcosa in qualcosa, la domanda principale è "il risultato ha qualcosa a che fare con il fenomeno originale". Non rispondere a questa domanda è alchimia.
Convertire una serie non stazionaria in una serie stazionaria è un tipo di esercizio che non ha niente a che fare con il profitto. Il profitto può venire da un'idea specifica, come un'inversione di tendenza. Poi da tutti i problemi di non stazionarietà si ottengono i problemi di trovare inversioni in BP non stazionarie. Ci possono essere altre idee di TC. Ma sempre la lotta con la non staticità è per uno scopo specifico. Tutto il resto è nel forum Nobel.
Esiste un vero problema pratico per analizzare la non stazionarietà e trovare i parametri del modello di estrapolazione. Questo è, per esempio, l'analisi delle prestazioni del sistema. Per esempio, un modello che definisce il patrimonio netto come la somma della componente di tendenza e della componente di rumore. Di conseguenza, possiamo analizzare i residui - questa componente di rumore - per l'assenza delle suddette dipendenze. Può permetterci di determinare la componente di tendenza, se è davvero presente. Sembra essere chiaro a cosa serve.
Cioè ci possono essere applicazioni pratiche, ma non è un'estrapolazione dei prezzi. Almeno, non su una lunga e continua serie di prezzi. Forse alcuni segmenti locali di serie temporali. Forse, di nuovo, l'identificazione di alcune tendenze locali e dei loro modelli. Forse qualcuno lo troverà utile? L'alchimia non è nella teoria ma nella sua applicazione inappropriata.
c'è un vero compito pratico per analizzare la non stazionarietà e trovare i parametri per un modello di estrapolazione. Si tratta, per esempio, di un'analisi delle prestazioni del sistema. Per esempio, un modello che definisce il patrimonio netto come la somma della componente di tendenza e della componente di rumore. Di conseguenza, possiamo analizzare i residui - questa componente di rumore - per l'assenza delle suddette dipendenze. Può permetterci di determinare la componente di tendenza, se è davvero presente. Sembra essere chiaro a cosa serve.
Cioè ci possono essere applicazioni pratiche, ma non è un'estrapolazione dei prezzi. Almeno, non su una lunga e continua serie di prezzi. Forse alcuni segmenti locali di serie temporali. Forse, di nuovo, l'identificazione di alcune tendenze locali e dei loro modelli. Forse qualcuno lo troverà utile? L'alchimia non è nella teoria, ma nella sua applicazione inappropriata.
L'alchimia è una metodologia in cui si ignora tutto ciò che è stato fatto prima, non si identifica il problema, non si specificano i tentativi di risolvere questo problema. Si può assumere ciò che si è assunto, si può immaginare qualcos'altro. L'assenza di equità dalla componente di rumore mostra solo che non possiamo ottenere equità dalla componente di rumore.
Ci sono stati diversi tentativi di analizzare serie non stazionarie sul forum, ma la questione della sua trasformazione in una serie stazionaria è stata sempre sollevata. La più vicina a una conversazione seria sulla non stazionarietà è stata sul ramo su LPF e altri. Non appena qualcuno ha avanzato l'idea di identificare la transizione da una sezione pseudo-stazionaria ad un'altra - ci sono sempre stati ritorni e tutto è morto.
L'alchimia è una metodologia in cui si ignora tutto ciò che è stato fatto prima, non si identifica il problema, non si specificano i tentativi di risolvere quel problema. ogni ulteriore discussione è sul nulla. Si può assumere ciò che si è assunto, si può immaginare qualcos'altro. L'assenza di equità dalla componente di rumore mostra solo che non possiamo ottenere equità dalla componente di rumore.
Ci sono stati diversi tentativi di analizzare serie non stazionarie sul forum, ma la questione della sua trasformazione in una serie stazionaria è stata sempre sollevata. La più vicina a una conversazione seria sulla non stazionarietà è stata sul ramo su LPF e altri. Appena qualcuno ha espresso un'idea di identificazione di transizione da una sezione pseudo-stazionaria ad un'altra - sono sempre apparsi dei ritorni e tutti sono morti.
Quindi iniziate un ramo e discutete di ciò che vi interessa.