Media mobile dalla media mobile - pagina 2

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Devi esserci già stato per dare buoni consigli...

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forte928 >> :

Devi essere stato lì per dare un buon consiglio...

Non ho mai creato un indicatore basato su una media mobile, quindi non sono lì.

Almeno fai scalare i mouvings... potresti sopprimere il segnale in uscita insieme al rumore

Prova un MACD con un'ampiezza simile


 
kalabok писал(а) >>

mai fatto indicatori basati su muwings ... Si sopprime il segnale in uscita insieme al rumore

Puoi dirci quali indicatori usi?

[Deleted]  
Per costruire una MA da una MA, semplicemente lasciate cadere una seconda MA sopra la prima e specificate "Apply to first indicator".
 

MA(n) da MA(n) - otterrete una media mobile

triangolare (è importante che i periodi siano uguali). I pesi saranno impostati come un triangolo, cioè il peso maggiore sarà dato ai valori al centro della finestra, e man mano che ci si sposta a sinistra e a destra del centro, i pesi diminuiranno. Questo indicatore è disponibile in alcuni pacchetti, ma non è particolarmente utile, quindi si vede raramente.
[Eliminato]  
voltair >> :

E ci dica quali indicatori usa?

Applica filtri normali invece di mash-up http://fx.qrz.ru/

 
kalabok >>: Prova a fare un MACD con una risposta di ampiezza simile.

Ora provate a spiegarmi qual è il vero scopo di un filtro passa-banda così grande, visto che non sono sprovveduto in materia di filtri.

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Mathemat >> :

Ora provate a spiegarmi qual è il vero scopo di un filtro passa-banda così magnifico, visto che non sono sprovveduto in materia di filtri.

Non tutti i nerd beneficerebbero di un tale microscopio.

 
forte928 писал(а) >>

MA da MA - si ottiene una curva più liscia...

il grafico qui sotto mostra tre curve

il giallo è il periodo iniziale della MA

il blu è MA da MA

e quello rosa è MA con il periodo due volte più lungo di quello iniziale

questo indicatore mostra la differenza di MA: MA[x]-MA[x+n] (ROC)

si può vedere che la doppia MA ha una curva più liscia

Sembra convincente. Non riesco a capire bene qual è il punto qui. Sono confuso dall'assenza di ritardo e anche da un certo anticipo (può essere che la coda sia sovraccarica o addirittura il graal).

Potresti per favore postare gli indicatori?

 

Ho usato la LWMA - che di per sé è la più semplice, leviga la tendenza in modo più regolare...

Sul grafico del prezzo stesso c'è una linea retta che è smussata dall'algoritmo di Hodrick-Prescott

//------------------------------------------ ------------------------------------------ 
// MA_Method=3: LWMA - Linear Weighted Moving Average 
void LWMAOnArray(double aySource[],double& ayResult[],int iPeriod,int iCount)
{
for (int Ax= iCount-1; Ax>=0; Ax--){
double Sum = 0;
double Weight = 0;
for (int Px = 0; Px < iPeriod; Px++){ 
Weight= Weight+ ( iPeriod - Px);
Sum = Sum+ aySource[ Ax+ Px]*( iPeriod - Px);
}
if( Weight>0) ayResult[ Ax] = Sum/ Weight;
else ayResult[ Ax] = 0; 
}
return;
} 

//------------------------------------------------------------------------------- 

extern int FastPrd =14;
void Start
{

    CalcCount=1000;
    ArraySize( ayRate, CalcCount);
    ArraySize( ayBuf1, CalcCount);
    ArraySize( ayBuf2, CalcCount);
    ArraySize( ayBuf3, CalcCount);

    ArrayInitialize( ayRate,0);
    for (int Ix= CalcCount-1; Ix>=0; Ix--){
      ayRate[ Ix]=Close[ Ix];
    }
    LWMAOnArray( ayRate, ayBuf1, FastPrd, CalcCount);
    LWMAOnArray( ayBuf1, ayBuf2, FastPrd, CalcCount);
    LWMAOnArray( ayRate, ayBuf3, FastPrd*2, CalcCount);
...
    // отображаете каждый из массивов на график в виде трех линий
    // мое решение этого отображения FxView1=>Line1,FxView2=>Line2,FxView3=>Line3
    ArrayCopy( FxView1, ayBuf1,0,0, CalcCount);
    ArrayCopy( FxView2, ayBuf2,0,0, CalcCount);
    ArrayCopy( FxView3, ayBuf3,0,0, CalcCount);

...
   return;
}

// и получаете ту картинку которая отображенна на первой странице этого поста
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