L'opportunità di usare Take Profit e Stop Loss nei TS automatizzati. - pagina 4
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Assumendo che la serie dei prezzi sia intrinsecamente casuale (identica al rumore bianco integrato o al moto browniano unidimensionale), il risultato di un trade non dipende dal valore del TP e SL o dal loro rapporto. Su una lunga storia, il rendimento medio per transazione tenderà a zero, nel modo più accurato possibile (se ignoriamo la commissione DC). Questa è la legge per le serie temporali casuali (RT).
Ma chi dice che i quozienti sono casuali. E se no, qual è la misura della non casualità della BP? Il coefficiente di correlazione (coefficiente di correlazione) tra gli incrementi di prezzo vicini può servire come una tale misura. Se è positivo, possiamo parlare di un mercato di tendenza (linea rossa nella figura), se è negativo, possiamo parlare di un mercato di pullback (linea blu nella figura). In questi casi, l'ineguaglianza dei livelli di TP e SL porterà all'accumulo o al drenaggio del deposito. Ad esempio, per un mercato in rotazione, è possibile costruire un TS redditizio, richiedendo TP < SL. Davvero (vedi fig.) è sufficiente scegliere TP intorno a 10 punti e SL intorno a 50, taglieremo un cavolo. Per un mercato di tendenza, al contrario, dobbiamo soddisfare la condizione TP > SL. A proposito, proprio in relazione ad esso abbiamo detto - lasciate crescere i profitti e limitate le perdite - non funzionerà su un mercato pullback! Qui, paradossalmente, dobbiamo agire esattamente al contrario - molti piccoli profitti supereranno gradualmente le grandi e rare perdite.
Pertanto, quando si scelgono i valori ottimali di TP e SL dobbiamo considerare non solo la limitazione delle perdite possibili, ma anche la loro influenza sulla redditività di un'operazione, tenendo conto della situazione attuale del mercato (tendenza o piatta).
Sfortunatamente, a lungo termine, i BP di tipo mercato sono molto debolmente autocorrelati, e il massimo effetto medio per loro del TP e SL "corretto" non supera 0,5 punti per transazione, il che ovviamente non permette di coprire le commissioni esistenti delle società di brokeraggio. Ma, prendere in considerazione queste caratteristiche ci permette di aumentare la redditività dei TS basati sullo sfruttamento di altre caratteristiche non meno interessanti delle serie di prezzi.
al neutrone
se si tratta di tutte le strategie di gioco in una volta, il primo paragrafo è più che sbagliato
Beh, che te ne pare?
La condizione è strettamente soddisfatta per i BP casuali: la frequenza di risposta dell'ordine è inversamente proporzionale alla sua dimensione. Pertanto, non importa dove lo spostiamo, farà la stessa quantità di punti sull'intervallo di tempo selezionato (non piccolo).
O stiamo parlando di cose diverse? Almeno, questo è tutto quello che avevo in mente.
Risultati del test della mia strategia
Senza fermate:
Con fermate:
Il profitto finale è minore, ma il sistema è più stabile.
Beh, che te ne pare?
La condizione è strettamente soddisfatta per i BP casuali: la frequenza di risposta dell'ordine è inversamente proporzionale alla sua dimensione. Pertanto, non importa dove lo spostiamo, farà la stessa quantità di punti sull'intervallo di tempo selezionato (non piccolo).
O stiamo parlando di cose diverse? Almeno, questo è tutto quello che avevo in mente.
Va bene, il primo paragrafo è corretto al 100%.
Beh, che te ne pare?
La condizione è strettamente soddisfatta per i BP casuali: la frequenza di risposta dell'ordine è inversamente proporzionale alla sua dimensione. Quindi, non importa dove lo spostiamo, farà la stessa quantità di punti sull'intervallo di tempo selezionato (non piccolo).
O stiamo parlando di cose diverse? Almeno questo è quello che intendevo.
l'ordine è "doppio"
L'asimmetria tp/sl in una BP così astratta porterà a un perfetto overflow di fondi
è lo stesso demone Maxwell, solo monetario e solo in un mercato ideale astratto.
L'ordine è "doppio".
L'asimmetria tp/sl in una tale BP astratta porterà ad un perfetto overflow.
è lo stesso del demone di Maxwell, solo in denaro e solo in un mercato ideale astratto.
Si prega di spiegare il flusso di fondi. Vorrei fare le cose per bene.
a Vita
non c'è niente da spiegare qui, potete provare
ma, BIG BUT senza il segno soft
-
è quello che viene chiamato un "pipser" - apri una posizione con un piccolo tp entro 7....60 pips, imposta uno stop entro 500...1500p.
e questo è tutto - ottieni una crescita del profitto della forma y=a*x + b )))))
...
Ho dimenticato di aggiungere - accidentalmente, - accidentalmente aperto
a Vita
Non c'è niente da spiegare, potete provare.
ma, GRANDE MA, senza il segno morbido.
- sarà redditizio solo nei "mercati non-trendy" vicini al rumore bianco.
è quello che chiamano "pip-switching" - apri una posizione con un piccolo tp entro 7....60 pts, fermati entro 500...1500p.
e questo è tutto - si ottiene una crescita del profitto della forma y=a*x + b )))))
...
Ho dimenticato di aggiungere - accidentalmente, - accidentalmente aperto
Capito, solo su quelli non di marca. Come sempre, il successivo flusso di fondi è fallito.
E nel caso generale non funzionerà, è Neutron nel primo paragrafo e ha scritto - stupido, questa è la legge.
a Vita
è esattamente il mercato che Neutron ha esposto nel primo paragrafo - guadagnando perfettamente i profitti e mai, matematicamente mai, si esaurirà.