Media mobile dalla media mobile - pagina 2

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Devi esserci già stato per dare buoni consigli...

 
forte928 >> :

Devi essere stato lì per dare un buon consiglio...

Non ho mai creato un indicatore basato su una media mobile, quindi non sono lì.

Almeno fai scalare i mouvings... potresti sopprimere il segnale in uscita insieme al rumore

Prova un MACD con un'ampiezza simile


 
kalabok писал(а) >>

mai fatto indicatori basati su muwings ... Si sopprime il segnale in uscita insieme al rumore

Puoi dirci quali indicatori usi?

 
Per costruire una MA da una MA, semplicemente lasciate cadere una seconda MA sopra la prima e specificate "Apply to first indicator".
 

MA(n) da MA(n) - otterrete una media mobile

triangolare (è importante che i periodi siano uguali). I pesi saranno impostati come un triangolo, cioè il peso maggiore sarà dato ai valori al centro della finestra, e man mano che ci si sposta a sinistra e a destra del centro, i pesi diminuiranno. Questo indicatore è disponibile in alcuni pacchetti, ma non è particolarmente utile, quindi si vede raramente.
 
voltair >> :

E ci dica quali indicatori usa?

Applica filtri normali invece di mash-up http://fx.qrz.ru/

 
kalabok >>: Prova a fare un MACD con una risposta di ampiezza simile.

Ora provate a spiegarmi qual è il vero scopo di un filtro passa-banda così grande, visto che non sono sprovveduto in materia di filtri.

 
Mathemat >> :

Ora provate a spiegarmi qual è il vero scopo di un filtro passa-banda così magnifico, visto che non sono sprovveduto in materia di filtri.

Non tutti i nerd beneficerebbero di un tale microscopio.

 
forte928 писал(а) >>

MA da MA - si ottiene una curva più liscia...

il grafico qui sotto mostra tre curve

il giallo è il periodo iniziale della MA

il blu è MA da MA

e quello rosa è MA con il periodo due volte più lungo di quello iniziale

questo indicatore mostra la differenza di MA: MA[x]-MA[x+n] (ROC)

si può vedere che la doppia MA ha una curva più liscia

Sembra convincente. Non riesco a capire bene qual è il punto qui. Sono confuso dall'assenza di ritardo e anche da un certo anticipo (può essere che la coda sia sovraccarica o addirittura il graal).

Potresti per favore postare gli indicatori?

 

Ho usato la LWMA - che di per sé è la più semplice, leviga la tendenza in modo più regolare...

Sul grafico del prezzo stesso c'è una linea retta che è smussata dall'algoritmo di Hodrick-Prescott

//------------------------------------------ ------------------------------------------ 
// MA_Method=3: LWMA - Linear Weighted Moving Average 
void LWMAOnArray(double aySource[],double& ayResult[],int iPeriod,int iCount)
{
for (int Ax= iCount-1; Ax>=0; Ax--){
double Sum = 0;
double Weight = 0;
for (int Px = 0; Px < iPeriod; Px++){ 
Weight= Weight+ ( iPeriod - Px);
Sum = Sum+ aySource[ Ax+ Px]*( iPeriod - Px);
}
if( Weight>0) ayResult[ Ax] = Sum/ Weight;
else ayResult[ Ax] = 0; 
}
return;
} 

//------------------------------------------------------------------------------- 

extern int FastPrd =14;
void Start
{

    CalcCount=1000;
    ArraySize( ayRate, CalcCount);
    ArraySize( ayBuf1, CalcCount);
    ArraySize( ayBuf2, CalcCount);
    ArraySize( ayBuf3, CalcCount);

    ArrayInitialize( ayRate,0);
    for (int Ix= CalcCount-1; Ix>=0; Ix--){
      ayRate[ Ix]=Close[ Ix];
    }
    LWMAOnArray( ayRate, ayBuf1, FastPrd, CalcCount);
    LWMAOnArray( ayBuf1, ayBuf2, FastPrd, CalcCount);
    LWMAOnArray( ayRate, ayBuf3, FastPrd*2, CalcCount);
...
    // отображаете каждый из массивов на график в виде трех линий
    // мое решение этого отображения FxView1=>Line1,FxView2=>Line2,FxView3=>Line3
    ArrayCopy( FxView1, ayBuf1,0,0, CalcCount);
    ArrayCopy( FxView2, ayBuf2,0,0, CalcCount);
    ArrayCopy( FxView3, ayBuf3,0,0, CalcCount);

...
   return;
}

// и получаете ту картинку которая отображенна на первой странице этого поста
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