Trovare un set di indicatori per alimentare gli ingressi della rete neurale. Discussione. Uno strumento di valutazione dei risultati. - pagina 3

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ivandurak >> :

Anch'io sono molto interessato a trovare un set minimo di indicatori e di valutazione dei risultati, ma per i miei scopi.

Solo che invece di un prezzo di chiusura è necessario utilizzare il risultato del commercio.

Cgm ... Dimenticate che per la massima efficienza di apprendimento gli input della rete devono essere statisticamente indipendenti, non ci deve essere alcuna correlazione tra i dati forniti a ciascun input. Tutte le macchine sono corrette tra loro, potete controllare. C'è un software abbastanza pratico e semplice - AtteStat, è un add-on di Exel, ma molto utile.
 
rip >> :

È esattamente quello che voglio dire...


Come si forma un vettore che poi si passa a JGap, è solo un vettore di valori W o sono valori W codificati.

Cos'è una funzione obiettivo? Posso darvi un esempio - se prendiamo come obiettivo la funzione f E[i](t) = D[i](t) - Y[i](t), dove E è l'errore, D è il valore atteso in uscita, Y è il valore ottenuto dall'input del campione di allenamento X, i è la norma del neurone, t è il numero di epoche. Se prendiamo E[i](t) = Sign(D[i](t) - Y[i](t))*(D[i](t) - Y[i](t))^2 su un certo numero di compiti, il risultato è molto migliore. Diciamo, se formiamo una serie che riflette gli attrattori dei sistemi dinamici classici (Lorenz, Henon, Rössler,...), possiamo anche addestrare la rete ad approssimare tali dati, non profondamente ma comunque.


Non l'ho provato con serie formate da quotazioni di valuta :) perché non credo che funzionerà :)

No. Passo solo il valore della funzione obiettivo all'algoritmo genetico, e l'algoritmo genetico produce un vettore di valori per ogni gene, che converto in una matrice di pesi della rete neurale.

 
IlyaA >> :
Con un design come questo, si può ottenere un eviti quasi verticale senza slittamento. Affronterà la questione della riqualificazione al neurone?

La questione della riqualificazione è in secondo piano per ora... Prendo 2 mesi di M5 (sono 12*24*22*2=12.000+ valori) e li uso per addestrare una rete neurale che ha 150 -300 scale... Penso che sia molto lontano dalla riqualificazione qui

 
rip >> :

E la riqualificazione potrebbe non avvenire ... Se l'autore cita come grafico di errore su un campione di prova, si può dire a colpo d'occhio cosa succede al sovrallenamento.

Di quale errore stiamo parlando? la funzione obiettivo è più grande - quindi il gene è più appropriato...

 
IlyaA >> :


Sono d'accordo. sta lavorando con una scatola nera. il sovrallenamento è molto probabile. Caro iliarr puoi pubblicare il grafico di allenamento.

Sto registrando il numero di thread, il numero di generazione (fino a 10), il valore della funzione obiettivo... Non credo che queste informazioni possano dirvi qualcosa sulla riqualificazione... Non credo che ci sia alcun ritrattamento perché il campione di allenamento è molto più grande del numero di pesi nella rete neurale

 
joo >> :

Non dovresti usare le braccia ondeggianti. O meglio, non dovreste usare solo le medie mobili. Cercate di sperimentare una serie di diversi tipi di indicatori, preferibilmente l'algoritmo di ogni indicatore dovrebbe essere radicalmente diverso dagli altri. Poi otterrete più informazioni per la rete.

Un altro punto.

State usando un sistema di trading inverso basato sui segnali NN. Questo è esattamente lo stesso dell'esperto di muvingaverage standard. Né meglio né peggio.

Cerca un modo per determinare la dimensione di SL e TP con NN, e modi per accompagnare le posizioni aperte. Puoi anche aprire a caso.


GA è solo uno strumento di ottimizzazione (cacciavite per la macchina). Con differenze minime potete usarlo o qualsiasi altro algoritmo di ottimizzazione (cacciavite).

Questa era la domanda principale per cui ho creato l'argomento... Che set di indicatori usare? Non ne so abbastanza di indicatori per poter fare una buona scelta, e non ho abbastanza risorse per fare una ricerca stupida... Se avete un set completo di indicatori, ve ne sarei grato.

Quando ho le informazioni in tempo reale, non so cosa ho e non so come fare.

 
iliarr >> :

Registro il numero di thread, il numero di generazione (entro 10), il valore della funzione di destinazione... Non credo che queste informazioni possano dirvi qualcosa sulla riqualificazione... Non credo che ci sia alcun ritrattamento poiché il campione di allenamento supera di molto il numero di pesi della rete neurale


Il pubblico ha bisogno di vedere una dipendenza grafica dell'errore di apprendimento dal tempo (numero di epoche).
 
12000 valori :-D con così tanti pesi è molto.
 
ivandurak >> :
E se lo facessimo secondo il principio della scimmia fortunata. Per esempio prendiamo il CCI e lo controlliamo su tutta la storia disponibile, sceglieremo settori redditizi che non perderanno tutto il tempo. Poi prendiamo Momentum, Bollinger, Muvings e scegliamo aree redditizie. Il trading è fatto virtualmente e un sistema che si mostra buono come la selezione iniziale è ammesso per il trading reale. Se la storia si ripete dovrebbe funzionare. Inoltre, il vantaggio di questo approccio è una stima approssimativa della durata di una buona situazione. Quali sono i tuoi criteri per selezionare le aree redditizie come il numero di scambi, la media delle transazioni, il massimo drawdown, la durata dell'area redditizia, ho una piccola idea, te la dirò più tardi.

Dicevi sul serio? O forse avete bisogno di alcune modifiche?

a[0]=iCCI(Symbol(),0,12,PRICE_TYPICAL,0)
a[1]=iMomentum(NULL,0,12,PRICE_CLOSE,0)
a[2]=iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_LOWER,0)
a[3]=iMA(NULL,0,13,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN, i)
 
iliarr >>

Questa era la domanda principale per cui ho creato l'argomento... Che set di indicatori usare? Non ne so abbastanza di indicatori per poter fare una buona scelta, e non ho abbastanza risorse per fare una ricerca stupida... Se avete un set completo di indicatori, ve ne sarei grato.

Se hai una buona conoscenza del rilevatore, non preoccuparti, lo prendo subito.

Ho già una buona conoscenza degli indicatori, gli darò qualche consiglio su come ottenere buoni risultati.

e in 2 giorni avrete la vostra opinione.

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